Больше трейдеров - выше эффективность?

[Demonchikkiev]

Сообщение от serg1111

В индексе с большим количеством трейдеров намного получается спокойней переживать просадки отдельных управляющих, и действительно ну что такое убыток одного из десяти управляющих в 10 или 20 процентов. Естественно прибыль остальных свободно перекроет такие убытки. Но это не означает то, что больше трейдеров всегда лучше. А вот если с 20 трейлеров 5 покажут убытки?

Дело в том, что кроме перекрывания убытка идет и перекрывания прибыли, то-есть чем больше количество у нас ПАММ-счетов в портфеле, то тем сильнее мы так сказать усредняем наш результат, и если к примеру взять 100 трейдеров в портфель, то поверьте, прибыльность или убыточность будут суммарно около 0 - 1 процента и не выше.

[Sephiroth]

Сообщение от Виктор10

Мне кажется что всё дело в качестве. Чем лучше мы знаем трейдера, тем лучше, но нужно помнить что ошибаются все, и выбирать нужно того, кто делает это меньше всех. Всё не так просто как кажется на первый взгляд. Нужно не мало времени пока мы определимся кого выбрать, и если не жалеть времени, то оно пожалеет нас. Даже на стройке эффективность не определяется количеством работников, тем более на форекс, если эффективный трейдер, будет результат положительный.

Вот вы верно сказали и многие здесь присутствующих поддержат вас так как главное не количество, а качество. А если мы имеем до 5 качественных и стабильных счетов которые и прибыль приносят и безопасность инвестиции, то какой смысл нам искать еще какие то счета и подвергать инвестиции рискам плохого выбора?

[Avita]

Сообщение от Виктор10

Мне кажется что всё дело в качестве. Чем лучше мы знаем трейдера, тем лучше, но нужно помнить что ошибаются все, и выбирать нужно того, кто делает это меньше всех. Всё не так просто как кажется на первый взгляд. Нужно не мало времени пока мы определимся кого выбрать, и если не жалеть времени, то оно пожалеет нас. Даже на стройке эффективность не определяется количеством работников, тем более на форекс, если эффективный трейдер, будет результат положительный.

В целом, верно, чем более стабильно работает счет, тем более эффективна будет работа инвестора с ним. Ведь если собрать портфель из 5 стабильных надежных счетов, можно получать ту же доходность, как и при работа с 15 счетами. Поэтому я тут с уверенностью могу сказать и по собственному опыту, что количество счетов не определяет качество работы портфеля.

[alex0721]

Сообщение от valera

А мне почему-то кажется, что с ростом всего инвестиционного капитала Вы будете более лояльны к увеличению счетов в портфеле. Хотя бы потому, что наблюдая за портфелями в несколько десятков тысяч долларов у разных инвесторов, нигде не видел, что бы портфель состоял из пяти управляющих. Как минимум из пятнадцати на разных площадка. Я конечно, не исключаю вариант, что Вы один прав, а остальные ошибаются, но мой опыт почем-то подсказывает мне, что это совсем па так.

Наверное вы все же ошибаетесь. Я не говорю что не нужно увеличивать количество счетов с ростом размера капитала. Я не говорю что единственное правильное решение это выбрать 5 счетов и работать только с ними. Я говорю что чем больше счетов тем меньше эффективность, а под эффективностью я понимаю прибыльность.

[Sephiroth]

Сообщение от Avita

В целом, верно, чем более стабильно работает счет, тем более эффективна будет работа инвестора с ним. Ведь если собрать портфель из 5 стабильных надежных счетов, можно получать ту же доходность, как и при работа с 15 счетами. Поэтому я тут с уверенностью могу сказать и по собственному опыту, что количество счетов не определяет качество работы портфеля.

Здесь можно проводить параллели и анализировать эффективность большого количества счетов с помощью анализа работы индексов и фондов которые имеют несколько ПАММ счетов в себе. И пока что мы можем видеть что индексы с 5-8 счетами стабильными лучше работают нежели последний индекс который имеет 25 счетов.

[AlexStorm]

Сообщение от Sephiroth

Здесь можно проводить параллели и анализировать эффективность большого количества счетов с помощью анализа работы индексов и фондов которые имеют несколько ПАММ счетов в себе. И пока что мы можем видеть что индексы с 5-8 счетами стабильными лучше работают нежели последний индекс который имеет 25 счетов.

Это явный показатель что большое число счетов - и эффективность портфеля стоят по разные стороны - все из-за того что в этом большом портфеле собраны самые топ счета разных мастей - однако процентное соотношение консервативных. умеренных и агрессивных счетов оставляет желать лучшего - поэтому индексы с меньшим количеством счетов оставляют этот индекс позади....

[galat]

Сообщение от Tatyr1988

Пока у вас не десятки тысяч долларов в инвестировании , то вам конечно будет достаточно и 6-8 ПАММ счетов . Согласитесь , каждый инвестор кто держит значительную сумму в инвестировании хочет себе дополнительные гарантии сохранности средств и большое количество счетов как раз для этого и нужно .

Помню один раз зашел в блог к одному инвестору - у него инвестиционный портфель составляет 90 тысяч долларов. При этом инструментов в портфеле просто огромное количество - десятки. А прибыль при этом менее 1% в неделю. В комментариях он пишет что при таких капиталах прибыль и точность входа отходят на второй план, а на первом остается максимально глубокая диверсификация за счет количества памм счетов.

[user100]

Сообщение от alex0721

Наверное вы все же ошибаетесь. Я не говорю что не нужно увеличивать количество счетов с ростом размера капитала. Я не говорю что единственное правильное решение это выбрать 5 счетов и работать только с ними. Я говорю что чем больше счетов тем меньше эффективность, а под эффективностью я понимаю прибыльность.

Между колличеством счетов и эффективностью вложений нет прямой зависимости. Зато есть зависимость между колличеством счетов и надежностью портфеля вцелом. Вы же не будете доверять деньги агрессору если у вас в портфеле всего один счет, зато вы можете подумать о вложении в агрессора если у вас десяток консервативных счетов

[alex0721]

Сообщение от user100

Между колличеством счетов и эффективностью вложений нет прямой зависимости. Зато есть зависимость между колличеством счетов и надежностью портфеля вцелом. Вы же не будете доверять деньги агрессору если у вас в портфеле всего один счет, зато вы можете подумать о вложении в агрессора если у вас десяток консервативных счетов

Ну если вы считаете что между количеством счетов и надежностью есть зависимость, то она есть и между эффективностью и количеством счетов. Потому что нельзя к примеру увеличить надежность без ущерба эффективности. Зачем инвестор делает диверсификацию? Потому что он не уверен в том что он делает. Он не уверен в управляющих с которыми работает. Может ли в таких условиях быть речь о повышении эффективности? Нет, не может.

[valera]

Сообщение от alex0721

Наверное вы все же ошибаетесь. Я не говорю что не нужно увеличивать количество счетов с ростом размера капитала. Я не говорю что единственное правильное решение это выбрать 5 счетов и работать только с ними. Я говорю что чем больше счетов тем меньше эффективность, а под эффективностью я понимаю прибыльность.

Ну если сводить эффективность счета или портфеля только к понятию его прибыльности, тогда необходимо считать прибыльность того же портфеля на долгосрочной перспективе. На коротком промежутке портфель из пяти трейдеров может показать блестящие результаты. За счёт удачного попадания результативных управляющих, но через некоторое время неизбежен сбой в виде просадки. Вот и посчитайте (цифры с потолка возьму) где будут больше результаты: в первом случае портфель с прибыльностью 1.5% в неделю, а во втором случае в первую неделю -20%, во вторую +23%, в третью -20%, в четвёртую - опять +23%.