Распределение прибыли и убытков, просадка в ПАММ.

[Гера]

Сообщение от АлександрЛ

Как это часто со мной бывает, вывел формулу, а сейчас заметил, что при оформлении сообщения описался. Окончательная формула имеет вид.

Обнуляющая просадка = 1-1/(КУ/(КИ*ВУ)+1).

Сопоставление этой просадки с реальной максимальной просадкой управляющего является свидетельством наличия гарантии соблюдения прав инвесторов, если максимальная меньше обнуляющей просадки, или отсутствие этой гарантии - в противном случае.

Наибольший интерес представляет определение обнуляющей и реальной просадки в моменты просадок управляющего. К большому сожалению, сейчас я не знаю, как определять К, КУ, КИ в прошлом. Поэтому приходится данное исследование отложить на будущее, когда мое знание мониторинговых сервисов позволит определять эти величины.

КУ и КИ в прошлом можно смотреть по событиям по счету в Инветфлоу, там все движения видны и ку и ки на момент получения при были и просадки, но какой резон заниматься такими сложными вычислениями ? Нужна в первую очередь статистика за последние пол года, все остальное это так примерно. А сейчас инвестфлоу и так показывает сколько нужно для достисжения плюсового ку.