Безопасный уровень просадки

[Romchik]

По моему мнению 50% просадки это говорит о не опытности управляющего т.е. он не уверен в том что ему хватит инвестированых денег до 20-30% просадки и естественно если у тебя на руках больше денег то и шанс немного выше что не прогоришь, но повторюсь что шансы возрастают не на много. Так что безопасней всего до 25-30%

[serg1111]

Сообщение от Vikomor

Да, 8% для консерваторов полностью безопасная просадка, но нужно и учитывать ее повторяемость. У некоторых управляющих просадка может быть 1 раз в год (например как у Вероники) и у других она будет повторяться чаще, 2 или 3 раза в год. Я считаю что консерваторы не должны иметь более одной просадки в год, размером не более 10%.

Повторяющееся на продолжительном промежутке просадка будет очень опасной независимо от ее размера. До 10 процентов есть совсем безопасная просадка даже в консервативных памм счетов. Не нужно особо выжидать прибыли в управляющих, которые уже получили просадку до 50 процентов. Агрессивные управляющие могут с такой просадки выйти еще и с прибылью, но не все.

[5Andrey2006]

Сообщение от Vikomor

Да, 8% для консерваторов полностью безопасная просадка, но нужно и учитывать ее повторяемость. У некоторых управляющих просадка может быть 1 раз в год (например как у Вероники) и у других она будет повторяться чаще, 2 или 3 раза в год. Я считаю что консерваторы не должны иметь более одной просадки в год, размером не более 10%.

Совершенно верно. Ведь если консерватор и приносит убытки в уровне до 5%, но они у него с периодичностью в месяц - полтора, то даже такую минимальную просадку нельзя назвать безопастной, потому что счет будет топтаться на месте и приносить 10-20% в год. Подобную доходность можно получить и в банке, а здесь подобные просадки нельзя назвать безопасными.

[Pro100Trader]

Сообщение от Vikomor

Да, 8% для консерваторов полностью безопасная просадка, но нужно и учитывать ее повторяемость. У некоторых управляющих просадка может быть 1 раз в год (например как у Вероники) и у других она будет повторяться чаще, 2 или 3 раза в год. Я считаю что консерваторы не должны иметь более одной просадки в год, размером не более 10%.

Заранее мы не можем предположить какой уровень просадки и какое их общее количество случится у того или иного управляющего. для того, что бы не зависеть от подобной ситуации не следует инвестировать в кого-то одного. Есть замечательная методика диверсификации рисков. Именно она позволяет сильно не переживать о частоте отдельных просадок.

[Unicorn]

Сообщение от horster

Для каждого типа паммов есть свой определенный уровень просадки. Если консерватор допускает, скажем, 30-50% просадки, то это уже не консерватор, а не умеющий работать с рисками управляющий. Тем более, что иметь максимум пять процентов прибыли при такой просадке(30-50), не совсем практично с точки зрения работы. Да и соотношение не позволяет назвать такие уровни безопасными. Прибыль должны перекрывать убытки, в таком случае просадка может считаться безопасной и риски оправданными.

Вы правы, потому что безопасный уровень просадки - это тот, при котором просадку можно спокойно обойти с помощью прибыльности других счетов, поскольку процент прибыли всегда должен быть выше, чтобы не возникало никаких проблем для выхода с глубоких просадок. А насчет управляющего не умеющего сплавляться с общепринятыми заранее соглашениями, которые влияют на рост процента просадочности, то в основном так поступают только по неопытности, ведь еще не понимают, что из-за таких грубых ошибок (вернее не серьезности).. инвесторы перестанут доверять и заберут вклады.

[Redbook]

Сообщение от Pro100Trader

Заранее мы не можем предположить какой уровень просадки и какое их общее количество случится у того или иного управляющего. для того, что бы не зависеть от подобной ситуации не следует инвестировать в кого-то одного. Есть замечательная методика диверсификации рисков. Именно она позволяет сильно не переживать о частоте отдельных просадок.

Диверсификация хороша для работы на разных рынках или для тех ситуаций, когда инвестор вкладывается в разноплановых трейдеров. Стратегию и статистику таких трейдеров надо изучать заранее. Представьте если 4 из 5 ваших трейдеров работает с евро и фунтом против доллара по тренду, на резкой корекции могут уйти в просадку, некоторые очень даже далеко.

[Unicorn]

Сообщение от Vikomor

Да, 8% для консерваторов полностью безопасная просадка, но нужно и учитывать ее повторяемость. У некоторых управляющих просадка может быть 1 раз в год (например как у Вероники) и у других она будет повторяться чаще, 2 или 3 раза в год. Я считаю что консерваторы не должны иметь более одной просадки в год, размером не более 10%.

Ну во-первых от этого никто не застрахован, ведь на перед не у всех управляющих получается просчитать будет просадка или нет)) Но тут вы верно подметили, если просадка не частое явление у данного ПАММ-а, то это еще больше уверяет вкладчиков инвестировать и быть спокойным за свои деньги, но все равно главное чтобы эффективность таких счетов - не уменьшалась, а посадки не превышали установленные нормы, как 10%, тогда опасаться нечего.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Unicorn

Ну во-первых от этого никто не застрахован, ведь на перед не у всех управляющих получается просчитать будет просадка или нет)) Но тут вы верно подметили, если просадка не частое явление у данного ПАММ-а, то это еще больше уверяет вкладчиков инвестировать и быть спокойным за свои деньги, но все равно главное чтобы эффективность таких счетов - не уменьшалась, а посадки не превышали установленные нормы, как 10%, тогда опасаться нечего.

Важна не только величина самой просадки, но и частота их возникновения. Так если просадки будут следовать одна за другой, за короткий промежуток времени, без возможности восполнить свои потери, то просадка даже в 10% может оказаться для счета критической.

[WarnerDC]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Важна не только величина самой просадки, но и частота их возникновения. Так если просадки будут следовать одна за другой, за короткий промежуток времени, без возможности восполнить свои потери, то просадка даже в 10% может оказаться для счета критической.

Так автор это и упомянул, что также важна частота просадки. Нередко так бывает, что управляющий допускает просадку одну за другой или в промежутке одного-полтора месяца, то есть убыток через 4-6 прибыльных недель. Это даже не особенности торговли управляющего, а скорее его психологического состояния, что он допускает просадку дублетом - в этом случае нужно просто суммировать показатели убытков.

[Skorpionis]

Сообщение от WarnerDC

Так автор это и упомянул, что также важна частота просадки. Нередко так бывает, что управляющий допускает просадку одну за другой или в промежутке одного-полтора месяца, то есть убыток через 4-6 прибыльных недель. Это даже не особенности торговли управляющего, а скорее его психологического состояния, что он допускает просадку дублетом - в этом случае нужно просто суммировать показатели убытков.

Частота так же важна для того,что бы мы понимали,когда лучше входить в трейдера,что бы избежать просадки,то есть если мы видим,что трейдер просаживается регулярно,то я в него не буду вкладывать,а если у него за историю просадка.а потом прибыльная торговля,то я после следующей просадки войду в него. А уровень просадки зависит конечно от агрессивности,вообще,я считаю так,тем больше прибыль,тем больше риски. и в данном моем примере исключением является Ахмедос,который по просадкам является хорошим консервативным счетом,а прибыль приносит умеренную 3-4%.