Больше трейдеров - выше эффективность?

[Vlados25]

Сообщение от Wave

Об этом я в курсе, что волатильность упала, но сегодня волатильность такая, что движения ходят в разные стороны сбивая короткие стопы трейдеров, а значит и управляющих памм-счетов тоже, особенно, кто торгует агрессивно. В такие дни шторма на рынке не мало трейдеров получают убытки. Вот поэтому лучше всего чтобы был консервативный портфель с десятью памм-счетами, со средней диверсификацией, на мой взгляд вполне оптимальной.

Я вот все никак не пойму причем разговоры о волатильности к вопросу о том какое оптимальное количество памм счетов должно быть в портфеле для максимально эффективной работы? Или вы хотите сказать при сильных и неожиданных движениях на рынке даже диверсификация за счет большого количества управляющих н спасет инвесторов от просадок?

[nikolja07]

Сообщение от galat

Согласен, чем больше средств вы выделяете агрессорам тем больше должно быть количество соответствующих памм счетов. Ведь 1 агрессор имея долю 20% средств лишит ваш портфель стабильности, а вот 10 агрессоров с долей по 2% вполне могут показывать относительно стабильные результаты.

Да, но Вы забываете что чем больше управляющих агресивных будет добавлено в портфель тем больше колличество их них могут дать существенную просадку, если брать к примеру возможность 20% памм счетов в портфеле которые могут существенно просесть, то с 10 памов это 2 управляющих, а с 20 уже 4, здесь как не крути а величить эффективность портфеля собрав всего более 10-20 управляющих врятли удастся. Если учесть еще сложность работы с агресорами то увеличение их числа может и снизить эффективность портфеля и увеличить нагрузку на инвестора.

[Laborant]

Сообщение от nikolja07

Да, но Вы забываете что чем больше управляющих агресивных будет добавлено в портфель тем больше колличество их них могут дать существенную просадку, если брать к примеру возможность 20% памм счетов в портфеле которые могут существенно просесть, то с 10 памов это 2 управляющих, а с 20 уже 4, здесь как не крути а величить эффективность портфеля собрав всего более 10-20 управляющих врятли удастся. Если учесть еще сложность работы с агресорами то увеличение их числа может и снизить эффективность портфеля и увеличить нагрузку на инвестора.

Наоборот они будут взаимно гасить просадки друг друга или вы думаете , что они как по свистку одновременно все уходят в просадки . Пусть это агрессивные , пусть и консервативные ПАММ счета , все равно нужно держать ПАММ портфель с большим количеством счетов в нем .

[alex0721]

Сообщение от FirstX

Набирать и правда в свой портфель очень много счетов не требуется для большей эффективности, но и при небольшом совсем портфеле не всегда будет отличная эффективность, так как даже если один из трёх выбранных счетов будет показывать торговлю не самую лучшую, то это будет сказываться сразу же на всём портфеле. Поэтому про диверсификацию забывать не нужно и думаю, портфель из счетов 7-12 может быть очень даже эффективным, когда в него включены только умеренные и консервативные инструменты.

А вы хотите один раз вложить в счет и больше никогда из него не выходить? Если на счету просадка в 10-15% вы продолжите удерживать инвестиции? Берем 3 счета, но не на всю жизнь, а до тех пор пока все идет так как нам нужно, как только счет себя плохо показывает убираем его из портфеля и ищем замену это ведь неизбежно. И таким образом будет самая высокая эффективности и диверсификация на должном уровне.

[Crosh]

Сообщение от galat

Согласен, чем больше средств вы выделяете агрессорам тем больше должно быть количество соответствующих памм счетов. Ведь 1 агрессор имея долю 20% средств лишит ваш портфель стабильности, а вот 10 агрессоров с долей по 2% вполне могут показывать относительно стабильные результаты.

Вот вот. То есть не так важно количество ПАММ счетов в портфеле, как то как вы распределяете между ними средства и то какого типа счета вы используете при этом. Но большее количество счетов в портфеле не приносит нам больше эффективности а лишь предоставляет некую безопасность нашим инвестициям при работе с агрессорами.

[alex0721]

Сообщение от Laborant

Наоборот они будут взаимно гасить просадки друг друга или вы думаете , что они как по свистку одновременно все уходят в просадки . Пусть это агрессивные , пусть и консервативные ПАММ счета , все равно нужно держать ПАММ портфель с большим количеством счетов в нем .

Да они будут взаимно гасить просадки, но нам именно это нужно? Нам нужно гасить просадки или зарабатывать и чтобы просадки были как можно ниже? Я думаю что нужно зарабатывать, ведь эффективность это и есть заработок, доход, чем выше доход тем выше эффективность. Чтобы зарабатывать прежде всего нужно найти самые лучше счета, а из не много, 3-5 счетов. И то 5 счетов нужно использовать если капитал от 5к долларов и выше.

[Laborant]

Сообщение от Crosh

Вот вот. То есть не так важно количество ПАММ счетов в портфеле, как то как вы распределяете между ними средства и то какого типа счета вы используете при этом. Но большее количество счетов в портфеле не приносит нам больше эффективности а лишь предоставляет некую безопасность нашим инвестициям при работе с агрессорами.

То есть вы готовы выделить какому то ПАММ счету львиную долю своих средств и считаете это правильно , а почему тогда вы все деньги не положите на этот ПАММ счет , зачем его разбавлять понемногу другими счетами . Ваш подход явно ошибочен и явно не приведет к успеху , в один момент вы можете потерять половину своих денег .

[Wingo]

Сообщение от alex0721

А вы хотите один раз вложить в счет и больше никогда из него не выходить? Если на счету просадка в 10-15% вы продолжите удерживать инвестиции? Берем 3 счета, но не на всю жизнь, а до тех пор пока все идет так как нам нужно, как только счет себя плохо показывает убираем его из портфеля и ищем замену это ведь неизбежно. И таким образом будет самая высокая эффективности и диверсификация на должном уровне.

В том что вы описали в принципе и заключается подход к составлению памм партфеля опытным памм инвестором.Если обсуддать именно эффективность партфели от количества управляющих в нем то однозначно большее количество предпочтительнее меньшиму поскольку именно диверсификация позволяет уменьшать риски.

[alex0721]

Сообщение от valera

А почему Вы считаете, что если небольшое колличество счетов - то "попадутся" самые лучшие, а если большое - то "неважные". Такое впечатление, что отбираться они будут с помощью генератора случайных чисел. Я вот, например, у себя в портфеле из пятнадцати счетов не могу выделить самый лучший (разве что в пятницу по результатам работы за неделю). Поэтому повторю свой вопрос, и задаю его не только Вам: "Откуда инвестор может со 100%-ной уверенностью знать, что счета, в которые он инвестирует, на следующей недели покажут самые лучшие результаты?"

Я не считаю что попадутся самые лучшие, я говорю о том что нужно выбирать несколько самых лучших счетов чтобы добиться максимальной эффективности, а не гнаться за большим количеством посредственных счетов, которые не дадут наилучшей эффективности и вообще такой портфель может болтаться около нуля. А вы в пятницу определите самые лучшие и остальные выбросьте, вы ведь и 15 счетов таким образом выбрали. Уверен что некоторые из 15 чаще других показывают себя наилучшим образом.

[ivis]

Сообщение от alex0721

Да они будут взаимно гасить просадки, но нам именно это нужно? Нам нужно гасить просадки или зарабатывать и чтобы просадки были как можно ниже? Я думаю что нужно зарабатывать, ведь эффективность это и есть заработок, доход, чем выше доход тем выше эффективность. Чтобы зарабатывать прежде всего нужно найти самые лучше счета, а из не много, 3-5 счетов. И то 5 счетов нужно использовать если капитал от 5к долларов и выше.

Такой подход имеет право на жизнь. Но как бы не попасть на период, когда управы начнут показывать минуса. Причем такое возможно практически подряд. Возьмем управляющих с прайза2. Так в июле поначалу Ахмедос с убунтом просели на 10%, а потом и кузнец их догнал. Такое "точечное попадание" на просадку, отбивает охоту работать с 3-5 паммами. Если паммов в портфеле под 15, то минуса сглаживаются.