Больше трейдеров - выше эффективность?

[WarnerDC]

Сообщение от valera

Недельные убытки зависят не от количества счетов, а от умения инвестора их анализировать и выбирать. Причём если кто-нибудь мне скажет, что не может набрать полтора десятка счётов на ПФ и ФТ - это автоматически поставит под сомнение его квалификацию в моих глазах. У меня сейчас 16 счетов, при том, что из консерваторов только АлексЖук и ДжБорн. И если интересно, то процент прибыли от этого ничуть не страдает: за прошлую неделю 3.8%.

Просто при большом количестве трейдеров можно маневрировать с рисковыми счетами, видимо поэтому у вас вышел такой доход. Сейчас у многих инвесторов среднее количество счетов упирается в 15-20 управляющих (кстати, и я в их числе - у меня где-то 17-20). Насчет недельных убытков - не так-то просто их обойти даже при количество в 10 счетов, не говоря уже о 5-7 пусть даже однотипных трейдеров (недавно многие могли увидеть, как Прайз2 просел на -2,35%, а при 15-20 умеренно-консервативных счетах можно попасть на суммарные (!) -2,35% за весь год).

[Demonchikkiev]

Сообщение от WarnerDC

Дело не в торговых или не торговых рисках, ибо на количество трейдеров (реально) смотрят через призму эффективности. С одной стороны, большое количество счетов обезопасят от недельных убытков благодаря усреднению результатам. Но с другой стороны, как вы заметили, стоит ли думать о минимизации потерь на 1% если сделать ставку на увеличение диверсификации портфеля (аж до 10 инструментов - Индексов)? С 5-7 счетами, как правило, легче получить 2-3% в неделю, чем с 15-20, где каждую неделю найдутся как минимум один-два убыточных управа.

Просто когда большое количество счетов в портфеле, то все результаты настолько усредняются, что в результате эффективность в виде прибыльности значительно падает. Взять если например теоретически 100 счетов, то результат будет наверное где-то чуть выше 0 процентов, так что все, что свыше 20 счетов - это перебор, а большое количество ПАММ-индексов тем более.

[Lawanski]

Я как считал, так и продолжаю считать, что большое количество трейдеров это хорошо, но еще лучше когда качество не теряется при количестве, а то некоторые инвесторы, даже там популярные рефоводы у которых есть блоги, создают такие странные портфели, что ужас. Вот примерно с 10 ПАММ счетов, портфель уже можно называть большим.

[tatas]

Сообщение от Lawanski

Я как считал, так и продолжаю считать, что большое количество трейдеров это хорошо, но еще лучше когда качество не теряется при количестве, а то некоторые инвесторы, даже там популярные рефоводы у которых есть блоги, создают такие странные портфели, что ужас. Вот примерно с 10 ПАММ счетов, портфель уже можно называть большим.

Я думаю, что большим можно считать портфель свыше 15 счетов. Чем больше капитал, тем выше шансы на высокую прибыль. Когда мы выбираем большое количество трейдеров, и даже не важно какого типа мы выбираем счета, мы всегда имеем меньше рисков. Ведь если вложить свои средства в двух агрессоров, то мы можем получить убытки, а вот если хотя бы в 5, то шансы на прибыль уже очень высоки.

[valera]

Сообщение от Demonchikkiev

Просто когда большое количество счетов в портфеле, то все результаты настолько усредняются, что в результате эффективность в виде прибыльности значительно падает. Взять если например теоретически 100 счетов, то результат будет наверное где-то чуть выше 0 процентов, так что все, что свыше 20 счетов - это перебор, а большое количество ПАММ-индексов тем более.

Давайте не будем говорить о ста счетах даже теоретически. Путём гиперболизации любую здравую мысль можно довести до абсурда. Вы говорите об усреднении дохода тоже чисто из теоретических рассуждений или готовы продемонстрировать результаты "усреднения" и падения эффективности опираясь на собственный опыт? Что даёт Вам основания утверждать, что всё что больше 20 счетов - это перебор, можно поинтересоваться?

[tatas]

Сообщение от valera

Давайте не будем говорить о ста счетах даже теоретически. Путём гиперболизации любую здравую мысль можно довести до абсурда. Вы говорите об усреднении дохода тоже чисто из теоретических рассуждений или готовы продемонстрировать результаты "усреднения" и падения эффективности опираясь на собственный опыт? Что даёт Вам основания утверждать, что всё что больше 20 счетов - это перебор, можно поинтересоваться?

Я тоже считаю, что 20 счетов и выше, это не только нормально, это хорошо. если взять пару компаний и в каждой по 10 счетов, это уже 20 получается, а если взять еще две компании, то 40 счетов, а если прибавить к ним инструменты. Успешные инвесторы вкладывают в 30 счетов и более, ведь если позволяет капитал, то нужно же и вкладывать в новые счета, чтобы понять, какие стоит заменить, то есть постоянных может быть 20 или 30, а деньги вложены в 40-50!

[Wingo]

Сообщение от tatas

Я тоже считаю, что 20 счетов и выше, это не только нормально, это хорошо. если взять пару компаний и в каждой по 10 счетов, это уже 20 получается, а если взять еще две компании, то 40 счетов, а если прибавить к ним инструменты. Успешные инвесторы вкладывают в 30 счетов и более, ведь если позволяет капитал, то нужно же и вкладывать в новые счета, чтобы понять, какие стоит заменить, то есть постоянных может быть 20 или 30, а деньги вложены в 40-50!

Что ж весьма любопытное замечание,интересно а можно вообще хотя бы чисто теоретически вычислить с помощью каких либо математических статистических способов наиболее оптимальное с позиции соотношения достаточной надежности,уровня доходности и степени рисков количество счетов в портфеле памм

[Mihalina]

Я думаю что лучше доверить такие подсчёты профессиональным аналитикам Памм счетов которые работают на различных Памм площадках и которые соответственно занимаются подборкой наиболее оптимальных Памм счетов для различных готовых портфелей инвестора.Я думаю что у людей которые уже постоянно работают с данными статистики и анализами работы разных Памм счетов уже есть в этом хороший опыт и они подбирают для инвесторов именно наиболее оптимальные Памм счета для удобства и для надёжности в работе.Многие портфели инвесторов созданы после длительного и тщательного подбора по разным данным и аспектам работы тех или иных Памм счетов и многие портфели которые создаются таким образом очень эффективны в работе потому что в их составе могут быть очень надёжные и качественные Памм счета и это хорошо для работы инвестора.

[nicko5672]

Сообщение от tatas

Я тоже считаю, что 20 счетов и выше, это не только нормально, это хорошо. если взять пару компаний и в каждой по 10 счетов, это уже 20 получается, а если взять еще две компании, то 40 счетов, а если прибавить к ним инструменты. Успешные инвесторы вкладывают в 30 счетов и более, ведь если позволяет капитал, то нужно же и вкладывать в новые счета, чтобы понять, какие стоит заменить, то есть постоянных может быть 20 или 30, а деньги вложены в 40-50!

Количество счетов для своего портфеля каждый управляющий определяет сам, в зависимости от величины его КИ, а также степени активности в ПАММ инвестировании, и если инвестор успешно справляется со смешанным портфелем из 10 ПАММ, то при увеличении КИ будет вполне логично, что если инвестор будет добавлять новые счета, таким образом увеличивая как величину заработка, так и степень диверсификации, и вполне допустимо, что через пару лет его портфель по количеству управляющих может вырасти в 2 раза.

[Avita]

Сообщение от tatas

Я тоже считаю, что 20 счетов и выше, это не только нормально, это хорошо. если взять пару компаний и в каждой по 10 счетов, это уже 20 получается, а если взять еще две компании, то 40 счетов, а если прибавить к ним инструменты. Успешные инвесторы вкладывают в 30 счетов и более, ведь если позволяет капитал, то нужно же и вкладывать в новые счета, чтобы понять, какие стоит заменить, то есть постоянных может быть 20 или 30, а деньги вложены в 40-50!

Разумеется, если капитал большой, то и действовать инвестор может свободнее. И для того, чтобы выбрать наиболее эффективные счета, необходимо будет в них вложить средства. У меня портфель пусть и не такой обширный, но так же есть основа из восьми - десяти счетов, и еще два пять счетов я добавляю периодически.