Больше трейдеров - выше эффективность?

[Alexey]

Сообщение от antonull

По моему задача вполне реальная и по косточкам анализировать все торговые системы управляющих не обязательно, главное определить корреляцию счетов на истории. Лично я стараюсь включать в портфель те счета периоды просадок у которых не совпадают, это говорит о том, что управляющие используют в торговле разные ТС, что обеспечивает большую устойчивость портфеля в целом.

Возможно Вы в чем то и правы, но давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Вы не разбираете торговую систему управляющего , делаете ее анализ по результату. Просадка не может быть показателем того, что используется разная торговая стратегия-ведь это не копирование сделок, возможно используя одинаковую ТС, управ не вошел в ту сделку(по многим причинам), которая дала просадку на другом ПАММ счете. А в том , что Ваш метод обеспечивает надежность портфеля при наличии 5-6 счетов , то такой вероятности не исключаю.

[dos1k]

Сообщение от FirstX

Конечно, лучше всего доверить свои инвестиции сразу нескольким счетам, а не нескольким управляющим одним счётом, что неизвестно к чему может привести. Да и не слышал о таком. А вот от капитала и стоит отталкиваться при выборе управляющих себе в портфель. От огромного количества счетов в портфеле, думаю, никому лучше не будет, нужно выбирать именно то количество, которое легко позволит обезопасить портфель от просадки одного или нескольких счетов, при этом обеспечит постоянную прибыль.

В принципе я с вами полностью согласен, однако все равно возникает вопрос - а как найти эту грань и понять, что счетов в портфеле хватает и риски просадок вы снизили максимально? Может существует какая нибудь примерная формула расчета взвимозаменяемости счетов при условии просадки одного? На некоторых форумах встречал такое мнение, что портфель на 75 процентов должен быть консервативным а на 25 агрессивным...

[antonull]

Сообщение от WarnerDC

Если "набрасывать" все типы управляющих в один котел (портфель), это ни к чему хорошему не приведет. В лучшем случае, ваш доход будет сопоставим с тем, что показывает какой-либо консервативный Индекс. И это я имею в виду как недельный доход, так и долгосрочный. Вы говорите, что 5-6 управляющих хороши на квартальном отрезке, а потом, судя по вашей логической цепочке, могут начаться проблемы (просадки управляющих, которые давно не были, или еще что). Но никто не говорит, что пять управляющих (если, конечно, речь не о таких управляющих, как Гермес, Алексей, Гелиус и пр.) это догма, нужна постоянная ротация и если стараться придерживаться численной догмы - доход будет рентабелен.

Я сторонник консервативного инвестирования, согласен, что в портфель включать нужно только проверенных временем стабильных управляющих, но постоянная ротация не вписывается в мою стратегию. Для меня приемлем принцип вложил и забыл, при портфеле из 5 управляющих такая стратегия не оправдает себя на длительном промежутке, даже если в него входят такие управляющие как Гермес или Алексей. Рано или поздно один из них приблизится к максимальному значению просадки в 30%, что при портфеле из 5 управляющих отбросит его по доходности на много месяцев назад. А если у меня будет портфель из 20 таких управляющих, то я даже не замечу закрытие одного из счетов.

[Thundermen]

Сообщение от IRON55

Инвестирование в новые агрессивные счета, безусловно, опасно. Но как насчет известных агрессивных счетов, которые реально могут увеличить прибыль в целом по портфелю? Например, Лион или Персеус. Т.е. добавляете в портфель 1-2 агрессивных счета, и вы особо ничем не рискуете, но при этом существенно увеличиваете прибыль.

Абсолютно не против таких управляющих как Лион и Персей они довольно хорошо в общем то торгуют и не зря же их в фонд пригласили, только каждый сам для себя определяет риски и я не откажусь от большего числа трейдеров в портфеле только чтоб они были не агрессорами, а агрессоров я в портфель не включу а если и рискну то это будут инвестиции не с основного портфеля.

[valera]

Сообщение от dos1k

В принципе я с вами полностью согласен, однако все равно возникает вопрос - а как найти эту грань и понять, что счетов в портфеле хватает и риски просадок вы снизили максимально? Может существует какая нибудь примерная формула расчета взвимозаменяемости счетов при условии просадки одного? На некоторых форумах встречал такое мнение, что портфель на 75 процентов должен быть консервативным а на 25 агрессивным...

Универасальной формулы нет, но чем неже у Вас граница приемлемой максимальной просадки для портфельного ПАММ-счёта тем больше должно быть счетов в портфеле. Другими словами, чем более рисковано Вы инвестируете, тем больше должна быть численность управляющих в портфеле, что бы в случае попадания счёта в просадку его результат невелировался работой других управляющих.

[FirstX]

Сообщение от dos1k

В принципе я с вами полностью согласен, однако все равно возникает вопрос - а как найти эту грань и понять, что счетов в портфеле хватает и риски просадок вы снизили максимально? Может существует какая нибудь примерная формула расчета взвимозаменяемости счетов при условии просадки одного? На некоторых форумах встречал такое мнение, что портфель на 75 процентов должен быть консервативным а на 25 агрессивным...

Вряд ли существует точная формула, по которой можно было бы создать достаточно эффективный портфель, чтобы он при этом был безопасным полностью. Всегда инвестор будет стоять перед выбором - заработать больше и использовать для этого небольшое количество счетов, примерно 5-6, а значит и просадки будут более заметны чем у инвесторов стремящихся максимально обезопасить портфель для чего используют более 15, но тогда происходит сглаживание прибыли, что не всегда может радовать. Хотя и просадки в портфелях из большого количества счетов, если и будут то это будет редким явлением. Соотношение 75% консерваторов и 25% агрессоров не думаю что будет наилучшим, всё-таки, больше склоняюсь к замене агрессоров в этом случае на умеренные счета.

[asirisa]

Сообщение от FirstX

Вряд ли существует точная формула, по которой можно было бы создать достаточно эффективный портфель, чтобы он при этом был безопасным полностью. Всегда инвестор будет стоять перед выбором - заработать больше и использовать для этого небольшое количество счетов, примерно 5-6, а значит и просадки будут более заметны чем у инвесторов стремящихся максимально обезопасить портфель для чего используют более 15, но тогда происходит сглаживание прибыли, что не всегда может радовать. Хотя и просадки в портфелях из большого количества счетов, если и будут то это будет редким явлением. Соотношение 75% консерваторов и 25% агрессоров не думаю что будет наилучшим, всё-таки, больше склоняюсь к замене агрессоров в этом случае на умеренные счета.

100 процентно безопасный портфель сформировать не возможно по причине , что все завязано на форексе. Но если инвестор четко понимает с капкими видами инструментов безопасней всего работать ,что в портфеле должно быть хотя бы 4-5 управов . которые смогут дать диверсификацию портфелбю ,что лучше подбирать управов не на одной площадке. Все это в комплексе максимально защищает нас от рисков.

[valvin1]

Сообщение от asirisa

100 процентно безопасный портфель сформировать не возможно по причине , что все завязано на форексе. Но если инвестор четко понимает с капкими видами инструментов безопасней всего работать ,что в портфеле должно быть хотя бы 4-5 управов . которые смогут дать диверсификацию портфелбю ,что лучше подбирать управов не на одной площадке. Все это в комплексе максимально защищает нас от рисков.

В принципе застраховать себя возможно, как вы говорить все сто не даст никто, но в теории можно остаться и без убытков. То же так считаю, что порядка 4-5 паммов хорошо иметь как минимум. Можно выбрать для спокойствия 2-3 с ФХ и столько же с Пантеона. К примеру за прошлый год с Пантеона их средний процент прибыли составил порядка 9%, в общем это не больше эффективность, но для страховки спокойнее.

[asirisa]

Сообщение от Форум

В принципе застраховать себя возможно, как вы говорить все сто не даст никто, но в теории можно остаться и без убытков. То же так считаю, что порядка 4-5 паммов хорошо иметь как минимум. Можно выбрать для спокойствия 2-3 с ФХ и столько же с Пантеона. К примеру за прошлый год с Пантеона их средний процент прибыли составил порядка 9%, в общем это не больше эффективность, но для страховки спокойнее.

Чем больше становится наш капитал . тем больше хочется его защитить от рисков и на это больше возможностей. Поэтому многие инвесторы и начинают работать с разными площадками и даже если в их портфеле будет не более 5-6 управляющих - это всегда лучшие управляющие и такой портфель показывают стабильную работу при долгосрочном инвестировании.

[Midas]

Сообщение от serg dnepr

Согласен с вами. Я думаю что и 10 счетов то сильно много ,хватило 5-6 на крайний случай 8 ,если уж никого обрезать нельзя ,и диверсификация нормальная ,и есть возможность заработать по больше. 4 консервативных счета ,а два можно умеренных взять ,или 1/1 умеренный и проверенный агрессивный.

8 нормальное количество, но если судить об агрессивных, то оптимальны вариант как вы сказали 5-6, не более, а то получается как на примере Агрессивного фонда неудачи 2 могут пагубно сказаться на общей доходности, а ведь там не большой портфель, всего то 8 ПАММ счетов. Из из них сейчас уже 1 не работает.