Памм-фонды

[asem9077]

Сообщение от Гера

Я не конкретно говорю за команду, понятно что каждый торгует сам по себе. Главный вопрос: как они будут работать каждый сам по себе, но на общий результат? Но каждый почти всегда выходит в плюс в месячном исчислении торговли, поэтому я вот подумала, может потому и сделали такие большие периоды вложений в Фонды? Понедельно управляющие бывают в минусах, а вот в месяц как правило выходят в плюс.

От этого еще наверное цена страховки зависит, на неделю стоимость одна, а если на месяц или больше то стоимость уменьшается, наступление страхового случая почти невозможно. Даже если бы консервативный фонд был сроком работы в 4 недели, там минуса не было бы, стабильный это тоже подтверждает.

[vikvin]

Сообщение от Thundermen

Вот тут пожалуй не соглашусь с подобным заявлением, во первых инвестируя в фонды вы гарантированно сохраните 70-95% от депозита, во вторых подобраны очень качественные управляющие трейдера во все фонды, и как минимум мат ожидание очень интересное, идея скопировать свой портфель с фондов отменяется в том случае если у вас мало средств, так как вам придется собрать приличную сумму а в фондах минималка всего 100$ что многих и привлекает.

Инвестировать в фонды конечно интересно. Ведь если дают гарантию сохранения на большую часть вложений, то это уже интересно. Для начинающих инвесторов это должно быть особенно привлекательно. Ведь можно вложить всего 100 долларов и посмотреть как они работают. А по результатам можно сделать выводы и долить еще средств.

[asem9077]

Сообщение от IRON55

Меня в фондах смущает то, что счета, входящие в фонд, могут дать минимальный синергетический эффект. Т.е. по отдельности они могут показать себя лучше. Я сомневаюсь, что аналитики при формировании фондов прорабатывали этот вопрос должным образом. Не думаю, что копирование портфеля уж очень сложная задача для новичков. Да, активного времени нужно больше.

А вы уверены что новички с этим справятся? Вам нужно подавать заявление на принятие на работу в компанию в качестве аналитика. Копирование фонда подразумевает использование точно таких же счетов и такого же распределения средств, а для этого нужно иметь больше 30К долларов, в новичков таких сум точно не будет.

[valera]

Сообщение от WarnerDC

290 совершенно выдающийся счет, в т.ч. и по этой причине консервативный Фонд привлекает свое внимание.... Не оценили вы потенциал, имхо.

Спасибо за содержательный пост. Исключительно из уважения к Вам вернусь к Максиму 290, учитывая и то что в консервативном фонде он играет не последнюю роль (напомню, его доля - 16%).

Итак, Максим 290. Возраст 11 месяцев. Из этого времени 13 недель не торговал. Торговый период 4 недели. Минимальный вклад - 5000 у.е. Соотношение КИ и КУ примерно одинаково (254 тыс. / 252 тыс.). Средняя доходность инвестора за период 1.32% в неделю. Максимальна просадка - 17.61%.

Сравним с Максимом 182 (представлен в Стабильном фонде). Возраст счёта 15 месяцев. Ни одной недели не пропущено. ТП - 1 неделя. Мин. вход - 100 долларов. КИ/КУ - 1000 000 / 700 000. Средняя доходность инвестора -1.44% в неделю. Просадка 12.25.

Уже из статистики видно, что 182 счёт как минимум не уступает 290. Кстати инвесторы своими деньгами голосуют за 182 в четыре раза активнеее.

ЗЫ: а что Вы говорили о просадке в 1.94% в которую Максим попал из-за Фонда?

[asem9077]

А вот влиянием фонда на работу управляющего нужно еще разобраться. Вот в индексах управляющие уже привыкли, что каждые выходные возможен отток инвестиций. А в фондах как раз ничего не понятно, ведь новые инвестиции поступают каждый понедельник, сейчас не влияет, но через 3 месяца каждую неделю тоже будет отток, будут выводить прибыль, депозиты, и управляющие не знают когда какие сумы, так что лучше торговать внутри недели только.

[WarnerDC]

Сообщение от valera

Итак, Максим 290. Возраст 11 месяцев. Из этого времени 13 недель не торговал. Торговый период 4 недели. Минимальный вклад - 5000 у.е. Соотношение КИ и КУ примерно одинаково (254 тыс. / 252 тыс.).

182 счет Максима ближе к умеренно-рисковой торговле, хорошая прибыль, но у него могут произойти рабочие просадки до 10-15% (может и поэтому средняя доходность не отличима от второго счета, что плохо), что никак не сказывается на втором. Ну, а второй счет - 290 - это сама консервативность, безубыточная причем. Около 10-12% прибыли в месяц, в худшие периоды 6%, а это притом что инвесторам выставлено 60% вознаграждения. Рабочие просадки около 1%, он очень аккуратен с этим счетом, а на основном ведет более рисковую торговлю. Второй счет (290) он создавал из других побуждений, что тут он будет вести максимально осторожную торговлю (сейчас ему приходится быть более активным из-за Фондов), вплоть до того что некоторые торговые недеди будет пропускать (вот тут вы видите стакан полупустым), но месячные показатели отвечают нормам тех же топ-консерваторов ФТ. 290 - элитарный счет, там где-то 100-150 инвесторов (ценителей), поэтому я ничего не хочу сказать насчет вашего выбора 182 счета, просто вы говорите о том что 5к мин. входа не отвечают целесообразности вклада, вот за что я зацепился и привел достаточно самобытный пример. Просто не у всех эти 5 тысячи есть)), да еще и диверсификация нужна, поэтому я бы даже выделил бОльшую долю Максима в консервативном Фонде, чем 16%, ведь на счете 290 он ведет безоговорочно консервативную торговлю. Ну, а меньше всего мне нравится Феникс, еще, возможно, ТП.

[asem9077]

Я думаю стоит ваши разборы полетов перенести в тему памм-отзывов, здесь обсуждаются памм-фонды и перспективность их развития. Хочу вспомнить агрессивный фонд, он в средине недели достиг доходности почти 5%, а уже в пятницу доходность уменьшилась резко в 2 раза, а мог отбить уже прошлую просадку. Это показало, что даже один счет в агрессивном фонде может сильно повлиять на общий результат, в консервативном такого нету.

[WarnerDC]

Сообщение от asem9077

А вот влиянием фонда на работу управляющего нужно еще разобраться. Вот в индексах управляющие уже привыкли, что каждые выходные возможен отток инвестиций. А в фондах как раз ничего не понятно, ведь новые инвестиции поступают каждый понедельник, сейчас не влияет, но через 3 месяца каждую неделю тоже будет отток, будут выводить прибыль, депозиты, и управляющие не знают когда какие сумы, так что лучше торговать внутри недели только.

Если я не ошибаюсь, то все средства, которые инвесторы вкладывают в управляющих через Фонды, поступают на КУ трейдеров, а не КИ как это происходит в случае с Индексами. Не слышали? Что касается технического аспекта в случае с инвесторами, то окончание ТП ознаменовано тем, что весь вклад+прибыль попадает на лицевой счет инвестора в субботу (автоматически), дабы он смог вложить в воскресенье.

Сообщение от asem9077

Это показало, что даже один счет в агрессивном фонде может сильно повлиять на общий результат

2,5% прибыли вместо 5% это еще хорошо. У пантеоновцев положительные КУ, а у агрессоров из ФТ (особенно после просадки) - отрицательные. Но с другой стороны если бы не 100% прибыль (из-за минуса КУ) Потрошителя и Хозяина, результат был бы еще меньшим. Агрессивный Фонд самый тяжело прогнозируемый портфель, предположу, что тут надо вкладывать на долгосроке и в результате на дистанции выйдет консервативно-умеренная прибыль.



p.s. насчет Максима согласен, сам об этом думал когда расписывал.)

[asem9077]

Куда поступают средства инвесторов фонда мне не известно, я этим не интересовался, но управляющему не важно где эти средства, он у себя видит общий баланс счета. При вложении в фонды стоит срок 18-00 субботы, но средства переходят на баланс почему то ночью с субботы на воскресенье, точное время неизвестно, и есть время для вложения на следующий период.

[valera]

Сообщение от asem9077

А вы уверены что новички с этим справятся? Вам нужно подавать заявление на принятие на работу в компанию в качестве аналитика. Копирование фонда подразумевает использование точно таких же счетов и такого же распределения средств, а для этого нужно иметь больше 30К долларов, в новичков таких сум точно не будет.

Не совсем. Если всё же заменить 290 на 182 счёт Максима, то для того что бы повторить пропорции фонда нужно будет около 4000 у.е. Только я не уверен, что необходимо будет их повторять. Тогда в портфеле будет у всех управляющих (кроме Гермеса) ТП равный одной неделе, думаю не стоит объяснять, какие возможности открываются.