Больше трейдеров - выше эффективность?

[ivis]

Сообщение от iSergio

Конечно, получить просадку в 3% в индексе 500 мне кажется из области крайне маловероятного . Но мы же говорим об эффективности, а не о вероятности попадания в просадку. С этой точки зрения лучше попадать в просадку на 10%, имея доходность 25%, чем не попадать в просадку вообще, но иметь доходв 5%. Эффективность является показателем результата, а не вероятности его получения. Поэтому и риски будут однозначно присутствовать, но они должны быть просчитаны. да и от инвестора многое зависит - то, что один считает крайне рискованным, для другого является основным заработком. Надо только сравнить результаты и всё станет на свои места.

Все это так, но мы можем попасть на маловероятное событие в три просадки подряд по 10%. А значит, что прибыль в 25% , уже будет съедена такими просадками. В результате имеем опять таки низкую эффективность. Тут конечно нужен компромис между эффективностью в плане прибыли и возможностью глубоких просадок. Либо найти управов, которые железно не допускают глубокие просадки .

[hufu]

Сообщение от ivis

Все это так, но мы можем попасть на маловероятное событие в три просадки подряд по 10%. А значит, что прибыль в 25% , уже будет съедена такими просадками. В результате имеем опять таки низкую эффективность. Тут конечно нужен компромис между эффективностью в плане прибыли и возможностью глубоких просадок. Либо найти управов, которые железно не допускают глубокие просадки .

Таких управов просто напросто нету. Посмотрите даже свен сломался недавно допустил максимальную свою просадку в 11%, теперь все его инвестора будут минимум 2-ва месяца без прибыли. Все свое внимание надо уделять на диверсификацию портфеля, и не обязательно в его состав должно входить большое количество управляющих.

[Alisa]

Сообщение от Thundermen

А разве доходность портфеля или индекса как то по другому можно анализировать, понятно же что как наторгуют управляющие такой и будет доход самого индекса, в i500 диверсификация конечно глубока вот лучше вложить в индекс чем в в 25 управляющих по отдельности, мне так вот всяком случае кажется не стоит забывать что вход в индекс 1000$ а в управляющих по 100 если то 2500$.

Ну вообще-то там только у Аваса и Вероники по 1000 вход, если входить отдельно, всех не смотрела, но инвестирование в такой портфель отдельно выйдет как по срокам неудобно, потому что они везде очень разные, так и сумму надо будет выложить очень приличную.В итоге за 1000 долларов получаете неплохой диверсифицированный портфель.Жаль, что статистику можно только за 4 мес посмотреть, надо бы глянуть эффективность по прошлому.Эффективность этого индекса считаю на уровне нормального консервативного портфеля.

[Pro100Trader]

Сообщение от serg1111

Это уже все индивидуальное, но как по мне так перегружать инвестиционный портфель лишним десятком памм счетов не обязательно. Если на инвестиционном счет не много денег то и нужды особой накоплять больше памм счетов нету. Только можно будет сбиваться, а толку может и не быть, но каждый сам решает, одному и 10 нормально, а другому нужно не менее 50 памм счетов.

Согласен с вами отчасти. Ведь появление каждого нового управляющего заставляет не только лишний раз напрягаться пори первичном анализе, но и быть все время в напряжении (точнее до тех пор пока результат его трудов не перевалит за 10-20% прироста). А это уже счет на месяцы, по этому не представляю как некоторые инвесторы держат портфели с десятками управляющих.

[Rim]

Сообщение от Pro100Trader

Индексы в целом не плохой вариант, вот только когда начинается на нем просадка не знаешь на кого грешить. Все таки когда существует один управляющий как-то спокойнее. увидел его слабые места, знаешь что он него можно ожидать. А индекс всегда может преподнести сюрприз.

Так и портфель тоже может принести такую неприятность, но только в портфеле можно вовремя из одного управляющего выйти, а в другого войти в зависимости от того, на какой неделе после просадки каждый из них находится.В любом случае большое количество трейдеров в портфеле делают его более безопасным, а следовательно и более сбалансированным.

[Wingo]

Сообщение от hufu

Таких управов просто напросто нету. Посмотрите даже свен сломался недавно допустил максимальную свою просадку в 11%, теперь все его инвестора будут минимум 2-ва месяца без прибыли. Все свое внимание надо уделять на диверсификацию портфеля, и не обязательно в его состав должно входить большое количество управляющих.

Как вы довольно точно подметили, что даже опытные управляющие памм счетами с историей в несколько лет и консервативным стилем управления,случаются иногда очень не маленькие просадки именно поэтому опытные памм инвесторы считают что только прилично диверсифицированный памм партфель может быть эффективным

[Моряк]

Сообщение от Pro100Trader

Согласен с вами отчасти. Ведь появление каждого нового управляющего заставляет не только лишний раз напрягаться пори первичном анализе, но и быть все время в напряжении (точнее до тех пор пока результат его трудов не перевалит за 10-20% прироста). А это уже счет на месяцы, по этому не представляю как некоторые инвесторы держат портфели с десятками управляющих.

Да, соглашусь с вами. Каждый новый управляющий - это уже нервные дни, потрачено не время на его анализ. Не важно сколько у вас будет трейдеров, главное, чтобы они были очень опытными и имел. Хорошее мастерство в данном ремесле. Если у вас будет много трейдеров, то вы не сможете всех проанализировать, и тогда кто-то вам испортит всю доходность.

[Avita]

Сообщение от Моряк

Да, соглашусь с вами. Каждый новый управляющий - это уже нервные дни, потрачено не время на его анализ. Не важно сколько у вас будет трейдеров, главное, чтобы они были очень опытными и имел. Хорошее мастерство в данном ремесле. Если у вас будет много трейдеров, то вы не сможете всех проанализировать, и тогда кто-то вам испортит всю доходность.

Почему инвестор не сможет проанализировать все счета. Ведь портфель из большого количества счетов может собираться не единоразово, а постепенно. Допустим, первоначально я отбираю 5-8 счетов, составляю таким образом основу портфеля. После одного-двух ТП начинаю добавлять еще по 2-3 счета. И в конечном итоге у меня получается портфель, состоящий из 15-20 счетов. При этом я не беру агрессоров, что позволяет мне не проводить анализ часто, достаточно будет делать это раз в неделю-две в зависимости от ТП каждого счета.

[WarnerDC]

Сообщение от Rim

Так и портфель тоже может принести такую неприятность, но только в портфеле можно вовремя из одного управляющего выйти, а в другого войти в зависимости от того, на какой неделе после просадки каждый из них находится.В любом случае большое количество трейдеров в портфеле делают его более безопасным, а следовательно и более сбалансированным.

Сбалансированный портфель - глубокомысленное сочетание даже для тех инвесторов, которые из раза в раз видоизменяют свой портфель (особенно для них). Можно включить пятерых однотипных управляющих, чтобы портфель был сбалансирован (правильно диверсифицирован), но в то же время можно создать три группы по 5 счетов (читай, 15 счетов или около того) и таким образом портфель будет просто диверсифицирован, но не факт что эффективен.

[ivis]

Сообщение от Wingo

Как вы довольно точно подметили, что даже опытные управляющие памм счетами с историей в несколько лет и консервативным стилем управления,случаются иногда очень не маленькие просадки именно поэтому опытные памм инвесторы считают что только прилично диверсифицированный памм партфель может быть эффективным

Это идеальный вариант, держать в одном памме 4-6% от капитала. Посмотрите на результаты индекса и500. По моему лучшего варианта по стабильному приросту капитала будет сложно найти. Я имею ввиду с таим малым процентом риска. Конечно муромцы в данное время в прайзе2 - вне конкуренции. Но это может быть просто какое-то исключение . А так даже прайз2 показывает на 15-20% выше прибыли за неделю, чем и500, но диверсификация в и500 намного выше.