Больше трейдеров - выше эффективность?

[Mihalina]

Сообщение от valera

Всё правильно, только то, что Вы говорите считается само собой разумеющееся. Речь-то идёт о оптимальном колличестве ПАММов в портфеле и соотношении размера капитала и колличества счетов. Если инвестор выбирает исключительно консервативный портфель, то давайте говорить прямо: большой порфель собрать будет невозможно по причени отсутсвия необходимого колличества консерваторов. Из если и наберётся на двух площадках, то до десятка. Причём учитывайте, что если не работаете с ними в долгосрок, то придётся обходить просадки - а иначе инвестирование в консерваторов теряет свой смысл, а значит. что половина отобранных консерваторов бедет в портфеле, а половина - либо сидеть в просадке, либо идти к неё уверенным шагом. Итого и получаем пять-шесть консервативных счетов в портфеле.

Всё правильно вы говорите и я тоже считаю что нужно очень тщательно отбирать Памм чета для портфеля инвестора и стараться не включать в готовый портфель большое количество агрессивных Памм счетов что бы не сидеть в минусах особенно если агрессоров в портфеле много.Когда в портфеле инвестора большее количество консервативных Памм счетов которые действительно приносят пользу инвестору то такой портфель очень эффективный.

[Leos]

Сообщение от valera

Со временем такой анализ происходит на автомате: наличие двух и более отрицательных сделок подряд может говорить о том, что счёт и далее будет показывать минусовые результаты. Поэтому в случае если мониторинг показывает наступление минусового периода - лучше вывести часть капитала. Удалить, конечно же, в течении ТП счёт из портфеля не удастся, но часть капитала спасти от просадки удаётся. Я несколько раз выходил из счетов которые впоследствии удачно работали (Хозяин, Отмар, Патрик, Валекс). Но я их заменил вполне конкурентноспособными счетами, которые в свою очередь тоже приносят прибыль. Поэтому я предпочитаю перестраховаться, чем влезть в просадку.

Интересно, насколько ваш прогноз позволяет избежать больших просадок у топовых счетов и таким образом увеличить прибыль вашего портфеля? Если системный анализ поможет Вам избежать просадок в счетах вашего портфеля, то Вы можете уменьшить количество счетов в портфеле, например с 16 до 10, и таким образом повысить его доход.

[valera]

Сообщение от Leos

Интересно, насколько ваш прогноз позволяет избежать больших просадок у топовых счетов и таким образом увеличить прибыль вашего портфеля? Если системный анализ поможет Вам избежать просадок в счетах вашего портфеля, то Вы можете уменьшить количество счетов в портфеле, например с 16 до 10, и таким образом повысить его доход.

Трейдеры составляющие основу портфеля проседают действительно нечасто: последний раз я попал в просадку с Персеусом, а до этого в начале июня с Хозяином. Уменьшить портфель можно за счёт новичков, но без них инвестирование станет слишком пресным. Тем более их доли особой погоды портфелю не делают. Но над этим я ещё подумаю. Тем более после этой недели.

[Laborant]

Сообщение от Leos

Интересно, насколько ваш прогноз позволяет избежать больших просадок у топовых счетов и таким образом увеличить прибыль вашего портфеля? Если системный анализ поможет Вам избежать просадок в счетах вашего портфеля, то Вы можете уменьшить количество счетов в портфеле, например с 16 до 10, и таким образом повысить его доход.

Не поможет вам весь ваш опыт и вся ваша наработанная статистика по просадкам , единственный верный способ уклоняться от просадок , это иметь большой ПАММ портфель и тогда просадки на отдельных счетах будут сглаживаться прибылью на других и в общем на вашем портфеле просадки не будет .

[Leos]

Сообщение от valera

Трейдеры составляющие основу портфеля проседают действительно нечасто: последний раз я попал в просадку с Персеусом, а до этого в начале июня с Хозяином. Уменьшить портфель можно за счёт новичков, но без них инвестирование станет слишком пресным. Тем более их доли особой погоды портфелю не делают. Но над этим я ещё подумаю. Тем более после этой недели.

Меня все-таки интересует, сколько раз Вы предотвратили просадку и сколько раз не смогли спрогнозировать это событие? Ведь при большом количестве трейдеров в портфеле - это наиболее актуальный способ повышения доходности портфеля. Можно ли на на раннем этапе предотвратить инвестирование в счет, который ожидает просадку? Насколько такой анализ позволяет повысить эффективность в портфеле, даже при количестве трейдеров в портфеле больше 10?

[valera]

Сообщение от Leos

Меня все-таки интересует, сколько раз Вы предотвратили просадку и сколько раз не смогли спрогнозировать это событие? Ведь при большом количестве трейдеров в портфеле - это наиболее актуальный способ повышения доходности портфеля. Можно ли на на раннем этапе предотвратить инвестирование в счет, который ожидает просадку? Насколько такой анализ позволяет повысить эффективность в портфеле, даже при количестве трейдеров в портфеле больше 10?

Я не веду такой статистики. Я уже писал, что начиная с конца мая два раза с просадками не угадал: в Хозяине (когда он просел второй раз подряд) и в Персеусе, когда он выдал после просадки несколько прибыльных недель, казалось, только начинал набирать обороты и снова просел. Молодняк я в расчёт не беру, там трудно что-либо предсказывать - на то они и выделены в рисковую часть. Работаю я по истории, по продолжительности прибыльного периода. плюс контролирую наличие сигналов ухудшения работы ТС. Иногда после того как я вывожу инвестиции счета продолжают длительно и прибыльно работать, иногда проседают. Повторюсь, статистику я не веду. Из-за того что вывожу инвестиции раньше времени особо не страдаю - они работают в других счетах, принося не меньшую прибыль. Мне главное поменьше в просадках оказываться вместе со счётом.

[Tatyr1988]

Сообщение от Leos

Меня все-таки интересует, сколько раз Вы все таки предотвратили просадку и сколько раз не смогли спрогнозировать это событие? Ведь при большом количестве трейдеров в портфеле - это наиболее актуальный способ повышения доходности портфеля, т.е. можно ли на на раннем этапе предотвратить инвестирование в счет, который ожидает просадку? Насколько такой анализ позволяет повысить эффективность в портфеле, даже при количестве трейдеров в портфеле больше 10?

Это как все перевернуто получается , выходит так , что если вы инвестор можете просчитать неудачи многих управляющих , то есть наступление их просадок , значит и сами эти управляющие в состоянии предугадать свои неудачи , свои просадки , тогда зачем они торгуют в этот момент , не проще ли им эту недельку отдохнуть .

[Leos]

Сообщение от valera

Я не веду такой статистики. Я уже писал, что начиная с конца мая два раза с просадками не угадал: в Хозяине (когда он просел второй раз подряд) и в Персеусе, когда он выдал после просадки несколько прибыльных недель, казалось, только начинал набирать обороты и снова просел. Молодняк я в расчёт не беру, там трудно что-либо предсказывать - на то они и выделены в рисковую часть. Работаю я по истории, по продолжительности прибыльного периода. плюс контролирую наличие сигналов ухудшения работы ТС. Иногда после того как я вывожу инвестиции счета продолжают длительно и прибыльно работать, иногда проседают. Повторюсь, статистику я не веду. Из-за того что вывожу инвестиции раньше времени особо не страдаю - они работают в других счетах, принося не меньшую прибыль. Мне главное поменьше в просадках оказываться вместе со счётом.

Спасибо за обстоятельный ответ. Меня интересуют алгоритмические методы анализа, поэтому приходится уточнять различные точки зрения, в том числе и ваше по поводу количества трейдеров в портфеле и как с таким портфелем работать. Пока такой портфель по величине составит не могу, но анализируя 15 счетов из конкурса вижу, что если выделить из них 6 ТОПовых счетов, то они будут примерно показывать одинаковый результат по доходности и в то же время общий портфель из них будет достаточно надежен и не уступать в доходности каждому.

[valera]

Сообщение от Tatyr1988

Это как все перевернуто получается , выходит так , что если вы инвестор можете просчитать неудачи многих управляющих , то есть наступление их просадок , значит и сами эти управляющие в состоянии предугадать свои неудачи , свои просадки , тогда зачем они торгуют в этот момент , не проще ли им эту недельку отдохнуть .

Не проще. Попытаюсь объяснить почему. Во-первых, трейдер не может себе позволить просто взять и не работать недельку: посмотрите, что творится со счётом Кракена - он теряет инвесторов, несмотря на то, что его ТП четыре недели. Во-вторых, никто, в том числе и управляющий, точно не может утверждать, что следующая неделя будет просадочной. В-третьих, есть причины психологического характера: трейдер может переоценивать собственные способности, и наконец, последнее, никто не даст гарантию, что отдохнув неделю трейдер не попадёт в просадку на следующей неделе.

Мне как инвестору легче, я выхожу из одного счёта и вхожу в другой. Я ничего не теряю. А у трейдера счёт один.

И ещё если у меня, допустим, десять счетов с равными долями, то просадка одного счёта в 10% с распределением 50/50 приведёт в потери 0.5% моего капитала, а трейдер потеряет 10%.

[Wingo]

Сообщение от Leos

Спасибо за обстоятельный ответ. Меня интересуют алгоритмические методы анализа, поэтому приходится уточнять различные точки зрения, в том числе и ваше по поводу количества трейдеров в портфеле и как с таким портфелем работать. Пока такой портфель по величине составит не могу, но анализируя 15 счетов из конкурса вижу, что если выделить из них 6 ТОПовых счетов, то они будут примерно показывать одинаковый результат по доходности и в то же время общий портфель из них будет достаточно надежен и не уступать в доходности каждому.

Весьма и весьма интересное у вас мнение..Действительно могут ли существовать математически обоснованные алгоритмы которые бы показывали какое число управляющех наиболее эффективно для партфеля.Однако следует отметить что поскольку понятие эффективности скорее чисто субъективное и зависит от очень многих факторов то скорее всего таких алгоритмов не существует.