Больше трейдеров - выше эффективность?

[asirisa]

Сообщение от iSergio

Вот я тоже считаю, что усложнять себе работу совершенно ни к чему, если прибыльность на уровне индексов вполне устраивает. Как раз пример Прайза - 2 показывает, что вполне эффективно работать может и портфель, собранный из нескольких управляющих, а не десятков. Вполне допускаю мысль, что поднять прибыльность портфеля можно ещё выше, но для этого нужно обладать более большим количеством времени, чтобы подбирать портфель.

Все должно быть в разумных приделах. Ведь главное не количество , а качество управляющих. Можно иметь 3-4 управа и постоянно иметь прибыль . а можно 20 и получать ноль или убытки.Конечно диверсификация должна быть обязательно , но инвестор должен четко понимать за скольки счетами ему будет легко следить и делать анализ после торгового периода.

[Vlados25]

Сообщение от ivis

Один из выводов которые я сделал - это надо упрощать себе работу. То есть зачем выбирать 20-30 паммов и постоянно следить за такой кучей управляющих? Достаточно работать с 6-10 паммами. А в некоторых случаях и с меньшим количеством. Просто это для консервативного портфеля. А эксперименты с агрессорами можно делать, но тоже только периодически и не более, чем с 1-2 паммами.

Просто как показывает история то что управляющий не допускал большую просадку совсем не гарантия того что он её не допустит в будущем. ровно так же как и история работы памм счета в 2-3 года не гарантия и не защита от убытка в 100%. В условиях таких рисков не особо хочется пренебрегать одной из немногих возможностей снизить риски - глубокой диверсификацией за счет количества памм счетов.

[galat]

Сообщение от Sasha59

Однотипные ПАММ счета это как? Если Вы подумали, что я говорю за счета с похожей ТС, то нет. Однотипные счета должны быть одинаковыми за рисками (просадками) и за прибылью (доходностью). И чем больше таких счетов в портфеле - тем лучше. Однако все должны быть проверены временем (иметь достаточную историю). Вот как я понимаю "Толстый" однотипный портфель инвестора.

А вы не думали о том что если результаты у памм счетов очень похожи то их управляющие торгуют по похожим торговым системам? И случись чего большая вероятность того что не один а несколько управляющих сразу покажут просадку. И тут уже не важно сколько памм счетов у вас в портфеле 50 или 20. Если управляющие используют одну торговую систему то диверсификация за счет большого количества памм счетов в портфеле не поможет снизить риски.

[Фор]

Состав портфеля может постоянно видоизменяться, в зависимости от промежуточных целей, задач. На первом этапе, когда средств мало, может быть состав, в котором будут преобладать умеренные счета, счетов может быть среднее количество, там 3-4 умеренных и столько же консерваторов.

[rudzaki]

Сообщение от galat

А вы не думали о том что если результаты у памм счетов очень похожи то их управляющие торгуют по похожим торговым системам? И случись чего большая вероятность того что не один а несколько управляющих сразу покажут просадку. И тут уже не важно сколько памм счетов у вас в портфеле 50 или 20. Если управляющие используют одну торговую систему то диверсификация за счет большого количества памм счетов в портфеле не поможет снизить риски.

Это очень важный момент, который я уже не однократно обдумывал, если управляющий даже не по одинаковым торговым системам торгуют, а по тем системам, которые опираются на одинаковые паттерны или наборы индикаторов, то все эти счета могут просесть одновременно и получается не диверсификация, а наоборот резонансный эффект. По этому нужно что бы трейдеры торговали различными инструментами, кто то валютой, кто то металлами, кто то контрактами.

[zeher]

Сообщение от Tatyr1988

Наверно смотря у какого брокера , у Пантеон вы с легкостью найдете и 10 и 20 ПАММ счетов с примерно одинаковыми результатами в торговле . Тут важнее чтобы у вас денег хватило на такое количество ПАММ счетов , ведь в некоторых таких ПАММах минималка более тысячи долларов и согласитесь собрать себе портфель из таких счетов тяжело .

Я думаю дело даже не в деньгах, то есть конечно капитал тоже важен, порог в некоторых счетах имеет значение. Но главное, на мой взгляд это то что инвестор должен контролировать все счета в своем портфеле, то есть отслеживать их, качественно работать с ними, если он может это делать и с десятью счетами, и с десятью, то нет проблем, пусть берет их, главное ведь в данном случае что бы качество не страдало за счет количества. Согласитесь, если один инвестор нагребет себе 50 счетов, он вряд ли будет качественно работать с ними.

[Инвестор]

Ну зачем же так сильно расширять инвестиционный портфель (до 50 ПАММ-счетов). За ним очень сложно будет следить, практически невозможно. Да и эффективность не факт, что будет выше, чем при 10-15 ПАММ-счетов в портфеле. К тому же вряд ли найдется столько качественных ПАММов на одной площадке.

[AlexStorm]

Сообщение от rudzaki

Это очень важный момент, который я уже не однократно обдумывал, если управляющий даже не по одинаковым торговым системам торгуют, а по тем системам, которые опираются на одинаковые паттерны или наборы индикаторов, то все эти счета могут просесть одновременно и получается не диверсификация, а наоборот резонансный эффект. По этому нужно что бы трейдеры торговали различными инструментами, кто то валютой, кто то металлами, кто то контрактами.

Если опираться и на эти данные то такой портфель подбирать придется очень долго - дело в том что даже если все управы будут торговать одной валютой - то они будут показывать различные результаты - даже люди торгующие по одной системе торгуют по разному - так можно распределят портфель если вообще нечем заняться на досуге - сильного изменения от портфеля таким образом не добиться- лучше ориентироваться на показатели прибыльности и просадок - счета вообще проседают в один момент очень редко....

[Midas]

Сообщение от rudzaki

Это очень важный момент, который я уже не однократно обдумывал, если управляющий даже не по одинаковым торговым системам торгуют, а по тем системам, которые опираются на одинаковые паттерны или наборы индикаторов, то все эти счета могут просесть одновременно и получается не диверсификация, а наоборот резонансный эффект. По этому нужно что бы трейдеры торговали различными инструментами, кто то валютой, кто то металлами, кто то контрактами.

По другому все равно не получится -вы же точно не знаете все таки какие стратегии используют управляющие . Поэтому лучше в портфеле иметь счетов 10 - все подряд все равно не просядут - такого просто не может быть. максимум просадку покажут 2 в худшем случае 3. Так что диверсификая это эффективно.

[Фор]

В принципе, чем больше счетов, тем выше эффективность, больше не в среднем проценте прибыли, а выше безопасность. Вот если у инвестора всего три счета и один получит большой убыток, то это сильно отразится на общей прибыльности, то-есть, хорошо, если выйдет в ноль, а выйдет скорее всего в минус несколько процентов. Так-что счетов хорошо чтобы было не менее шести-восьми.