Больше трейдеров - выше эффективность?

[Midas]

Сообщение от FirstX

Если набирать себе кучу агрессивных счетов в портфель, то прибыль вполне можно получать, но вот на счёт стабильности такой прибыли уже будет сложно говорить, так как придётся очень внимательно постоянно следить за таким портфелем и постоянно менять счета, непонятно зачем такое инвестирование, если глядя на то, как работает агрессивный фонд, который как раз и состоит из агрессоров прибыль там не такая уж и высокая, можно сказать что это не самый эффективный портфель. А вот глядя на консервативные индексы можно сказать, что это весьма безопасные портфели и прибыль нормальная, а значит и собрав портфель из трёх счетов уже можно иметь эффективный портфель.

Я так и говорил когда писал о большом количестве агрессивных счетов. Много счетов может для диверсификации хорошо, но для получения прибыли это не очень оптимально с моей точки зрения. Что толку от кучи агрессивных счетов, если они все по очереди будут показывать просадку и портфель по прибыльности будет около нуля или в минусе. Мне такой расклад не интересен.

[filatd]

Можно использовать много трейдеров, но я считаю что основное количество это должны быть консервативных счетов, если основная часть будет агрессивными, то есть риск потерять много инвестиций, при неожиданной просадке нескольких агрессивных счетов одновременно, у них просадка существенная. Чем больше трейдеров, тем больше шансов свести к минимум убытки при просадке одного из них, но это относится к консервативным счетам, агрессивные могут быстро опустошит инвестиционный портфель. Да и чем больше трейдеров, тем больше времени тратиться на анализ.

[andrstar]

Сообщение от valera

Разбалансировать портфель может несоответствие между колличеством счетов и инвестируемой суммой. Не стоит гнаться за колличеством счетов. Если у Вас есть 1000 долларов, крайне безрассудно составлять портфель из 10 счетов с минимальным входом от 100 долларов. Вообще, крайне сложно создать сбалансированный портфель, обладая небольшим капиталлом, но всё же текущая степень доверия к счёту должна находить своё отражение в сумме инвестированных в него средств.

Скажите а в чем безрассудство что 1000 долларов раскидывают на 10 счетов? Не понятно основной мысли вашей. Надо раскидывать на большее количество счетов или на меньшее? Разбалансировать портфель как мне кажется может именно малое количество счетов и большая доля средств на каждый счет. То есть когда на каждый счет приходится по 15-20% средств капитала инвестора. Тогда при просадке одного счета общий итог значительно уменьшается. А когда на один счет приходится от 5 до 10% средств, то тогда просадка одного счета не сильно отразится на общем итоге. А доверять все же лучше расчету трезвому, а не какому то счету.

[valera]

Сообщение от andrstar

Скажите а в чем безрассудство что 1000 долларов раскидывают на 10 счетов? Не понятно основной мысли вашей. Надо раскидывать на большее количество счетов или на меньшее? Разбалансировать портфель как мне кажется может именно малое количество счетов и большая доля средств на каждый счет. То есть когда на каждый счет приходится по 15-20% средств капитала инвестора. Тогда при просадке одного счета общий итог значительно уменьшается. А когда на один счет приходится от 5 до 10% средств, то тогда просадка одного счета не сильно отразится на общем итоге. А доверять все же лучше расчету трезвому, а не какому то счету.

Скажите, для Вас понятие "сбалансированный портфель" и "деверсивицированный портфель" идентичны? Если нет, то в чём разница? 1000 долларов раскиданных на семь-восемь счетов принесёт больше прибыли, чем если бы в Вашем портфеле было 10 счетов. Вот такая закономерность вырисовывается. Надёжность у счетов разная. Причём, говоря о надёжности я вовсе не имею в виду только принадлежность в консерваторам или агрессорам. Я уверен, что у давно не проседавшего консерватора риск просадки выше, чем у умеренного агрессора, выходящего из просадки. Поэтому разделение суммы инвестиций и доли счёта в портфеле должно происходить не по минимальному порогу входа в счёт, а по степени надёжности счёта на момент инвестирования. Вот такой я предлагаю "трезвый расчёт".

[AlexStorm]

Сообщение от galat

Много фантазировать не нужно что бы убедиться что на практике большее количество памм счетов будет более эффективным. Предположим что вы инвестируете в топовых консерваторов - таких как свен и вероника. Последнее время у свена висела просадка и он почти не приносил прибыли а вероника так и вовсе показала убыток. Будь у вас в портфеле много управляющих это не сильно повлияло бы на итоговый результат работы, а если памм счетов в портфеле мало сидели бы без прибыли а потом вообще просадку получили бы. Вот вам и практический пример.

Надо учитывать то что эффективность портфеля - это когда общая доходность портфеля мало чем отличается от прибыльности хорошего управа - на этом и заканчивается понятие эффективности - а вот то о чем вы говорите - это стабильность портфеля - которая не позволяет заходить в глубокую просадку из-за одного управа и достигается она диверсификацией - распределением между большим количеством счетов - но этим нельзя злоупотреблять - т.к. было ранее замечено - качество и количество - на разных сторонах баланса в природе и пока эти законы действуют везде.......

[andrstar]

Сообщение от valera

[size=4]

Скажите, для Вас понятие "сбалансированный портфель" и "деверсивицированный портфель" идентичны? Если нет, то в чём разница? 1000 долларов раскиданных на семь-восемь счетов принесёт больше прибыли, чем если бы в Вашем портфеле было 10 счетов. Вот такая закономерность вырисовывается. Надёжность у счетов разная. Причём, говоря о надёжности я вовсе не имею в виду только принадлежность в консерваторам или агрессорам. Я уверен, что у давно не проседавшего консерватора риск просадки выше, чем у умеренного агрессора, выходящего из просадки. Поэтому разделение суммы инвестиций и доли счёта в портфеле должно происходить не по минимальному порогу входа в счёт, а по степени надёжности счёта на момент инвестирования. Вот такой я предлагаю "трезвый расчёт".

А я исхожу из того что потенциально все счета имеют одинаковое ожидание прибыли. Если мы составляем портфель из 10 умеренных счетов то потенциально они все могут принести прибыль в равных долях. И если рассматривать портфель из 10 счетов и из 8 счетов, то во втором случае при просадке одного общая картина будет гораздо хуже, чем при просадке одного в первом портфеле. А потенциально надежны как правило все счета, что мы выбираем в портфель.

[Midas]

Сообщение от andrstar

Скажите а в чем безрассудство что 1000 долларов раскидывают на 10 счетов? Не понятно основной мысли вашей. Надо раскидывать на большее количество счетов или на меньшее? Разбалансировать портфель как мне кажется может именно малое количество счетов и большая доля средств на каждый счет. То есть когда на каждый счет приходится по 15-20% средств капитала инвестора. Тогда при просадке одного счета общий итог значительно уменьшается. А когда на один счет приходится от 5 до 10% средств, то тогда просадка одного счета не сильно отразится на общем итоге. А доверять все же лучше расчету трезвому, а не какому то счету.

Важно не только количество счетов, а портфель будет эффективен в случае правильно рапределения средств и именно от этого может зависит прибвль портфеля. Очень много вариантов в распределении, если счета примерно одинаковы по торговле то нормально брать примерно 10 счетов и распределять равномерно весь капитала, а если счета разные, но эффективен он будет при разном распределении. Все условно как и количество счетов- больше 3 счетов это хорошо, но больше 15 это много

[Thundermen]

Сообщение от Midas

Та ну что вы такое говорите? Уж давайте сразу инвестировать в 1000 счетов ))) Вы еще попробуйте найти качественные памм счета в размере 100 штук и чтоб он все были агрессивного характера торговли. Очень тяжело найти и 20 счетов чтоб они вместе работали и просадки чтоб нивелировались большей прибылью.Для агрессивного портфеля больше 10 точно не надо.

Да это бред ну какие счета ну максимум на площадке топ уровня счетов штук 20 будет со всех площадок 1000 не набрать, да и совершенно не понятно как всем этим управлять, однозначно не справиться с таким огромным портфелем. Думаю что достаточно будет и 10 топ уровня управляющих эффективно работающих.

[WarnerDC]

Сообщение от andrstar

А я исхожу из того что потенциально все счета имеют одинаковое ожидание прибыли. Если мы составляем портфель из 10 умеренных счетов то потенциально они все могут принести прибыль в равных долях. И если рассматривать портфель из 10 счетов и из 8 счетов, то во втором случае при просадке одного общая картина будет гораздо хуже, чем при просадке одного в первом портфеле. А потенциально надежны как правило все счета, что мы выбираем в портфель.

А вот и нет. Во-1, если у вас 10 счетов то выше вероятность того, что просядут больше счетов, чем при 8 трейдерах, а во-2, вы не учититываете прибыль счетов, которая может покрыть убыток одного управа (при бОльшем количестве счетов прибыль усредняется). Если смотреть под ракурсом количественного превосходства, то можете включить 20 популярных управляющих (их набрать не составит особого труда) и назвать свой портфель "мой Индекс ТОП-20", скажем, но при этом консервативный Индекс Платинум2, состоящий из трех (!) счетов, принесет больше на месячном, квартальном и полугодовом отрезках.

[Bagira]

Сообщение от Wave

Если счет сбалансированный, то лучше чтобы было не три-пять счетов, а восемь - двадцать. Для только консервативного портфеля подойдет три-пять, так-как счета одинаковые по безопасности, то-есть просадка до 10%, а в сбалансированном просадки и 10% и 20%, а то и 40% по счетам могут быть.

Ну куда двадцать то сказали бы 10 еще было бы правдоподобно откуда столько денег на 20 счетов я инвестирую по 500 долларов в управляющих и с двадцатью вам будет тяжело справиться спросите у любого инвестора который инвестирует с месяцев 6, проанализировать будет мучительно долго все 20 а их надо мониторить почти каждый день.