Стратегия и тактика памм-инвестирования

[baksik]

Сообщение от vardum

Стратегия доливок куда лучше работает с умеренно агрессивными счетами, нежели с консерваторами. Зачастую, при просадке в 8-15%, которые случаются у большинства консерваторов время от времени, на выход из нее требуется больше месяца, и для того чтобы почувствовать дополнительный доход придется делать слишком крупную доливку. Проще наверное поработать с этим же капиталом с другим счетом (с тем же агрессором после просадки).

Ну так зато надежнее чем в остальных счетах, пусть займет это более длительный срок, но прибыль по итогу будет выше чем среднемесячная, потому как во время просадки управляющий старается побыстрей выйти из нее.Так же недостатка в консервативных счетах которые работают долго нет, поэтому можно бегать от одних к другим и риск потерь при этом очень мал

[Гера]

Сообщение от vardum

Стратегия доливок куда лучше работает с умеренно агрессивными счетами, нежели с консерваторами. Зачастую, при просадке в 8-15%, которые случаются у большинства консерваторов время от времени, на выход из нее требуется больше месяца, и для того чтобы почувствовать дополнительный доход придется делать слишком крупную доливку. Проще наверное поработать с этим же капиталом с другим счетом (с тем же агрессором после просадки).

И тем не менее эта стратегия будет работать на разных счетах, только на агрессивных доливка очень опасна, так как можно все потерять.Даже если дольше можно выходить из просадки в консерве, то все равно свою прибыль вы в большинстве случаев получите, и по выходу из счета можно забрать доливочную часть а прибыль и основную инвестицию оставить.

[valera]

Сообщение от iSergio

Мне это тоже очень интересно. Ведь наверняка есть предел или граница по количеству управляющих, особенно разных по стилю торговли, когда эффективность такого портфеля уже не растёт с увеличением количества счетов. Есть ещё один интересный момент. В самом начале темы Гера писала о таких элементах тактики инвестирования как ребалансировка, калибровка по просадкам, распределённый вход. Я думаю, что при наличии 15-20 счетов эффективно применять эти элементы просто невозможно.

Граница конечно есть. Во-первых это вопрос наличия эффективных управляющих, я никогда не признавал деверсификацию ради деверсификации. Это средство для достижения определённой цели , а не сама цель. Во-вторых, это фактор наличия времени. Инвестируя в два десятка счетов, Вам необходимо располагать дополнительно порядка семи-восьми счетов кандидатов. Даже если учитывать, что большая часть счетов - консервативного толка, и требуют меньше внимания, то, всё равно, объём времени ежедневно прийдётся тратить немалый.

[Devituvius]

Сообщение от Гера

И тем не менее эта стратегия будет работать на разных счетах, только на агрессивных доливка очень опасна, так как можно все потерять.Даже если дольше можно выходить из просадки в консерве, то все равно свою прибыль вы в большинстве случаев получите, и по выходу из счета можно забрать доливочную часть а прибыль и основную инвестицию оставить.

Это если доливаться в агрессивный счет, который в результате сольется. А что если доливка произойдет в счет, который покажет не плохие результаты? Консервативное и агрессивное инвестирование по сути одинаковое, вот только разница у них во времени. Те показатели, которые дает консервативный инструмент за год, агрессивный делает за 2 недели.

[Kpixi]

Сообщение от iSergio

Мне это тоже очень интересно. Ведь наверняка есть предел или граница по количеству управляющих, особенно разных по стилю торговли, когда эффективность такого портфеля уже не растёт с увеличением количества счетов. Есть ещё один интересный момент. В самом начале темы Гера писала о таких элементах тактики инвестирования как ребалансировка, калибровка по просадкам, распределённый вход. Я думаю, что при наличии 15-20 счетов эффективно применять эти элементы просто невозможно.

Данный момент конечно больше относится к теме: Большей трейдеров - выше эффективность, но Вы правы. Если в портфеле будет 20 счетов, то прибыль будет очень уменьшенной, достаточно 5-7 счетов для максимально эффективной диверсификации. При этом стратегия отбора счетов остается прежней, эти 5-7 счетов должны быть лучшими в ПАММ, с минимальными и не частыми просадками.

[vardum]

Сообщение от baksik

Ну так зато надежнее чем в остальных счетах, пусть займет это более длительный срок, но прибыль по итогу будет выше чем среднемесячная, потому как во время просадки управляющий старается побыстрей выйти из нее.Так же недостатка в консервативных счетах которые работают долго нет, поэтому можно бегать от одних к другим и риск потерь при этом очень мал

Да, прибыль может получиться несколько выше, если только не получится что вслед за просадкой, будет новая - более глубокая (для счетов, которым просадки не свойственны - это вполне возможное развитие событий). Да и бегать от одного счета к другому в случае с консерваторами не так просто - по большому счету на рынке сейчас (через Пантеон) не более 10 приличных по-настоящему консервативных счетов (я не беру ПАММ 2.0, инвестиции в которые не всегда возможны вовсе).

[Географ]

Сообщение от vardum

Да, прибыль может получиться несколько выше, если только не получится что вслед за просадкой, будет новая - более глубокая (для счетов, которым просадки не свойственны - это вполне возможное развитие событий). Да и бегать от одного счета к другому в случае с консерваторами не так просто - по большому счету на рынке сейчас (через Пантеон) не более 10 приличных по-настоящему консервативных счетов (я не беру ПАММ 2.0, инвестиции в которые не всегда возможны вовсе).

Стратегия инвестирования при просадке сама по себе сложнее обычного инвестирования. Возможно очередная просадка управляющего верный путь к сливу, не каждый готов брать на себя такую ответственность. Так что можно инвестировать и в момент стабильных показателей ПАММ, если это один из топовых управов, уверен он покажет среднюю прибыль к моменту ролловера, или выберется из просадки через несколько торговых периодов в любом случае.

[iSergio]

Сообщение от valera

Граница конечно есть. Во-первых это вопрос наличия эффективных управляющих, я никогда не признавал деверсификацию ради деверсификации. Это средство для достижения определённой цели , а не сама цель. Во-вторых, это фактор наличия времени. Инвестируя в два десятка счетов, Вам необходимо располагать дополнительно порядка семи-восьми счетов кандидатов. Даже если учитывать, что большая часть счетов - консервативного толка, и требуют меньше внимания, то, всё равно, объём времени ежедневно прийдётся тратить немалый.

То есть, насколько правильно я Вас понял, фактор времени тоже является весьма существенным при инвестировании. И дело уже не столько в уменьшении рисков, что по идее уже сделано вложением средств в консервативных управляющих, сколько в увеличении общей прибыльности всего инвестиционного портфеля. Получается, что существует некая "золотая середина" между максимальной прибыльностью, минимальными рисками и временем, затраченным на анализ.

[vardum]

Сообщение от Гера

И тем не менее эта стратегия будет работать на разных счетах, только на агрессивных доливка очень опасна, так как можно все потерять.Даже если дольше можно выходить из просадки в консерве, то все равно свою прибыль вы в большинстве случаев получите, и по выходу из счета можно забрать доливочную часть а прибыль и основную инвестицию оставить.

Работать будет, но эффекта в плане прибыли на консервативных счетах вам будет крайне тяжело ощутить. Из-за того, что просадки редки и не глубоки. По-поводу потери от инвестирования в агрессоров на просадках - это просадка типовая, то риск потерять весь капитал очень незначителен (у меня за 2 года такое было только 2 раза ана альпари, хотя на просадках за это время вкладывался 50+ раз).

[Thundermen]

Сообщение от baksik

Ну так зато надежнее чем в остальных счетах, пусть займет это более длительный срок, но прибыль по итогу будет выше чем среднемесячная, потому как во время просадки управляющий старается побыстрей выйти из нее.Так же недостатка в консервативных счетах которые работают долго нет, поэтому можно бегать от одних к другим и риск потерь при этом очень мал

Считаю что в консервативные памм счета инвестировать не только надежно но и прибыльно, просто не надо от них ждать прибыль как от умеренных или агрессивных управляющих тогда все будет нормально. Разве мало 35-50% в год это же отличные проценты да к тому же риск настолько мал что сразу же способствует инвестировать в долгосрок, и при этом не думать а что же у нас сегодня получилось заработали мы или нет? обязательно заработаете свои проценты не меньше 35% в год уж точно.