Цитата:
Сообщение от Avita
А как на счет такого варианта со стохастиком в качестве фильтра (конечно, с настройками следует еще поработать): Например, мы будет принимать не все сигналы ВПР, а только те, которые были даны в то время, как стохастик находился в зоне перекупленности или перепроданности. Не обязательно стозастик должен выходить из перекупленности-перепроданности, он просто должен находиться на экстремуме. Т.е. на примере: стохастик в зоне перепроданности, ВПР начинает выходить за уровень -80 вверх - открываем ордер. Закрывать можно либо по стопу, который при сильном тренде будем двигать за ценой; врчную, когда стохастик вновь войдет в зону уже перекупленности или же, по ВПР, когда тот окажется выше уровня -20 или будет выходить из него.
[attachment=246578:1.png]
|
Интересный вариант применения впр со стохастикам. Получается, что впр прям почти копирует движения графика, минимально сглаженный сигнал, когда стохастик - это сглаженный сигнал. Отдельно применять впр как-то не очень эффективно, а в сочетании с более сглаженным индикатором уже есть интерес находить общий сигнал.
04.02.2015, 19:44
Комбинированный вид
