Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Фунт на графике с балансами дня.

Как видно - пара стала чувствительна к балансам и последние две недели не пропускает их. Единственное - на прошлой они были внизу и выступали поддержкой, то на этой выше цены и служат сопротивлением росту и сегодня 10п не хватило для отработки.

В связи с низкой ликвидностью цена слабо движется и за день торгуется в 30п. но первый пут на 5545 отработали. К коллам пока не пускает баланс

[Valen10n]

Евро с опционными уровнями на графике.

Как видим - балансы в среду и сегодня находятся на одном уровне и выступают сильным сопротивлением.

Интересно что балансы в последнее время все сверху и отрабатывают обычно на азии касанием снизу.

Ни путы ни колы сегодня не достали и вдно кде разместились сел-бай уровни крупных спекулянтов - в 20-й фигуре

[Valen10n]

Евро с опционными уровнями на графике.

Как видим - балансы в среду и сегодня находятся на одном уровне и выступают сильным сопротивлением.

Интересно что балансы в последнее время все сверху и отрабатывают обычно на азии касанием снизу.

Ни путы ни колы сегодня не достали и вдно кде разместились сел-бай уровни крупных спекулянтов - в 20-й фигуре

[Valen10n]

И последний - австралийский доллар.

Он так же не отличался особым движением в последний торговый день.

Стоит отметить что последние несколько недель ни одного баланса не отработали но они , хоть и снижаются, но выстроили сильную зону в которую вернемся но пройти теперь будет очень сложно. Это 0.82-0.83

А сегодня чуть не дошли до первого колла на 0.8140 с одной стороны и внизу уперлись в нижнюю границу дневного канала. 25 п в день - это жесть

[Valen10n]

Соты за прошедшую неделю не вышли из за рождественских праздников и боюсь что и на следующей не будет из-за новогодних. Поэтому проведу анализ что вышло на неделе. Даже спрогнозировать что будет нельзя - рынок тонкий и ожидать можно в любую сторону и на любое расстояние. В прошлом году как раз 27 декабря была свеча под 300п.

[Valen10n]

сот от 16 декабря по евро.

Открытый интерес упал на 103 тыс.

Но спекулянты всего 13.9 тыс сократили шорты (так же как и прошлый раз) и на 2.7 лонги. Это больше не селл.

Хеджеры сократили 97 тыс лонгов и 77 тыс шорт. Вот кто фиксировал и закрывал позы. это забор до нового года.

Мелкие сократили шорты всего на 7.9 тыс и 400 купили лонги. Это малый бай.

Поэтому добой до 21хх или флет на текущих - будет означать что избавляются от шортов уже серьезно и будет говорить и росте в конце недели

Как видим 2164 пара сумела достичь причем еще во вторник. Сценарий чисто баевый вот только не было влива а лонги а прирост интереса на мартовский контракт перекрылся закрытием декабрьского

Поэтому в среду получили подтверждение дна и начало роста. А вчера весь рост поглотили.

Поэтому баевого сценария не вышло а селловый оказался неправильным. Поэтому и упали всего на 100п с открытия и была попытке ратса к открытию

[Valen10n]

Сот по фунту за 16.12.

Открытый интерес снизился на 50 тыс контрактов.

Спекулянты продолжают сокращать шорты и в этот раз уменьшили на 8.6 тыс и каплю прикупили лонг. Это шортокрыл

Хеджеры сократили 41.7 тыс лонги и 31 тыс шорты. Это ни бай ни селл

Мелкие сократили 2.5 тыс шорт и 600 лонг.

Поэтому видим мощный фиксинг поз, которые набирали последний квартал. Но то, что от 5540 уже трижды отскочили говорит что внизу откупают пару и очень хорошо.

Поэтому когда в четвертый раз подошли к этому уровню, то пробили без проблем. Причем это случилось во вторник и со среды начался рост. Идеальный баевый сценарий подкрепленный еще и отработкой баланса среды.

Но четверг оказался выходным а пятница послепраздничной поэтому продолжения не увидели хотя хай среды переписали.

Сот получился частично отработанным, но помним что он был и большими искажениями от экспирации и выпал на рождественские праздники

[Valen10n]

Австралийский доллар и сот по паре был больше баевый за счет спекулянтов, серьезно вошедших в бай и сокративших шорты.

Пара начала неделю снижением и во вторник обновили лоу пробив 81-ю фигуру. А со среды начался слабый рост. Четверг выпал а пятница также вышла баевой и несколько пунктов не хватило до теста уровня открытия недели. Зато закрытие произощло практически на уровне закрытия прошлой

[Valen10n]

Сот по канадцу за 16 декабря.

открытый интерес вырос на 23.4 тыс.

Спекулянты на 500 увеличили лонги и столько же сократили шорт. Это шорт вот только важно куда пошел спрединг в 16 тыс

Хеджеры на 8.4 тыс вошли в лонг и на 5.4 тыс шорты. Это уже сильны шорт.

Мелкие также на 650 подняли шорт и сократили на 1.2 тыс лонг.

Поэтому сигнал мощный в бай по паре, только интересно с каких низин.

И откак вообще не дали и в понедельник продолжили пятничный рост. во вторник хай. Однако весь рост уложился в 90 пунктов и дальше пара не смогла двигаться, тем более что на пути был годовой хай.

И в последующие дни получили незначительное снижение.и тестирование уровня открытия недели

[Valen10n]

Сот по йене за 16 декабря.

Открытый интерес продолжает снижаться и оно составило 46.5 тыс контрактов.

Спекулянты как и прошлый раз сократили 9.5 тыс шорт и увеличили на 7.4 тыс лонги.

Все остальные операторы только сокращали свое присутствие на рынке и хеджеры снизили лонги на 42 тыс а шорты на 27 тыс.

Поэтому если крыли шорты чтобы заново перезайти по лучшей цене - то рост пары продолжится. Если же готовы к снижению то лонги будут очень кстати и увидим как пара начнет начало недели

Йена прошла немного больше чем остальные пары - 150 пунктов. Но отката как и по канадцу - не было. Поэтому и рост был вялым Хай получили во вторник а в среду началось снижение.

Все по селовому сценарию. Но так так было баевое настроение - то неправильная отработка привела к тому что пянтицу завершили еще одной минимедвежьей свечой