Безопасный уровень просадки

[horster]

Сообщение от Redbook

Инвесторам следует задуматься о работе с управляющими при достижении просадки в 30%, 70% - это уже надежда, что управляющий выйдет из минусов. Далее у такого трейдера инвесторов практически не останется, при условии, конечно, что он выйдет из просадки, большинстов заберет свои средства. Ну и у консерваторов тоже более10% допускать нежелательно, потому, что потом нужно будет время, чтобы без рисков выйти в ноль.

Если просадка по общему портфелю достигает 30%, то нужно выводить управляющего, который нарушает баланс. Если такая просадка допущена консерватором, то это слишком. Очень долго придется её отрабатывать, потому для таких типов паммов её назвать безопасной никак нельзя. В целом, инвестор должен сам решать, в зависимости от размера капитала, какой допустимый уровень он может себе позволить удерживать. Потому как есть определённые пределы, нарушая которые, инвестор ставит под угрозу свои средства. Нельзя пересиживать убытки, их нужно сразу нивелировать. У каждого, конечно, свой уровень безопасности, но матожидание должно быть всегда положительным. Т.е. прибыль всегда должна перекрывать убытки, а не сидеть в просадке в 50% ради 2-5% прибыли.