Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Cот по йене от 12.08

Похоже выдохлись трейдеры и открытый интерес снизился на 4 тыс контрактов.

Спекулянты после резкого наращивания шортов сейчас их также быстро начали сокращать (-13.8 тыс). Это бай

Хеджеры соответственно уменьшили лонги на 5 тыс и увеличили шорты на 18 тыс.Это точно бай

Мелкие сокращали сои позы но в основном шорты (-8 тыс)

Поэтому возврат в район 102.8 и можно падать в 101-ю

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Новый Сот по франку только усилил старые позиции.

Открытый интерес вырос уже на 13 тыс (на прошлой неделе только на 6).

Спекулянты увеличили шорты на 7.6 тыс против 700 контрактов в логн. Это перевес в 11 раз и означаем мега селл.

Хеджеры на 14 тыс увеличили лонги и на 1.7 тыс шорты. Это почти 50% от того, что было. Какое то помешательство в селл.

И мелкие единственные кто сократил лонги (-1739) и нарастил шорты (+3587)

Поэтому по паре супер бай настроения .. и в 0.91 хотят почти все участники.

Но не зря я акцентировал внимание на это помешательство в бай и такое соотношение в приросте позиций трейдеров. Неделя началась с роста и это не соответствует баевому сценарию. Вторник хай но свеча с пином вверх означала что выше уже не будет. И со среды началось снижение которое ускорилось в пятницу с обновлением лоу недели.

Поэтому видим неправильную отработку баевого сота - 50п вверх от открытия недели и 40 п вниз

[Valen10n]

И в свежем Соте по франку видим отсутствие желания толкать пару.

Открытый интерес снизился на 5.7 тыс контрактов.

Все операторы сокращали свое присутствие в рынке кроме опять таки мелких, которые каплю прикупили шортов и готовы к обесцениванию франка.

Спекулянты закрыли 5ю4 тыс шортов и 4 тыс лонгов. Это шортокрыл на больше говорит о бай тренде.

Хеджеры, после увеличения на 50% прошлый раз своих лонгов, сейчас сократили но на мизерные 500 контрактов. Это позиция наблюдателя.

И мелкие закрыли 1 тыс лонгов и купили 200 шортов. Это селл.

Поэтому важно как пара будет торговаться первые дни недели - флет со снижением - и тогда рост. Если же сразу пойдем в рост - то в конце недели можем увидеть повтор прошедшей

[Valen10n]

А теперь обобщение по ситуации на рынке.

Евро - произошел шортокрыл и пара готова к роста. Поэтому снижение в начале недели предпочтительно

Фунт - аналогичная ситуация и ждем коррекции к месячному падению

Австралиец - а вот по нему нужно готовиться к снижению и искать место для продаж вначале недели

Обратные пары

Канадец - И по нему картина противоречивая так как рост пары преобладает над снижением

Йена - а тут обратная картина и все говорит за продолжение снижения

Франк - он хотя и показал снижение на этой неделе но готовность к росту велика.

Вывод - основные пары готовы к росту но хватит ли сил для этого и судя по тому как канадец и франк хотят вернуться на хай, есть вероятность что после небольшого подскока мы увидим снижение основных пар

[Valen10n]

Новая неделя - новые данные и начну с баланса дня.

По евро он сегодня на 3386 и его отработали на открытии рынка. Поэтому данный уровень будет выступать очередной поддержкой.

Зона продаж сегодня далеко внизу на 3320 и покупок еще ниже на 3297. Как для понедельника уровни недостижимые и можно ожидать еще один флетовый день в сужающемся треугольнике

[Valen10n]

Дейли бюллетень по евро.

Открытый интерес вырос на 3668 контрактов.

Коллы (+472) начинаются с 3400-04, 3411, 3418 и 3328 как определяющий перед ростом на 3464

Путы (+2804) 3397, 3394 и 3391 за которым идут три барьера 3384, 3374 и 3358

[Valen10n]

Баланс по фунту.

Сегодня он практически не изменился и немного подрос к 6798.Как и обязательная зона 6735-6756 и нижнюю границу наконец то смогли достать.

Дневные границы опционного канала - 1.68 вверху и 1.6650 внизу - перестраховываются и растягивают уровни

Селл зна 6713-40 и именно в ней пара тргуется с утра. Бай зона начинается с 6671

[Valen10n]

Дейли по фунту.

Открытый интерес вырос на 1956 контрактов.

Коллы (+225) 6696-97, 6700, 6709, 6717 и с 6729 начинается прирост интереса, 6746 и на 6768 первый барьер за которым еще один

Путы (+127) 6690, 6685 первый прирост интереса, 6680 и 6673 первый барьер. На большее сегодня не стоит расчитывать

[Valen10n]

Баланс по канадскому доллару сегодня на 1.0854 но пока цена не может к нему пробиться.

Границы опционного канала вверху на 1.1004 а внизу 1.0833 - далековато от текущих и довольно широкий диапазон.

Зона продаж находится на 1.0904-17 а покупок 1.0838-64 и цена опять таки находится между этими уровнями

[Valen10n]

Канадский доллар по дейли бюллетню.

Открытый интерес снизился на 602 контракта и это на падении пары. Шла фиксация продаж.

Коллы (-307) 1.0890, 1.0882 и первый барьер на 1.0875 и ниже опять барьер

Путы (+504) 1.0900 1.0908, 1.0916 и только на 1.0936 начинается интерес к росту