Анализ работы управляющего ПАММ-счета

[galat]

Сообщение от Thundermen

Полностью согласен стоит только сделать гарантии то инвестиции потекут не ручейком а прям большим потоком, Управляющих много и выбрать то можно, больше доверяют как раз управляющим чем рынку Форекс. Патрик 10 недель уже как без просадок работает после -21% ему 4 недели нужны были отбить просадку и 6 уже приносит прибыль по 3-4% в неделю.

Вот я о чем и говорю - если посмотреть на работу того же патрика о котором вы вспомнили то можно сделать вывод что в него наиболее оптимально инвестировать после просадки на 2 месяца. И даже если он выдаст 2 просадки подряд и вы на них попадете то в любом случае спустя 2 месяца полностью отобьете потери и опять выйдете на прибыль.

[mardas]

Сообщение от Wingo

Любопытно насколько точно, в принципе возможно определить, только имея данные как вы выразились "сухой статистики",какую именно торговую стратегию применяет тот или иной управляющий- ведь если это действительно было возможно сделать то многие имеющие доступ к этой статистике могли запросто скопировать торговую систему любого управляющего.

А отношение риска к доходности? Например,при анализе работы управляющего может обнаружиться вот такой сценарий. Предположим, что наш трейдер провёл те же 1000 прибыльных сделок с тем же профитом в $10 в каждой. Но среди них случайно затесались ещё 5 убыточных сделок. С потерями в $1000. Тоже в каждой. То есть для покрытия каждой такой убыточной сделки требуется 100 прибыльных.

[Wingo]

Гарантии в памм инвестировании,как уже писали, конечно же позволят привлечь намного больше клиентов и увеличат темпы развития этого направления,другой вопрос какими максимально прозрачнымим способами это лучше сделать,чтобы клиенты были полеостьюьуверены в надежности гарантий.Одним из примеров того как это можно осуществить являются счета памм 2.0

[galat]

Сообщение от mardas

А отношение риска к доходности? Например,при анализе работы управляющего может обнаружиться вот такой сценарий. Предположим, что наш трейдер провёл те же 1000 прибыльных сделок с тем же профитом в $10 в каждой. Но среди них случайно затесались ещё 5 убыточных сделок. С потерями в $1000. Тоже в каждой. То есть для покрытия каждой такой убыточной сделки требуется 100 прибыльных.

То что вы описали слишком уж маловероятно. Как может управляющий зарабатывать на сделке 10 долларов а в случае просадки терять 200? Это нужно что бы он просто невероятным образом повысил лотность. Лично я такого не наблюдал, но если у вас есть примеры то пишите - думаю будет полезно разобрать работу такого управляющего.

[Гера]

Сообщение от mardas

А отношение риска к доходности? Например,при анализе работы управляющего может обнаружиться вот такой сценарий. Предположим, что наш трейдер провёл те же 1000 прибыльных сделок с тем же профитом в $10 в каждой. Но среди них случайно затесались ещё 5 убыточных сделок. С потерями в $1000. Тоже в каждой. То есть для покрытия каждой такой убыточной сделки требуется 100 прибыльных.

Тяжело сказать, правильно выше написали, теоретически это все понятно, но если бы на практике разобрать конкретного управляющего. Есть небольшой в нюанс в процентах и получении прибыли в долларах. Например капитал в 10К идет минус в 10% остается 9 К , а вот потом идет плюс в 10% , но он идет уже на сумму 9К следовательно инвестор все равно еще в убытках. Т.е.е чтоб инвестор вышел с прибыль надо управу больше заработать.

[Фейрик]

Сообщение от Гера

Тяжело сказать, правильно выше написали, теоретически это все понятно, но если бы на практике разобрать конкретного управляющего. Есть небольшой в нюанс в процентах и получении прибыли в долларах. Например капитал в 10К идет минус в 10% остается 9 К , а вот потом идет плюс в 10% , но он идет уже на сумму 9К следовательно инвестор все равно еще в убытках. Т.е.е чтоб инвестор вышел с прибыль надо управу больше заработать.

Поэтому, видимо, стратегия инвестирования своих средств управляющим оправдывает себя. То есть, если ушел памм счет с таким большим капиталом в небольшую просадку и инвестор решает вложиться в него, то дальше у него будет прибыль сразу, ну, если управ не уйдет еще больше в просадку.

[ivis]

Я иногда использую в анализе работы управляющего, такой показатель как среднее количество сделок за неделю. Тут все просто, чем этот показатель выше, а памм выдает прибыль, тем надежность такого памма лучше. Ведь в случае с одной -двумя сделками, случайность попадания "в десятку" не исключена. А те управы, у которых по двадцать -тридцать сделок за неделю, уже вряд ли случайно зарабатывают .

[galat]

Сообщение от ivis

Я иногда использую в анализе работы управляющего, такой показатель как среднее количество сделок за неделю. Тут все просто, чем этот показатель выше, а памм выдает прибыль, тем надежность такого памма лучше. Ведь в случае с одной -двумя сделками, случайность попадания "в десятку" не исключена. А те управы, у которых по двадцать -тридцать сделок за неделю, уже вряд ли случайно зарабатывают .

Интересный показатель. Обратил на него внимание и знаете что выяснил - у консервативных управляющих в основном в течении недели достаточно мало сделок 1-3 не более. А вот у агрессоров достаточно много. Интересно получается - консерваторы торгуют на удачу а агрессорам не везет и зарабатывают они своим трудом или что?)

[asirisa]

Сообщение от ivis

Я иногда использую в анализе работы управляющего, такой показатель как среднее количество сделок за неделю. Тут все просто, чем этот показатель выше, а памм выдает прибыль, тем надежность такого памма лучше. Ведь в случае с одной -двумя сделками, случайность попадания "в десятку" не исключена. А те управы, у которых по двадцать -тридцать сделок за неделю, уже вряд ли случайно зарабатывают .

Интересный показатель ,нужно применять его на практике . вы действительно правы при таком колличестве сделок в плюс может выходить только опытный управ и который действительно умеет торговать. и такой ПАМММ действительно можно считать надежным и достаточно смело инвестировать . если еще и с прибылью и просадкой тоже все в порядке.

[ivis]

Сообщение от galat

Интересный показатель. Обратил на него внимание и знаете что выяснил - у консервативных управляющих в основном в течении недели достаточно мало сделок 1-3 не более. А вот у агрессоров достаточно много. Интересно получается - консерваторы торгуют на удачу а агрессорам не везет и зарабатывают они своим трудом или что?)

Я ориентируюсь на этот показатель в большей степени при отборе паммов из категории "новички". С консервативными там не понятно, почему они так мало работают. Быстрее всего им просто деньги не нужны А работают для удовольствия. А с новичками посудите сами, кому отдадите инвестицию - управу в которого за три месяца 200 сделок или управу сделавшему 10 сделок, если прибыль у них одинакова?