Безопасный уровень просадки

[WarnerDC]

Сообщение от salut

Но если речь идет о просадке на 50% или в два раза больше тех, с которыми управляющий сталкивался ранее (не забываем, что речь идет о счете-долгожителе), то такую просадку с большой натяжкой можно считать безопасной - мы не знаем, как будет вести себя управляющий (он вполне может начать наращивать риски, чтобы отыграться) - ситуация для него нова.

Мне на ум приходит ПАММ-счет Maksim, у которого за долгую историю не было серьезных просадок свыше -12% (в основном же ограничивал до -5% или -7% как вариант рабочей, безопасной просадки). Но случился момент (неделя), когда управляющий просел на макс. -22% (в два раза больше, чем было за все время - то есть трейдер обновил максимум), это исключительная просадка не то чтобы безопасная, но вероятная в рамках того, что на Форексе невозможно все время ограничивать просадки на условном уровне -10%. Недавно управляющий просел на -4.6% (безопасный уровень) спустя долгий прибыльный период.

[galat]

Сообщение от Niagara

Зачем все это, если, например, "Пантеон" публикует лотность по каждой сделке. Только это не единственный показатель, по которому можно судить о стратегии торговли. Часто ненадежные агрессивные управляющие снижают лотность, когда все идет не очень хорошо. В целом не вижу трудностей с определением агрессивных счетов. Только безопасного уровня просадки по ним не бывает.

Извините но не могу с вами согласиться. Если отойти от сухой теории к более показательной практики то станет понятно что у агрессоров очень даже могут быть безопасные просадки. Вот к примеру правляющий бестпаммменеджер - максимальная просадка 15% как для агрессора это очень даже безопасный уровень просадки.

[nicko5672]

Сообщение от galat

Извините но не могу с вами согласиться. Если отойти от сухой теории к более показательной практики то станет понятно что у агрессоров очень даже могут быть безопасные просадки. Вот к примеру правляющий бестпаммменеджер - максимальная просадка 15% как для агрессора это очень даже безопасный уровень просадки.

Я бы даже сказал, что такой уровень просадки безопасный не только для агрессивного, но и для умеренного управляющего. Консерваторы тоже допускают подобный уровень просадки, и даже больше, правда, безопасным в этом случае его не назовёшь, а скорее - приемлемым, однако если подобный уровень просадки допускается редко, то такого консерватора можно смело добавлять в свой портфель.

[salut]

Сообщение от Laborant

Совершенно не важно как была достигнута такая глубокая просадка , важен сам факт ее получения . Есть безопасный уровень просадки , на мой взгляд не более 20 процентов , вот и нужно искать такие счета , у которых просадка не превышает эти показатели и инвестировать только в них .

Сам факт её получения, конечно же, важен. Никто спорить не будет. А вот про "совершенно не важно" относительно того, как она была достигнута, то здесь с Вами сложно согласиться. Вот представьте себе две ситуации. Первая: управляющий допустил 20% просадку за одну сделку. Вторая: управляющий контролирует риски и получает 20% просадку в серии сделок из-за неблагоприятной рыночной ситуации, допустим, в 5-10 сделках. Такие ситуации время от времени возникают на рынке и всегда существует вероятность такую серию сделок собрать. Теперь у меня вопрос. Что будет с первым управляющим, попади он в такую серию сделок при условии тех рисков, которые он допускает в каждой отдельно взятой сделке?

[kleryk]

Сообщение от Mihalina

Я думаю что у агрессоров вообще в принципе не бывает уровня безопасной просадки потому что их торговля агрессивная и получается что она непредвиденная для инвесторов.Насчёт консервативных Памм счетов можно сказать абсолютно другое потому что в таких Памм счетах всё стабильно и предсказуемо.Если говорить про консервативные Памм счета то в таких счетах безопасная просадка ровняется где то 15%при условии если она происходит где то два раза в месяц и управляющий Памм счёта может успешно такую просадку перекрыть.

Если у памм счета есть просадка в 15% два раза в месяц то это довольно уже не консервативный памм счет и уж точно он не консервативен если он перекрывает данную просадку на следующей неделе. Надо понимать что просадка в 15% у консерватора будет отрабатываться около 3-5 недель и такая просадка допустима раз в 3 месяца тогда данный памм счет будет актуален.

[Tatyr1988]

Сообщение от WarnerDC

Мне на ум приходит ПАММ-счет Maksim, у которого за долгую историю не было серьезных просадок свыше -12% (в основном же ограничивал до -5% или -7% как вариант рабочей, безопасной просадки). Но случился момент (неделя), когда управляющий просел на макс. -22% (в два раза больше, чем было за все время - то есть трейдер обновил максимум), это исключительная просадка не то чтобы безопасная, но вероятная в рамках того, что на Форексе невозможно все время ограничивать просадки на условном уровне -10%. Недавно управляющий просел на -4.6% (безопасный уровень) спустя долгий прибыльный период.

Такое просматривается у всех консервативных управляющих , кто проработал в торговле более года . У каждого есть такие слабые периоды времени , когда просадка заходит за 20 процентов . Но ничего в этом страшного нету , это ведь не 50 процентов просадки , которая часто встречается у агрессоров .

[alex0721]

Сообщение от FirstX

Да, бывают случаи, когда управляющие работающие длительное время показывают свою просадку побольше чем были предыдущие, но если управляющий не особо при этом нервничает и не пытается отбивать все убытки быстро, а просадка не настолько уж и катастрофическая для этого типа счетов, который рассматривается, то можно и такую просадку считать безопасной и пробовать вполне можно на ней доливаться. Безопасную просадку следует рассматривать вместе с прибыльностью счёта, тогда можно понять насколько безопасная просадка.

А как понять нервничает управляющий или нет, а если сегодня он не нервничает, то что будет завтра никому неизвестно. И что значит просадка катастрофическая? Просадка вообще быть безопасной никак не может. Просадка может быть рациональной, если она в дальнейшем способствует определенному размеру прибыли. Если просадка получилось больше чем ожидалось, то это должно настораживать инвесторов.

[salut]

Сообщение от WarnerDC

Мне на ум приходит ПАММ-счет Maksim, у которого за долгую историю не было серьезных просадок свыше -12% (в основном же ограничивал до -5% или -7% как вариант рабочей, безопасной просадки). Но случился момент (неделя), когда управляющий просел на макс. -22% (в два раза больше, чем было за все время - то есть трейдер обновил максимум), это исключительная просадка не то чтобы безопасная, но вероятная в рамках того, что на Форексе невозможно все время ограничивать просадки на условном уровне -10%. Недавно управляющий просел на -4.6% (безопасный уровень) спустя долгий прибыльный период.

Да, согласен, что сложно или даже невозможно поставить железное ограничение на уровне 10%, но если мы имеем дело как раз с таким исключительным случаем, когда управляющий впервые столкнулся с просадкой, которая существенно превосходит все просадки с которым он сталкивался ранее и из которых он успешно выходил, то здесь стоит взвесить все за и против, прежде чем входить. Хотя, существует большой соблазн войти на просадке в счет-долгожитель.

[zeher]

Сообщение от kleryk

Как правило у большенства памм управляющих есть определенная стратегия и лотность торговли. То есть вы определяете лотность по соотношению к пройденым пунктам и их принесенном проценте. То есть это все надо просчитать по предыдущим сделкам примерить по времени к графику и определится уже с агрессивностью.

Ну вы такое посоветовали, что голова кругом идет, нет я конечно понимаю что можно крокодила измерить убив и вывернув наизнанку, но зачем если можно просто приложить к нему линейку? Вот так и вы предлагаете измерять агрессивность управляющего какими то совсем немыслимыми способами. Агрессивность вполне можно понять по обычным факторам, это по просадкам которые допускает трейдер, по прибыльности и главное загруженности депозита. Думаю если счет за пару лет работы показал просадки не превышающие 20% вряд ли кому придет в голову назвать его агрессивным.

[FirstX]

Сообщение от kleryk

Если у памм счета есть просадка в 15% два раза в месяц то это довольно уже не консервативный памм счет и уж точно он не консервативен если он перекрывает данную просадку на следующей неделе. Надо понимать что просадка в 15% у консерватора будет отрабатываться около 3-5 недель и такая просадка допустима раз в 3 месяца тогда данный памм счет будет актуален.

Да, если у консервативного счёта бывают просадки раз в 2 месяца и они по 15%, то это какой-то убыточный счёт и инвестировать вообще в него не нужно, не то чтобы оценивать безопасная ли у него просадка или нет. Ведь консерваторы не всегда приносят и 5% за месяц. Потому нужно и смотреть на общую доходность по счёту и исходя из этого думать насколько безопасна для него просадка. Ну, а примерно для консерваторов она 20%, но это в общем, учитывая то, что счёт просаживается крайне редко.