Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Дейли по австралийцу.

Открытый интерес по нему так же вырос на 1065 контрактов и поэтому еще на азии получили хай причем всего 4 пункта не дошли до хая недели, который был получен в понедельник утром.

Коллы (+220) и самый интересный на 9444 и его сделали, а так же мас объем и Ои на 9475

Путы (+43) остановились на первом барьере на 9407 а самый большой объем и Ои на 9300

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Теперь послеэксперационный сот по Евро.

Открытый интерес упал на 43 тыс и это результат закрытия старого контракта и перехода на новый. Но такое снижение говорит о возможной смене тренда

Спекулянты в своем репертуаре - продолжили наращивание шортов на 12 тыс и на 8 лонгов. Если бы не такое снижение Ои можно было бы сказать о селл настроениях.

Хеджеры удивили 60 тыс закрытых поз из которых 27 тыс это лонги (их основная поза) и 32 тыс шорты. Это точно не селл.

Мелкие аналогчно по 7 тыс прикрыли и шорты и лонги.

Поэтому Настроение селл но сейчас больше время для перевода духа и начала коррекции

Хотел подредактировать пост чтобы выделить только главное но главным оказалось всё и привел полностью

И селл настроение присутствовало и казалось что можно еще снижаться но деньги решают всё. И такое сокращение открытого интереса повлияло на много сильней на движение пары.

А движение происходило вокруг 3604 и снижение максимальное было в понедельник а дальше рост до среды с хаем на 3651 и снижение в чертверг - полностью для селлового сота является правильным сценарием но не смогли пробить лоу понедельника и получили рост в пятницу. Но полноценным ростом это сложно назвать потому как в хай среды остался хаем недели.

[Valen10n]

Сот по евро за 24.06

Открытый интерес вырос, но 1429 контратов как то блекло смотрится после десятков тысяч.

Спекулянты - ребята держат нос по ветру и хотя стоят в продажах, их сократили на каплю (-155) и добавили лонги на 2487.

Это бай, слабенький но увереный

А Хеджеры не изменяют своим позам поэтому увеличили у лонги на 1207 и на 209 сократили шорты. Это слабенький, но селл.

И мелкие - единственные кто увеличил шорты на 2744 (это их основная поза) . Селл и именно на них будет охота.

Поэтому склоняюсь что бай настроение спекулянтов перевесит шорт хеджа и накажет мелочь

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по Фунту.

12 тыс снижения открытого интереса довольно значимо не не смертельно.

Спекулянты продолжили наращивание лонгов (+14 тыс) и сократили на 900 шорты. Это бай но на фоне сокращения Ои не сильный.

Хеджеры увеличили на 6 тыс шорты и сократили лонги на 13 тыс. Это бай.

Мелкие все покупали. Поэтому и бай тренд в силе но откат напрашивается уже которую неделю

Очередной бай сот, очередное снижение до среды с лоу и рост до пятницы с обновлением хая недели на несколько пунктов.

Значительное снижение открытого интереса способствовало более сильному снижению но только для того чтобы прикупиться и еще раз сходить в 70-ю фигуру. Это успешно получилось . Как и думаю что рост используется для продаж на многолетнем хае. И я также не упустил такой момент

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по австралу

Ои снизился на 27600 по сравнению с прошлой неделей... спекулянты., сократив на 1300 свои основные лонговые позы и каплю наростив шорты. Это не бай.

Хедж больше всех попал под замес экспирации и прикрыл 20 тыс шортови 24 тыс лонгов. Это тем более не бай.

Единственные кто еще покупает - это мелкие трейдеры.

Поэтому возврат в 0.94хх и оттуда падение в 0.92 наиболее правильный сценарий

Прошлый сот был половинчатый и основное ударение надо было ставить на частице "не". Не бай и не селл.

Поэтому возврат в 0.94 получили еще в понедельник сильной бычьей свечой но до среды шло снижение. Это бай сценарий но понедельник сильно уж выделился в этом настроении. Лоу на 9354 в среду и возврат к хаю начала недели в пятницу. Не селл оказался сильнее а мелкие трейдеры наиболее подготовленными к нему.

[Valen10n]

Новый Сот. Австралийский доллар.

Открытый интерес вырос на 4308 контрактов и это желание к риску перед экспирацией опционов в следующую пятницу.

Спекулянты увеличили на 4758 лонги (свою основную позу) и сократили шорты на 1514. Это бай.

Хеджеры аналогично добавили 3490 шортов и сократили 753 лонга . И это бай.

Мелкие единственные кто нарушил эту картину и на 1314 увеличили шорты хотя стоят в бай и сократили лонги. А это уже селл. Причем прошлый раз торлько они покупали. Поэтому наиболее правильная отработка - рост через спуск в 0.93хх.

Если же мелкие вновь угадали направелние - то это будет видно по первым дням торговли

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по Канадцу от 17.96

Открытый интерес , в отличие от многих пар, вырос на 7,5 тыс .

Спекулянты увеличили шорты на 1.2 тыс и лонги на 3.9 тыс. Это селл.

Хеджеры вновь сократили свою основную позу в лонг на 13.5 тыс и добавили шорты на 5.5 тыс. А это уже бай.

Что интересно - мелкие трейдеры выкупили логни хеджа и увеличили свою позу на 13.9 тыс. Это жирный бай.

Поэтому по паре - сильные селловые настроения и будет она дальше падать или .. увидим ближе к середине недели.

И вновь хеджеры с присоединившимся к ним мелкими трейдерами продтвердили селовые настроения . Не так сильно как перед этим но еще 100 пунктов прошли. Причем если показать две последние недели - но отличить их буудет практически невозможно - понедельник падение, вторник откат , а со среды три черных аороны. Единственное - пятничные свечи имеют разную длину

[Valen10n]

Баланс по евро на сегодня наконец-то был достигнут на 3645 а до этого три баланса остались в долгах, правда долги не сильные и самый далекий всего на 3600

Уровень продаж на 3740 а покупок на 3750 - довольно высоко как от текущей цены и говорит о страхе сильного роста на новостях.

Границы дневного канала - 3579 и 3889 немного сжались но пока недосягаемы для цены

[Valen10n]

Баланс по Фунту находится на 7071 и впервые за несколько недель баланс среды не отработан.

Защищен он границами дневного канала и только верхнюю на 7140 пара протестировала. Нижняя на 7085 находится в обязательной зоне немного ниже основных путов.

Поэтому сегодняшний баланс попадает в список долгов, требующих обязательной отработки

[Valen10n]

Канадский доллар.

Впервые за месяц баланс оказался ниже цены открытия на уровне 1.0634 и выступил в качестве поддержки. Пара торговалась на балансе и все что смогли - это достать нижнюю границу дневного канала на 1.0627.

Опять же впервые за последнее время достали верхнюю границу канала, которая спустилась и сегодня установилась на 1.0668. Хорошая заявка на разворот.