Больше трейдеров - выше эффективность?

[iSergio]

Сообщение от Vlados25

Пока что да - у нас на примере индексов есть 2 примера успешно работающих портфелей - прайз2, в котором 5 управляющих и и500 в котором 25 управляющих. Если посмотреть статистику то можно понять что у первого индекса приемущество это большая прибыль, а у второго - большая устойчивость к просадкам. Вот и решайте что вам важнее - прибыль или отсутствие просадок, от этого и будет зависеть количество памм счетов в портфеле.

Я так полагаю. что мы больше говорим о зависимости эффективности портфеля от количества управляющих, а не о максимальной безопасности. Кстати, Ваш пример с индексами очень показателен. Лично я считаю, что работа Прайз - 2 намного эффективнее, чем и500 хотя бы потому. что первый показывает прибыль почти 2%, а второй - немного больше 1%. Кроме того, если взять одинаковые суммы для инвестирования в управляющих, входящих в эти индексы, то, согласитесь. что прибыль от Прайза будет выше даже не в два раза, а намного больше.

[ataman]

Сообщение от getr

Мне кажется что лучше получать усредненный процент стабильно длительное время, чем получать хороший доход, а потом получить убыток, если у вас в портфеле мало счетов и кто то из управляющий просядет. Конечно инвестор может каждый раз менять счета в портфеле, но все равно будет вероятность что какой то счет просядет. Когда счетов много, просадка 1-2 счетов не так страшна

Вы сейчас объяснили суть диверсификации, но я всё равно не поддерживаю, что счетов должно быть очень много. Толку от десятков счетов, если можно ограничиться 5-7-10? Пусть диверсификацию будут выполнять остальные 9, когда 1 из 10 просядет. К тому же, хороших счетов, которые удовлетворяют критерии не сотни, их всего с десяток и наберется.

[Географ]

Сообщение от Инвестор

Ну это выходит, что и 5 ПАММ-счетов могут обеспечивать достойный уровень дохода и эффективности. И включение 25 ПАММ-счетов в портфель тоже могут давать эффевные результат, но возможно с чуть меньшим доходом. Значит именно в этих пределах и находится оптимальное количество ПАММов для эффективного портфеля.

До того, как не было нового индекса в этой теме постоянно писали, что 25 счетов это много. Будет достаточно до 10 в портфеле. Я не являюсь поклонником новых трендов, а значит 25 счетов в портфеле было и будет лишним. Если это только не готовый индекс. Там за анализ отвечают другие люди, это их работа, а для самостоятельного трейдера следить за 25 трейдерами очень проблемно.

[Thundermen]

Сообщение от user100

Вполне может быть и такое что 10 из десяти счетов одновременно будут в просадке, эффективность идет не от дробления а от успешности торговли каждого, разбивая капитал на счета мы страхуемся от слива одного из счетов, но никак не гарантируем себе прибыль по остальным. Понятно что счетов желательно иметь от5 до 10 но доходить до 20 и 30 это просто мания, есть же разумный предел

Очень маловероятно что одновременно будет просадка на 10 ПАММ счетах, особенно если инвестировать в топ трейдеров то не каких просадок у всех не будет. Считаю что 5-7 а у меня 6 будет эффективно работать в портфеле управляющих. Больше как всегда не значит лучше, 10 управляющих достойно будут с вашими деньгами работать.

[Bagira]

Сообщение от Инвестор

Вот-вот для консервативного портфеля будет достаточно и 5-7 ПАММ-счетов, или иных консервативных инструментов. А вот для смешанного, то есть при добавлении в консервативный портфель умеренных или агрессивных счетов, может быть даже и 10 качественных ПАММов мало. Для конкретного подбора количества инструментов в такой портфель нужно анализировать результаты работы как каждого ПАММа в отдельности, так и всего портфеля в целом. И оперативно вносить в портфель коррективы.

Сбалансированный читай смешанный портфель будет состоять из 10-15 памм счетов и этого будет вполне хватать для баланса, диверсификации и надежности читай эффективности. Больше уже не надо а с теми что есть придется работать каждый день проводить мониторинг анализ и выявлять когда стоит остановится потому что может быть просадка, может быть такое что в портфеле будет меньшее число потому что остерегаетесь убытков.

[Alisa]

Сообщение от Vlados25

Пока что да - у нас на примере индексов есть 2 примера успешно работающих портфелей - прайз2, в котором 5 управляющих и и500 в котором 25 управляющих. Если посмотреть статистику то можно понять что у первого индекса приемущество это большая прибыль, а у второго - большая устойчивость к просадкам. Вот и решайте что вам важнее - прибыль или отсутствие просадок, от этого и будет зависеть количество памм счетов в портфеле.

Мне кажется, что не только количество управляющих в портфеле влияет на результат. Если сформировать портфель из 5 управляющих, 1 из которых будет агрессором, а 1 - умеренным, тогда этот счет по показателям будет разниться с тем, где 25 управляющих-консерваторов.Аналогично будет и наоборот очевидна разница.Думаю, что за количеством прежде всего не нужно гнаться, нужно смотреть на качество, а там уже сколько наберется по индивидуальным критериям отбора счетов - в столько и нужно инвестировать.

[Avita]

Сообщение от Alisa

Мне кажется, что не только количество управляющих в портфеле влияет на результат. Если сформировать портфель из 5 управляющих, 1 из которых будет агрессором, а 1 - умеренным, тогда этот счет по показателям будет разниться с тем, где 25 управляющих-консерваторов.Аналогично будет и наоборот очевидна разница.Думаю, что за количеством прежде всего не нужно гнаться, нужно смотреть на качество, а там уже сколько наберется по индивидуальным критериям отбора счетов - в столько и нужно инвестировать.

5 и 25 счетов в портфеле будут давать совершенно разные результаты, так как в первом случае диверсификация будет минимальной, тем более, если вы говорите о включении в портфель агрессивных счетов. А во втором портфеле - наверное даже черезмерно диверсифицированный портфель получится. Я думаю, лучше выбрать золотую середину и брать для портфеля 5-10 счетов.

[FirstX]

Сообщение от Thundermen

Очень маловероятно что одновременно будет просадка на 10 ПАММ счетах, особенно если инвестировать в топ трейдеров то не каких просадок у всех не будет. Считаю что 5-7 а у меня 6 будет эффективно работать в портфеле управляющих. Больше как всегда не значит лучше, 10 управляющих достойно будут с вашими деньгами работать.

Согласен, вероятность того, что топовые счета, которые уже достаточно долго работают в количестве 10 штук разом просядут в портфеле крайне низка. К тому же, даже если они просядут, инвестору сильно беспокоиться не придётся, так как в долгосроке они всё-равно показывают неплохую прибыль, которая устроит многих. Поэтому счетов 5-10, если это консерваторы и умеренно-консервативные счета могут сделать портфель очень даже эффективным.

[WarnerDC]

Сообщение от Thundermen

Очень маловероятно что одновременно будет просадка на 10 ПАММ счетах, особенно если инвестировать в топ трейдеров то не каких просадок у всех не будет. Считаю что 5-7 а у меня 6 будет эффективно работать в портфеле управляющих. Больше как всегда не значит лучше, 10 управляющих достойно будут с вашими деньгами работать.

А что еще невероятнее, так это просадка трех счетов в портфеле, состоящего из пяти трейдеров. Если из десяти просядут четыре счета, а из пяти просядут двое , то не факт что первый вариант портфеля окажется в бОльшей прибыли. Главное то, что при небольшом количество счетов показатели прибыли не усредняются, но и убытки будут ощутимыми. Из двух зол выбирают меньшее, поэтому инвесторы прибегают к большому количеству счетов (10-15). Хотя чисто для консервативного портфеля (без умеренных трейдеров), в принципе, достаточно 5 счетов.

[Redbook]

Сообщение от WarnerDC

А что еще невероятнее, так это просадка трех счетов в портфеле, состоящего из пяти трейдеров. Если из десяти просядут четыре счета, а из пяти просядут двое , то не факт что первый вариант портфеля окажется в бОльшей прибыли. Главное то, что при небольшом количество счетов показатели прибыли не усредняются, но и убытки будут ощутимыми. Из двух зол выбирают меньшее, поэтому инвесторы прибегают к большому количеству счетов (10-15). Хотя чисто для консервативного портфеля (без умеренных трейдеров), в принципе, достаточно 5 счетов.

Больший выбор трейдеров все-таки влияет на риски и просадки нежели на величину прибыли. Поэтому у портфеля с десятью трейдерами больше шансов на меньшую просадку, чем у портфеля с пятью трейдерами. Разумеется трейдеры должны быть одного плана, либо если разные, то не должны отличаться в процентном отношении к общему количеству. Теоретически и прибыль тоже будет у большего потрфеля пониже.