Больше трейдеров - выше эффективность?

[filatd]

Сообщение от Thundermen

Согласен наиболее рискованным ПАММ счетам не чего в нашем портфеле делать, лучше пусть риск будет приемлемым для того чтобы постоянно иметь доход стабильный, чем больше риск тем выше убытки да и стабильность во многом страдает от агрессоров, много трейдеров совсем не нужно, каждому инвестору подойдет до 10 управляющих и управлять будет легче таким портфелем.

Количество управляющих до 10 является оптимальным, как в плане диверсификации, так и в плане их мониторинга. Большее количество управляющих уже не улучшат портфель, но время на их анализ придется тратить больше. Если посмотреть на индексы, там вообще вроде от 6 до 8 счетов, значит больше и не нужно использовать. Если появляются интересные счета, то можно иногда расширять портфель (более 10 счетов), но ненадолго.

[valera]

Сообщение от ivis

Причем смотрите как получилось интересно. Tе инструменты, где управляющих было меньше, но имеют большую долю в капитале, показал илибо такой же результат, либо немного меньше. К примеру это индексы 2010 или прайз2. А диверсификация на 25 управляющих с небольшой долей в 4% дала какой хороший результат. Но тут надо подметить, что результат сильно зависит от Вероники.

Я уверен, что такой результат - удачное стечение обстоятельств. Смею предположить, что в ближайшем будущем таких результатов мы от этого индекса не увидим. На этой неделе на удивление все ТОПы ФТ сработали в прибыль. Неудачниками оказались управляющие от Пантеона. Другими словами, подборка всех 25 трейдеров индекса точно сработала. Кстати отсутствием просадок объясняется и остальные более или менее ровные результаты остальных индексов.

[asirisa]

Сообщение от filatd

Количество управляющих до 10 является оптимальным, как в плане диверсификации, так и в плане их мониторинга. Большее количество управляющих уже не улучшат портфель, но время на их анализ придется тратить больше. Если посмотреть на индексы, там вообще вроде от 6 до 8 счетов, значит больше и не нужно использовать. Если появляются интересные счета, то можно иногда расширять портфель (более 10 счетов), но ненадолго.

Если говорить о консервативном портфеле . то 10 управляющих оптимальный вариант. Если в портфеле появляются умеренные и агрессивные счета . то количество управов может быть немного больше . так как требуется еще больше диверсификации. Конечно самое простое - управлять консервативным портфелем.

[iSergio]

Сообщение от ixion

Ка по мне, так лучше чуть больше управляющих включить в свой портфель инвестора, где-то 8-10 ПАММ-счетов. И чтобы такое количество управляющих было эффективным, нужно чтобы большая часть из них была именно консерваторами, а меньшая состояла из умеренных и агрессивных ПАММ-счетов.

Вполне возможно, что Вы правы по поводу количества. Я так полагаю. что большое значение имеет и размер капитала, ведь стратегия и, тем более тактические решения, будут очень сильно отличаться другу от друга в том случае, когда в наличии есть капитал в 2000 долларов и в 10000. Я так думаю. что во втором случае обойтись 5 или 7 счетами будет очень рискованно, особенно, если инвестор хочет, чтобы его средства не просто сохранялись, но и приносили максимальную прибыль при хорошей безопасности.

[WarnerDC]

Сообщение от valera

Я уверен, что такой результат - удачное стечение обстоятельств. Смею предположить, что в ближайшем будущем таких результатов мы от этого индекса не увидим. На этой неделе на удивление все ТОПы ФТ сработали в прибыль. Неудачниками оказались управляющие от Пантеона. Другими словами, подборка всех 25 трейдеров индекса точно сработала. Кстати отсутствием просадок объясняется и остальные более или менее ровные результаты остальных индексов.

Брокер показал, как надо собирать большой портфель без повторений счетов, как когда инвестор комбинирует Индексы, ПАММ-счета и даже Фонды, а потом удивляется почему общий процент так сильно занижается (а все потому что диверсификация не правильная, но инсторументов много). Но лично я сторонник "чистого" портфеля, для которого необходимо по меньшей мере 8-10 счетов (это на две площадки, то есть выходит по 4-5 счетов на каждый Брокер) и, конечно же, Prize2 (или ее полный состав) в придачу.

[iSergio]

Сообщение от asirisa

Если говорить о консервативном портфеле . то 10 управляющих оптимальный вариант. Если в портфеле появляются умеренные и агрессивные счета . то количество управов может быть немного больше . так как требуется еще больше диверсификации. Конечно самое простое - управлять консервативным портфелем.

Возможно, что портфель, состоящий из десятка одних консервативных управляющих и будет очень хорошо диверсифицированным. Но вопрос в том, насколько он будет эффективным, ведь мы именно этот вопрос обсуждаем. Разве 5% в месяц, которые даст такой портфель, являются самым эффективным результатом? Я думаю, что при таком количестве счетов портфель можно подобрать таким образом, что доходность будет как минимум на пару процентов выше. Причём без особого ущерба для безопасности.

[Midas]

Сообщение от iSergio

Возможно, что портфель, состоящий из десятка одних консервативных управляющих и будет очень хорошо диверсифицированным. Но вопрос в том, насколько он будет эффективным, ведь мы именно этот вопрос обсуждаем. Разве 5% в месяц, которые даст такой портфель, являются самым эффективным результатом? Я думаю, что при таком количестве счетов портфель можно подобрать таким образом, что доходность будет как минимум на пару процентов выше. Причём без особого ущерба для безопасности.

Согласен с вами. Не всегда портфель собранный из большого количества счетов будет максимально эффективным. Но смотрим портфель и500 индекса и видим что иногда может быть эффективный портфель из 25 счетов. Но это только тогда когда все управляющие работают в плюс. Может портфель состоять из 5 счетов и быть в плюсе а может также быть и в минусе ))).

[serg1111]

Сообщение от Midas

Согласен с вами. Не всегда портфель собранный из большого количества счетов будет максимально эффективным. Но смотрим портфель и500 индекса и видим что иногда может быть эффективный портфель из 25 счетов. Но это только тогда когда все управляющие работают в плюс. Может портфель состоять из 5 счетов и быть в плюсе а может также быть и в минусе ))).

Результаты работы инвестиционного портфеля будут зависеть от самого инвестора. Именно инвестор и может обеспечить прибыльность своих инвестиций, а вот наверное все таки много сильно счетов не стоит держать в своем портфеле, и если размер портфеля небольшой то и количество памм счетов будет до 5. Ну а с большими деньгами можно держать и до 20 трейдеров.

[Devituvius]

Сообщение от Midas

Согласен с вами. Не всегда портфель собранный из большого количества счетов будет максимально эффективным. Но смотрим портфель и500 индекса и видим что иногда может быть эффективный портфель из 25 счетов. Но это только тогда когда все управляющие работают в плюс. Может портфель состоять из 5 счетов и быть в плюсе а может также быть и в минусе ))).

Вы сами затронули эту тему Получается, что 5 счетов могут быть постоянно в минусе (хотя на практике, если консервы - не встречал), но вот 25 счетов в минусе точно не будут. Даже если будет форс-мажорная ситуация на рынке, найдется в большом портфеле (из 25 счетов) тот, кто заработает на этой ситуации и отобьет просадку остальных.

[galat]

Сообщение от Инвестор

Насчет 25 ПАММ-управляющих в индексе, возможно они и обеспечивают оптимальную диверсификацию капитала и стабильный процент доходности для инвестора. Но самостоятельно составленный портфель из такого количества ПАММ-счетов вовсе не обязательно будет иметь такие же результаты. К тому же на 25 ПАММ-счетов нужен капитал от 2500 долларов, это если на каждый счет выделять по 100 долларов.

А между тем индекс и500 продолжает доказывать что такое количество управляющих в портфеле - а именно 25, будет достаточно эффективным для получения стабильной средней прибыли без просадок. У индекса не было минусовых недель, а на этой неделе прибыль составила 1.77%. Так что думаю именно такое количество памм счетов в портфеле позволит достичь оптимального консервативного результата и обеспечит нужную безопасность инвестициям.