Больше трейдеров - выше эффективность?

[Инвестор]

Так то оно так, только чем больше ПАММ-счетов в портфеле, чем выше вероятность того что не один, а сразу несколько счетов получат просадку. А это явно скажется и на безопасности вложений, и на эффективности портфеля. Хотя это может быть и при наличии в портфеле 10 ПАММ-счетов. А вот с тем, что при 20 ПАММов в портфеле доля каждого управляющего может составить всего 5% согласен. А это все же лучше, чем 10% на один ПАММ.

[iSergio]

Сообщение от WarnerDC

Все так. Те же Индексы стали прообразом эффективности от небольшого количества управляющих (3-4). Но, нужно признать, что 7-8 счетов в портфеле - минимальное количество управляющих, если мы не берем небольшие вклады (500-1000$, такую сумму можно распределить хоть на два счета и не париться). На fx-trend, например, чтобы собрать два типа управляющих - консервативного и умеренного - тоже понадобится включить 8-10, и это самый минимум.

Я так полагаю, что названный Вами минимум одновременно является и максимумом, если мы говорим именно о связи количества счетов в портфеле с эффективностью А вот по поводу того, что 1000 долларов можно распределить между двумя счетами. не согласен. Разве потерять половину от 1000 менее болезненно, чем от 300? Лично я считаю. что диверсификацию нужно проводить одинаково независимо от суммы имеющегося в наличии капитала.

[Tatyr1988]

Сообщение от galat

Ну я с вами не соглашусь. 10 и 20 памм счетов в портфеле это довольно большая разница. Ведь в первом случае риск на инвестицию в одного управляющего составляет 10% а во втором - 5%. Так что как видите даже в плане диверсификации 20 памм счетов будут куда более безопасными нежели 10. А в моем понимании чем выше безопасность при инвестировании тем и выше эффективность.

Да но при этом вы представляете себе , насколько тяжелее найти себе 20 достойных ПАММ счетов , по отношению к 10 ПАММ счетам и прибыль которая будет у вас выходить от инвестирования будет намного меньше при большем количестве ПАММ счетов . Так что наверно не обязательно собирать себе портфель с таким большим количеством ПАММ счетов .

[serg1111]

Сообщение от Tatyr1988

Да но при этом вы представляете себе , насколько тяжелее найти себе 20 достойных ПАММ счетов , по отношению к 10 ПАММ счетам и прибыль которая будет у вас выходить от инвестирования будет намного меньше при большем количестве ПАММ счетов . Так что наверно не обязательно собирать себе портфель с таким большим количеством ПАММ счетов .

Проблемы составить инвестиционный портфель с большим количеством управляющими нету проблем, но вот проблема в качестве таких трейдеров. Вот потому и не стоит делать из портфеля что то большое, нужно всего то набрать до десяти памм счетов, при этом если они нормальные то их будет предостаточно для получения нормальной прибыли.

[nicko5672]

Сообщение от Thundermen

Вы распределять можете средства не забывайте, агрессорам меньше доверяйте больше консерваторам и портфель можно сделать нормально сбалансированным. Если у вас по два агрессора и консерватора то общую сумму поделить можно 10% агрессорам 90% консерваторам но такое распределение если у вас мало трейдеров, меньше управляющих уверяю вас сработают не хуже чем большее не меньше 5 должно быть трейдеров.

Правильно, да и даже 10% это многовато если инвестор держит значительную часть средств в консервативных ПАММ. До 5% допустимо, т.к. при самой худшей ситуации - если агрессор уйдёт в глубокую просадку или сольётся целиком инвестор сможет компенсировать потери в течении примерно одного месяца, поэтому при КИ 2000$-3000$ можно примерно 75% вложить в 4-5 консервативных упралвляющих, 20% в 3-4 умеренных, и остаток держать в запасе для входа на просадке в агрессора.

[Midas]

Сообщение от iSergio

Действительно, это будет служить очень хорошим ответом на вопрос этой темы. Но в любом случае я уверен на 250% и даже больше. что этот индекс 5% в неделю всё время показывать не будет Даже в том случае, если никто из управляющих из него не просядет. В минус он тоже навряд ли уйдёт, но инвестора же в первую очередь интересует прибыльность и эффективность инструмента. Как по мне. так просадка в 10% за несколько месяцев при доходности в 6-10% более выгодна, чем 4% ежемесячно.

Наверное в месяц вы имели в виду он показывать не будет 5%. Оно и верно на прошлой неделе изза пары просадочных он не показал должного и 1%, но могут быть и периоды тотальной доходности как и без этого, знать бы инвестору когда они будут ))) Много счетов для инвестора хорошо, но только если они будут вот так в индексе и не надо будет следить за всеми ними имхо.

[alex0721]

Сообщение от galat

Ну я с вами не соглашусь. 10 и 20 памм счетов в портфеле это довольно большая разница. Ведь в первом случае риск на инвестицию в одного управляющего составляет 10% а во втором - 5%. Так что как видите даже в плане диверсификации 20 памм счетов будут куда более безопасными нежели 10. А в моем понимании чем выше безопасность при инвестировании тем и выше эффективность.

С одной стороны вы конечно правильно рассуждаете, но в своих рассуждениях вы учитываете только количество счетов и ничего больше. А я считаю что если будем брать в портфель к примеру 20 счетов, то половина из них будут худшими из 20 лучших, понимаете о чем я? То есть чем больше счетов тем хуже их средний уровень. И тут нужно подумать что лучше ухудшать качество счетов или выбрать 5 самых лучших и работать только с ними. Я считаю что лучше работать с самыми лучшими и диверсификация будет лучше и эффективность инвестиций выше.

[Avita]

Сообщение от serg1111

Проблемы составить инвестиционный портфель с большим количеством управляющими нету проблем, но вот проблема в качестве таких трейдеров. Вот потому и не стоит делать из портфеля что то большое, нужно всего то набрать до десяти памм счетов, при этом если они нормальные то их будет предостаточно для получения нормальной прибыли.

Совершенно верно, не количество счетов в портфеле определяет доходность этого портфеля, а качество. В этом можно убедиться даже на примере индексов. Чем больше управляющих в него входят, тем ниже показатели доходности такого индекса, так как тут уже нет возможности брать десятки качественных счетов, их просто нет в большом количестве. Я предпочитаю выбрать около 4-6 качественных и надежных счета и получать при этом около 4-7% (или больше в некоторые периоды) ежемесячно.

[WarnerDC]

Сообщение от Midas

Наверное в месяц вы имели в виду он показывать не будет 5%. Оно и верно на прошлой неделе изза пары просадочных он не показал должного и 1%, но могут быть и периоды тотальной доходности как и без этого, знать бы инвестору когда они будут ))) Много счетов для инвестора хорошо, но только если они будут вот так в индексе и не надо будет следить за всеми ними имхо.

Почему-то наоборот, когда много счетов инвестор суетится и чуть ли не каждую неделю перекраивает портфель, в т.ч. меняя структуру и количество счетов (от полуконсервативного с 20 трейдерами до тотально консервативно-умеренного с 10-15, скажем). То есть это даже хорошо, что создали Индекс с 25 счетами, где ничего менять не надо и не придется, ибо с собственным большим портфелем активность инвестора априори запредельная. Но, как тут неоднократно писали, зачем большой портфель, если можно добиться лучшей эффективности с меньшим количеством счетов?..

[alex0721]

Сообщение от Alisa

Многие с вами поспорят.Если сравнивать 10 и 20 счетов, то скорее всего разницы особой не будет в плане прибыльности, если счета изначально брались с примерно одинаковыми показателями, а если сравнивать 1-2-3 трейдера и 8-10, то второй вариант будет более выгодным.Просадки никто не исключал, а 8-10 трейдеров вряд ли по теории вероятности одновременно попадут в просадку.

Счета брались с примерно одинаковыми показателями, но не одинаковыми. И у каждого нового счета который добавляется в портфель показатели хуже и хуже. И если сравнить самый первый счет который должен быть самым лучшим и самый последней который является самым худшим, то между этими двумя счетами будет очень мало общего. Если взять пять хороших счетов, то это будет достаточная диверсификация без потери эффективности. А если взять 20 счетов, то эффективность будет очень низкой.