Больше трейдеров - выше эффективность?

[WarnerDC]

Сообщение от Midas

Согласен. Сам начинал с небольшой суммы и понимаю что опасно все держать в одном счете. Изза того что капитал был небольшой я сам вкладывал в фонд как раз в составе где было 5 счетов. Число 10 счетов это на самом деле среднее а вот сколько процентов может принести такой счет не известно, только от состава зависит.

Держать деньги в одном счете опасно, как и в двух... даже если взять самых надежных управляющих, допустим это votfx и Ahmedos, то такой портфель из небольшого числа счетов может и супер-эффективен, но при просадке одного из управов портфель сходу покажется не надежным. 12-15% на каждого управляющего уже кажется серьезной долей, хотя в этом случае выходит 7-8 управов. Но, с другой стороны, главное сам подбор управляющих, а не их количество, судя по эффективности малодиверсифицированных Индексов.

[ivis]

Сообщение от WarnerDC

Держать деньги в одном счете опасно, как и в двух... даже если взять самых надежных управляющих, допустим это votfx и Ahmedos, то такой портфель из небольшого числа счетов может и супер-эффективен, но при просадке одного из управов портфель сходу покажется не надежным. 12-15% на каждого управляющего уже кажется серьезной долей, хотя в этом случае выходит 7-8 управов. Но, с другой стороны, главное сам подбор управляющих, а не их количество, судя по эффективности малодиверсифицированных Индексов.

Интересное сравнение с индексами. По сути реально получается, что по теории надо инвестировать не более 10-15% в каждый памм. Но как видим в индексах есть и такие, которые представлены 3-4 разными паммами, причем работу ведут управляющие успешно. А значит, что важнее получается качество управляющих. Тут получается, что диверсификация уже есть

[Bagira]

Сообщение от asirisa

Согласна , управлять качественно таким количеством счетов достаточно тяжело , еще труднее проследить , когда со счета надо выводить средства и менять его на другой. Обязательно будут грубые ошибки .которые в лучшем случае приведут к снижению доходов в худшем к минусу по портфелю . Можно попробывать на демо версии собрать такой портфель и посмотреть как это есть на самом деле.

Да пускай пробуют инвестировать хоть в 50 управляющих, все равно потом будут уменьшать их количество, настоящий перебор такой портфель огромный, управлять им будет тяжело, а помнить когда у кого снимать деньги или ролловер вообще не возможно. Эффективность такого портфеля сомнительна а диверсификация отличная.

[iSergio]

Сообщение от valera

Цифра в 10% взята с потолка. Но согласитесь, что держать тридцать процентов капитала в одном счёте, пусть даже самом надёжном - верх легкомыслия. Ибо просадке подвержены абсолютно все счета и часто её наступление предугадать невозможно. Человеческий фактор, однако. Поэтому и возникло число 10, как средний показатель разделения капитала по базовым счетам портфеля. В реальном портфеле могут быть базовые счета с долей и 15% и 7%

Я так полагаю, что Вы совершенно правы, говоря о том, что треть капитала держать в одном счёте довольно-таки легкомысленно. Даже в том случае, если это очень консервативный и давно работающий счёт. Надо, кстати, ещё раз проверить баланс своего портфеля Если исходить из того, что не меньше половины средств стоит держать в консервативных инструментах, то при капитале в 5000 долларов около 2000 можно вложить в консервативный фонд, тогда понадобится меньше инструментов для остальной части.

[asirisa]

Сообщение от Bagira

Да пускай пробуют инвестировать хоть в 50 управляющих, все равно потом будут уменьшать их количество, настоящий перебор такой портфель огромный, управлять им будет тяжело, а помнить когда у кого снимать деньги или ролловер вообще не возможно. Эффективность такого портфеля сомнительна а диверсификация отличная.

Диверсификация отличная. Но убытки по такому портфелю будут не избежны . возможно не сразу ,а постепенно .когда инвестор устанет за всем следить , обязательно будут появляться те счета .которые будут полностью сливаться. Портфель будет эффективен тогда .когда инвестор может свободно им управлять. а не тот который приносит много не нужной работы.

[iSergio]

Сообщение от valera

Интересно получается, как доходит до обсуждения агрессивных или новых счетов большинство инвесторов соглашается, что в один счёт можно инвестировать не больше 5%. Пусть это рисковая часть, пусть в "нормальные" счета можно инвестировать до 10%, но всё равно, как ни крути получается, что полноценный портфель должен включать ну никак не менее 10-15 счетов.

А, действительно, получается интересно. Если исходить из диверсификации, то больше 10% от всего капитала в один счёт вкладывать не совсем разумно. Я не буду заостряться на том, консервативный это счёт, агрессивный или умеренный. Вопрос в принципе. С другой стороны, лично моё мнение, что самый большой эффект достигается, когда под контролем находятся 6-8 счетов,максимум 10. То есть учитывается затраты времени, размер капитала, сумма прибыли. Причём я считаю. что максимальная безопасность и максимальная эффективность вместе ужиться не могут Но обсуждаем мы как раз эффективность.

[5Andrey2006]

Сообщение от Bagira

Да пускай пробуют инвестировать хоть в 50 управляющих, все равно потом будут уменьшать их количество, настоящий перебор такой портфель огромный, управлять им будет тяжело, а помнить когда у кого снимать деньги или ролловер вообще не возможно. Эффективность такого портфеля сомнительна а диверсификация отличная.

В таких случаях диверсификация не оправдывает себя, да мы достигли почти нулевых рисков, разбив свой капитал на 50 управляющих, но эффективность этих счетов сразу упала в несколько раз и тем самым мы увеличили торговые риски. Вы правы, что на такой портфель уходит много времени для анализа, но также для такого портфеля нужен немаленький капитал, минимум 5000$, с учетом минимального входа в счет 100$.

[ivis]

Сообщение от iSergio

А, действительно, получается интересно. Если исходить из диверсификации, то больше 10% от всего капитала в один счёт вкладывать не совсем разумно. Я не буду заостряться на том, консервативный это счёт, агрессивный или умеренный. Вопрос в принципе. С другой стороны, лично моё мнение, что самый большой эффект достигается, когда под контролем находятся 6-8 счетов,максимум 10. То есть учитывается затраты времени, размер капитала, сумма прибыли. Причём я считаю. что максимальная безопасность и максимальная эффективность вместе ужиться не могут Но обсуждаем мы как раз эффективность.

Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.

[serg1111]

Сообщение от ivis

Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.

Когда управляющие подобраны нормальные то и 4 их будет предостаточно. Но в первую очередь все зависит от размера депозита, чем больше депозит тем есть возможность иметь в инвестиционном портфеле большее количество трейдеров. Главное что бы такое количество давало возможность инвестору всегда быть в плюсе.

[iSergio]

Сообщение от ivis

Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.

Не ставлю перед собой цель подвергать сомнению Ваше утверждение, но не могли бы Вы его обосновать более подробно? Я в плане данных по риск-менеджменту. Потому, что сам придерживаюсь того, что оптимальное количество направлений, которое наиболее эффективно может контролировать человек, - это 5 - 7. А вот по поводу инвестирования в 4 счёта Вы меня заинтриговали Ведь вероятность возникновения просадок математика тоже должна учитывать.