Больше трейдеров - выше эффективность?

[iSergio]

Сообщение от Sephiroth

Ну тут и сомнений быть не может. По всем канонам в агрессивные счета не стоит инвестировать больше 25% своего капитала. Но вот вопрос при этом на сколько счетов разбивать эти 25%. Вот поэтому я говорю что если уже есть градация по распределению средств между счетами, то в портфель большое количество можно не брать, так как вы диверсифицируете риски с помощью консервативных счетов.

Да я тоже думаю, что нет смысла брать большое количество агрессивных счетов. На мой взгляд - максимум 5 штук. Если учесть, что консервативные инструменты мы меняем не так уж и часто, то их вполне будет достаточно 3 - 5. Это уже зависит от суммы капитала. А вот агрессоров менять нужно часто, поэтому их может быть и больше, но одновременно в портфеле - не больше 5 точно. Иначе уследить за ними будет проблематично. Ведь надо учесть, что ещё и умеренные счета есть.

[Географ]

Сообщение от valera

Хотелось бы посмотреть на состав Вашего инвестиционного портфеля. Могу даже пояснить своё любопытство. Инвестор отстаивающий свою точку зрения о достаточности пяти счетов в портфеле должен либо инвестировать в консерваторов, либо обладать исключительным профессионализмом для выбора счетов для точечных инвестиций. Так как Вы говорите о высокой прибыли первый вариант с консерваторами я отбрасываю. А взглянуть на портфель настоящего инвестора-профессионала всегда интересно. Ну так что, приоткроете занавес?

Не льстите мне, большинство людей тут высказывает только мнение о теории составления портфеля. В теории, чем меньше в нем счетов - тем эффективнее доход. На практике же всё куда сложнее, и такой состав пока я не нашел. Мой портфель сейчас умеренно агрессивный из 7 счетов (не много и не мало), основой которых 5000242 с долей 20%, BestPammManager с долей 25%, Феникс с долей 15%, остальные - консервативная составляющая. Портфель приносит по 6%-8% в месяц на протяжении последнего года.

[Laborant]

Сообщение от Sephiroth

Ну тут и сомнений быть не может. По всем канонам в агрессивные счета не стоит инвестировать больше 25% своего капитала. Но вот вопрос при этом на сколько счетов разбивать эти 25%. Вот поэтому я говорю что если уже есть градация по распределению средств между счетами, то в портфель большое количество можно не брать, так как вы диверсифицируете риски с помощью консервативных счетов.

Или вовсе не инвестировать в агрессоров , тогда точно не будет проблем в инвестировании . А если при этом у вас большой ПАММ портфель , с большим количеством счетов , тогда вам точно не о чем волноваться и можно инвестировать сколь угодно крупные суммы и быть уверенным в том , что с деньгами ничего не случиться .

[zeher]

Сообщение от iSergio

Знаете, с одной стороны я с Вами согласен по поводу того, что в портфеле для минимизации убытков должно быть достаточное количество счетов. А, с другой стороны, я считаю, что в агрессивных счетах размещать больше 25 -30% средств уже не совсем безопасно. И сколько счетов не бери, такой портфель навряд ли будет эффективным, поскольку агрессоры могут просесть очень сильно, даже в том случае, если их много.

Я думаю к агрессивным счетам это вообще не относиться, я сомневаюсь что риски можно уменьшить вкладывая деньги в как можно большее количество агрессивных счетов. Они действительно могут просесть и одновременно все, агрессоры, там просадка это как за положено. Просто их можно иметь в портфеле некоторое количество, главное что не вкидывать деньги одновременно.

[Географ]

Сообщение от Laborant

Или вовсе не инвестировать в агрессоров , тогда точно не будет проблем в инвестировании . А если при этом у вас большой ПАММ портфель , с большим количеством счетов , тогда вам точно не о чем волноваться и можно инвестировать сколь угодно крупные суммы и быть уверенным в том , что с деньгами ничего не случиться .

Можно и при инвестициях в агрессоров не бояться за сохранность депозита. Только тогда счетов должно быть очень много, и большая их часть должны быть безопасными. Когда в портфеле 10 консерваторов 2 умеренных и 1 агрессор - безопасность на уровне, особенно если под "опасные" счета выделять не больше, чем 10% от общего капитала инвестора.

[iSergio]

Сообщение от valera

Индексами можно заменить реальные счета только по бедности. Когда денег нет, а деверсификацию портфеля проводить необходимо. Никогда искусственно созданный индекс не принесёт такой же доход, как портфель из трейдеров входящих в этот индекс. Надеюсь понятно почему. Со мной не согласятся сторонники долгосрочного инвестирования в консервативные счета, но это их проблемы. Аргументация их всё равно хромает на две ноги.

Мне не совсем понятно, почему портфель из трейдеров, входящих в индекс принесёт больший доход, чем сам индекс.Если взять одинаковые суммы инвестиций и одинаковое процентное соотношение счетов в портфеле и в индексе, то я не вижу ещё какого - либо фактора, влияющего на доходность. А, вот если поменять доли управляющих в портфеле, то , соответственно, и процент прибыли наверняка изменится. Но для этого уже и опыт должен быть немаленький.

[Инвестор]

Ну если в портфеле инвестора 10 и более ПАММ-счетов, то думаю он (инвестор) может в свой портфель включить 1-2 умеренных ПАММ-счета или 1 агрессивный. Но делать это нужно так, чтобы не нарушить общую эффективность портфеля. Поскольку тогда сам процесс увеличения и расширения инвестиционного портфеля станет фактически бессмысленным.

[valera]

Сообщение от ivis

Выделенное абсолютно непонятно . По моему одинаковый доход будет. Как это Вы считаете? А на счет любителей инвестирования в консервативную торговлю, Вы тоже не правы. Если у Вас уже есть стаж инвестирования один-два года, и работаете с агрессорами и т.д., причем прибыль выше 50% за год, которую дают консерваторы в 2-3-раза, то тогда соглашусь. Все еще зависит со сколькими управами Вы сотрудничали за это время.

Одинакового дохода в данном случае быть не может. Объясню почему. Для этого рассмотрим часто встречающийся частный случай. Счёт А входит в индекс и работает в прибыль уже несколько месяцев, при этом обычный его безубыточный период работы около двух месяцев. Что Вы можете сделать, если два других трейдера, входящих в индекс ещё не подошли к пику своей доходности? Или отказаться от инвестирования в индекс или надеяться, что просадка будет незначительной. Совсем другая картина, если Вы инвестируете в ПАММ-счета - тогда Вы просто выводите проблемный счёт из портфеля.

[AlexStorm]

Сообщение от Географ

Можно и при инвестициях в агрессоров не бояться за сохранность депозита. Только тогда счетов должно быть очень много, и большая их часть должны быть безопасными. Когда в портфеле 10 консерваторов 2 умеренных и 1 агрессор - безопасность на уровне, особенно если под "опасные" счета выделять не больше, чем 10% от общего капитала инвестора.

Отношение консерваторов к остальным очень высоко - такой портфель можно считать и консервативным т.к. агрессивный счет можно сказать хвостом идет и рассчитан на удачу, а умеренный мало что изменит в таком портфеле - можно ожидать лишь не большого отличия от консервативного фонда - еще конечно зависит от самих счетов - какие выбраны....большое количество конечно уместно когда портфель смешанный - этот факт оправдывает такие действия - но в общем если брать в портфель более 8 счетов - то эффективность начинает снижаться.....

[Фемида]

Сообщение от Avita

Не думаю, что эффективность портфеля инвестора будет зависеть исключительно от количества счетов в портфеле... Тут необходимо учитывать и сумму капитала и процентное распределение ее по разным типам счетов. Если к примеру, вы имеете капитал 10000 долларов, при этом отдаете 7-8 тыс. долларов консервативным счетам, фондам, индексам, пусть их в общем количестве будет 6, а оставшиеся 2-3 тыс. распределите между 2-3 умеренными и добавите 1 агрессивный счета или индекс, то я не думаю, что эффективность портфеля будет снижена, когда вы возьмете меньшее количество счетов каждого типа, но при меньшей доле средств в них. Отличие будет только в общей сумме доходности портфеля в валютном выражении.

эффективность портфеля инвестора не будет зависеть только от количества паммов в портфеля, помимо количества счетов нужно еще уделить внимание их качеству - это должны быть счета не младше 1-2 месяцев и с большим ку и ки; также нужно разнообразие, чтобы в портфеле консервативные счета были разбавлены умеренными и агрессивными счетами.