Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Vlados25]

Сообщение от FanTomatos

Да чего там учится то, диверсификация это выбор управляющих, вы выбор так или иначе делаете вот если вы отобрали 5-10 трейдеров в портфель вот и вся диверсификация она сама по себе ее изучать не надо. Риск. М вот ему научится не так то просто надо не только выбрать управляющих но и еще распределить между ними деньги и понять сколько можно потерять процентов.

Согласен, диверсификация и риск менеджмент это разные вещи. Для начала нужно определить для себя максимально допустимую просадку а потом опираясь на эту информацию формировать инвестиционный портфель. Скажем есть у вас в портфеле 10 управляющих - нужно смоделировать ситуацию когда 2-3 из них покажут максимальный свой убыток. Посмотреть какая просадка будет по портфелю и решить соответствует она вашему риск менеджменту или нет.