Больше трейдеров - выше эффективность?

[ivis]

Сообщение от iSergio

Не могу согласиться с Вами в том плане, что с 20 счетами портфель будет намного эффективнее, чем с 7-10. Диверсификация, возможно, и будет нормальная, но эффективность портфеля большое количество управляющих однозначно не увеличит. Ведь и средств нужно больше, и времени на проведение анализа и подбор качественных счетов будет уходить несравнимо больше. Кроме того, нет никаких гарантий, что среди этих 20 не попадутся 3-4, которые потянут прибыльность вниз.

У меня тоже попадалась ситуация, когда портфель с 7-8 паммами давал супер результаты. Но вполне понимаю тех инвесторв, кто расширяет свой портфель за счет прибыли. Ему намного больше времени не надо, чтобы раз-два раза в месяц добавить по 1-3 памма к портфелю. И если получится 20 паммов, то это хорошая диверсификация. Тогда просадка в 1-2 управляющих, вообще не будет заметна.

[Географ]

Сообщение от КириллТакойОдин

Скорей всего эффективности не прибавится от большего количества счетов, поскольку вероятность что какой-то из счетов в портфеле просядет больше, нежели тогда, когда счетов оптимальное количество. С таким же успехом можно создать портфель из 10 агрессивных счетов с начальной суммой в 200 долларов и посмотреть, будет таков портфель эффективным или нет.

Смотрите, на пальцах:

Если в портфеле 3 счета и 2 из них принесли прибыль по 5%, а второй - минус 2.5%, то общая доходность портфеля - 4.16%, в то же время, если в портфеле 10 счетов и 1 из них принес убыток 2.5%, а остальные прибыль 5% - то общая доходность портфеля - 4.7%. Чувствуете разницу? Только главный подвох в этом методе - это найти столько хороших управов.

[Midas]

Сообщение от iSergio

Не могу согласиться с Вами в том плане, что с 20 счетами портфель будет намного эффективнее, чем с 7-10. Диверсификация, возможно, и будет нормальная, но эффективность портфеля большое количество управляющих однозначно не увеличит. Ведь и средств нужно больше, и времени на проведение анализа и подбор качественных счетов будет уходить несравнимо больше. Кроме того, нет никаких гарантий, что среди этих 20 не попадутся 3-4, которые потянут прибыльность вниз.

Соглашусь. Даже если примерно прикинуть что памм счетов у вас 20 и все они консервативного плана все равно результат очень сильно будет усредняться и это эффективность портфеля будет уменьшать. Прибыльност будет падать. А если брать разные счета то опять за счет просадок также прибыль упадет не смотря на то что убтка почти не будет. Берите до 10 и это будет более эффективно

[Фор]

Сообщение от Географ

Смотрите, на пальцах:

Если в портфеле 3 счета и 2 из них принесли прибыль по 5%, а второй - минус 2.5%, то общая доходность портфеля - 4.16%, в то же время, если в портфеле 10 счетов и 1 из них принес убыток 2.5%, а остальные прибыль 5% - то общая доходность портфеля - 4.7%. Чувствуете разницу? Только главный подвох в этом методе - это найти столько хороших управов.

Хорошие управляющие не всегда ведь четко торгуют с прибыльностью там 5%, может быть прибыль в месяц и 2%, а потом 8%. Поэтому лучше может рассматривать статистику за полугодие, тогда будет более ясная картина средней прибыльности того или иного памм- счета и потом уже смотреть сколько счетов лучше чтобы было в портфеле, а в самом начале может не нужно слишком много счетов набирать, 5-8 будет достаточно.

[Географ]

Сообщение от Midas

Соглашусь. Даже если примерно прикинуть что памм счетов у вас 20 и все они консервативного плана все равно результат очень сильно будет усредняться и это эффективность портфеля будет уменьшать. Прибыльност будет падать. А если брать разные счета то опять за счет просадок также прибыль упадет не смотря на то что убтка почти не будет. Берите до 10 и это будет более эффективно

Разве усреднение это плохо? Будет довольно хорошо, если Вы сможете составить портфель из 20 счетов. В этом случае, диверсификация будет на Высшем уровне. Ваш портфель не будет знать плавающего результата, тоесть каждый месяц вы будете получать ровно столько, сколько и должны (в среднем). Если сможете найти много подходящих трейдеров - это хороший вариант для портфеля.

[КириллТакойОдин]

Сообщение от Географ

Смотрите, на пальцах:

Если в портфеле 3 счета и 2 из них принесли прибыль по 5%, а второй - минус 2.5%, то общая доходность портфеля - 4.16%, в то же время, если в портфеле 10 счетов и 1 из них принес убыток 2.5%, а остальные прибыль 5% - то общая доходность портфеля - 4.7%. Чувствуете разницу? Только главный подвох в этом методе - это найти столько хороших управов.

Найти 10 счетов мне кажется не составит труда, по крайне мере со временем они найдутся, а вот будет ли на столько эффективно это как вы расписали ещё может и не быть, ведь если уйдут допустим 3 счета в минус, то получается могут и загнать в просадку сам портфель. но тут и обратная сторона медали, это может по способствовать и дополнительной прибыли.

[Географ]

Сообщение от КириллТакойОдин

Найти 10 счетов мне кажется не составит труда, по крайне мере со временем они найдутся, а вот будет ли на столько эффективно это как вы расписали ещё может и не быть, ведь если уйдут допустим 3 счета в минус, то получается могут и загнать в просадку сам портфель. но тут и обратная сторона медали, это может по способствовать и дополнительной прибыли.

Хорошо, теперь поговорим о критической ситуации, когда 3 из 10 хорошо отобранных консервативных счетов ушли в просадку. 7 из них по прежнему показывают доходность 5%, остальные 3 - просадку в -2.5%

В этой сложной ситуации доходность портфеля составит +2.75%, что не так уж плохо, ведь условия - 3 просевших консервативных счета. Большое количество хороших трейдеров в портфеле делает своё дело, а именно - усреднение.

[Фор]

Согласен с тем, что можно найти максимально эффективных десять счетов, но не просто найти еще десять счетов с такими же параметрами, включая известность счета, большого количества у них инвесторов. Поэтому, по крайней мере, для начала, подойдет не более десяти счетов с очень хорошими всеми параметрами.

[Инвестор]

Вот-вот, для начала инвестор может и из этих 10 ПАММ-счетов сформировать инвестиционный портфель и оптимизировать его для получения нужной эффективности. А уже затем мониторить иные ПАММ-счета и подбирать их если они подходят по критериям отбора инвестора. Но любой ПАММ, который будет добавлен к первоначальным 10 счетам должен приносить в портфель еще больше стабильности и эффективности. Иначе отпадает необходимость в расширении портфеля.

[AlexStorm]

Сообщение от Географ

Разве усреднение это плохо? Будет довольно хорошо, если Вы сможете составить портфель из 20 счетов. В этом случае, диверсификация будет на Высшем уровне. Ваш портфель не будет знать плавающего результата, тоесть каждый месяц вы будете получать ровно столько, сколько и должны (в среднем). Если сможете найти много подходящих трейдеров - это хороший вариант для портфеля.

Но даже если и делать портфель из большого числа счетов - то стоит тщательно подходить к выбору таких счетов - обязательным условием при этом как и при любом выборе счетов - выбрать именно те счета которые показывают растущую динамику прибыльности чтобы портфель рос а не стоял на месте - с меньшим количеством счетов до 10 этого сделать будет проще - больше уже придется потратить больше времени на поиск таких счетов - а как мы знаем хороших счетов мало и поэтому сильная диверсификация может ухудшить эффективность портфеля...