Больше трейдеров - выше эффективность?

[Tr@der]

Сообщение от WarnerDC

Есть такой термин "инвестоголик", который любит включать новых и новых управляющих (не в смысле "молодых", а в смысле новых для портфеля), вот к ним-то данная теория совершенно не применима. Диверсификация это хорошо, но очень трудно из большого количества управляющих сделать качественный портфель (я сам это пробую, но результаты ненамного больше чем с консервативных Индексов, состоящих из 3-7 управляющих). Сбалансированный портфель для многих означает объемный портфель, куда входят и консерваторы (штук 5-6), и умеренные (штук 10), и агрессоры (5-7), а, возможно, еще и Индексы впридачу; но чтобы сделать сбалансированным как в тех же Индексах Баланс, где состоят всего-то 3-4 управа, не каждый на это решается.

Ну в принципе, индексы уже сами собой подразумевают диверсификацию. Вложив в два индекса вы вкладываете уже в 6-8 счетов, кроме того, совершенно разных по своей сути. Так что я не понимаю, зачем огромное количество (15-20 счетов) включать в портфель, но я уверен, что иногда не лишним добавлять к нему новые счета, которых нет в индексах. Во-первых, они могут приносить неплохой дополнительный доход и "тянуть" портфель вверх, а во-вторых инвестируя в них вы будете видеть работу управляющих и возможно, в дальнейшем увеличивать свою долю в этом счете.

[WarnerDC]

Сообщение от Tr@der

Ну в принципе, индексы уже сами собой подразумевают диверсификацию. Вложив в два индекса вы вкладываете уже в 6-8 счетов, кроме того, совершенно разных по своей сути. Так что я не понимаю, зачем огромное количество (15-20 счетов) включать в портфель, но я уверен, что иногда не лишним добавлять к нему новые счета, которых нет в индексах. Во-первых, они могут приносить неплохой дополнительный доход и "тянуть" портфель вверх, а во-вторых инвестируя в них вы будете видеть работу управляющих и возможно, в дальнейшем увеличивать свою долю в этом счете.

Если говорить об управляющих Прайза2, то - ваша правда, таких управляющих грех не добавить в любой тип портфеля. В Индексах, на мой взгляд, имеется идеальная диверсификация из 3-4 трейдеров одного типа (стиля), примерно такой и должен быть портфель в идеале. Диверсификация ведь сама по себе не означает, что чем больше счетов, тем лучше диверсифицирован портфель, достаточно иметь трех трейдеров, которые могут восполнять друг друга.

[Crosh]

Сообщение от WarnerDC

Если говорить об управляющих Прайза2, то - ваша правда, таких управляющих грех не добавить в любой тип портфеля. В Индексах, на мой взгляд, имеется идеальная диверсификация из 3-4 трейдеров одного типа (стиля), примерно такой и должен быть портфель в идеале. Диверсификация ведь сама по себе не означает, что чем больше счетов, тем лучше диверсифицирован портфель, достаточно иметь трех трейдеров, которые могут восполнять друг друга.

Верно, нельзя сказать что если мы инвестировали в множество ПАММ счетов, то мы диверсифицировали риски полностью. Грамотно составленным, портфель будет тогда когда в его состав будет входить стабильные, перспективные и прибыльные ПАММ счета, а не множество счетов.

[Инвестор]

Думаю это и понятно, портфель инвестора должен быть прежде всего сбалансированным. Только тогда он будет и стабильным, и достаточно эффективным. А сколько для этого нужно ПАММ-счетов, думаю каждый инвестор должен найти ответ сам. Кому-то для этих целей вполне достаточно 10-ти ПАММ-счетов, а кому-то и 20-ти не хватит.

[FirstX]

Сообщение от Crosh

Верно, нельзя сказать что если мы инвестировали в множество ПАММ счетов, то мы диверсифицировали риски полностью. Грамотно составленным, портфель будет тогда когда в его состав будет входить стабильные, перспективные и прибыльные ПАММ счета, а не множество счетов.

Согласен, об эффективности можно будет говорить только тогда, когда в портфеле будет присутствовать несколько счетов, которые смогут вместе приносить приличные проценты и при этом в случае просадки одного из счетов сильно портфель не просядет, а в итоге портфель принессёт хорошую доходность. Для такого эффективного портфеля спокойно хватит 5-7 счетов из наиболее надёжных на площадке. Можно добавлять и больше счетов, но нужно помнить, что безопасность может повыситься, но и доходность немного сгладится.

[Laborant]

Сообщение от FirstX

Согласен, об эффективности можно будет говорить только тогда, когда в портфеле будет присутствовать несколько счетов, которые смогут вместе приносить приличные проценты и при этом в случае просадки одного из счетов сильно портфель не просядет, а в итоге портфель принессёт хорошую доходность. Для такого эффективного портфеля спокойно хватит 5-7 счетов из наиболее надёжных на площадке. Можно добавлять и больше счетов, но нужно помнить, что безопасность может повыситься, но и доходность немного сгладится.

Если бы в ПАММ инвестировании выражение больше трейдеров выше эффективность всегда было бы справедливо , то я думаю все бы инвесторы собирали ПАММ портфели из максимально большого количества счетов , но ведь на самом то деле это не так , только равные по прибылям и просадкам ПАММ счета должны быть в портфеле .

[Demonchikkiev]

Сообщение от Инвестор

Думаю это и понятно, портфель инвестора должен быть прежде всего сбалансированным. Только тогда он будет и стабильным, и достаточно эффективным. А сколько для этого нужно ПАММ-счетов, думаю каждый инвестор должен найти ответ сам. Кому-то для этих целей вполне достаточно 10-ти ПАММ-счетов, а кому-то и 20-ти не хватит.

Но вот знать бы еще от чего зависит это понятие "сбалансированный портфель"? Как по мне, это взаимоотношение количества к размеру капиталу, и если капитал у нас огромный, стоит брать большой портфель, который конечно может состоять с 20 счетов, но для более легкого анализа портфеля я бы формировал его с 10 ПАММ-счетов, при более высоком количестве счетов прибыльность будет уменьшаться.

[Tr@der]

Сообщение от Demonchikkiev

Но вот знать бы еще от чего зависит это понятие "сбалансированный портфель"? Как по мне, это взаимоотношение количества к размеру капиталу, и если капитал у нас огромный, стоит брать большой портфель, который конечно может состоять с 20 счетов, но для более легкого анализа портфеля я бы формировал его с 10 ПАММ-счетов, при более высоком количестве счетов прибыльность будет уменьшаться.

Сбалансированный портфель в моем понимании состоит из консервативных, умеренных и агрессивных счетов. При этом, большая часть средств конечно находится в консервативных счетах, а меньшая - в агрессивных. Но при таком портфеле минимально будет 15 счетов в нем, а то и все 20. Отсюда логично, что сбалансированный портфель следует составлять только имея достаточную сумму средств, хотя бы тысячи три долларов. Иначе все это будет лишь лишней работой. Ну и как бы эффективность... Все-же не будет 10% в месяц, зато безопасно

[Laborant]

Сообщение от Tr@der

Сбалансированный портфель в моем понимании состоит из консервативных, умеренных и агрессивных счетов. При этом, большая часть средств конечно находится в консервативных счетах, а меньшая - в агрессивных. Но при таком портфеле минимально будет 15 счетов в нем, а то и все 20. Отсюда логично, что сбалансированный портфель следует составлять только имея достаточную сумму средств, хотя бы тысячи три долларов. Иначе все это будет лишь лишней работой. Ну и как бы эффективность... Все-же не будет 10% в месяц, зато безопасно

Вот уберите своих агрессоров и посмотрите что в итоге доходность от инвестиций вырастит . Но для того , что бы иметь нормальный ПАММ портфель из большого количества ПАММ счетов , хотя бы 20 как вы написали , трех тысяч долларов может и не хватить , есть ПАММы которые у вас сразу тысячу на инвестирование попросят .

[Midas]

Сообщение от Demonchikkiev

Но вот знать бы еще от чего зависит это понятие "сбалансированный портфель"? Как по мне, это взаимоотношение количества к размеру капиталу, и если капитал у нас огромный, стоит брать большой портфель, который конечно может состоять с 20 счетов, но для более легкого анализа портфеля я бы формировал его с 10 ПАММ-счетов, при более высоком количестве счетов прибыльность будет уменьшаться.

Сбалансированный портфель зависит не от количества счетов, а от того по какому типу торговли они подобраны, смысла нет взять в портфель 2 счета один из которых агрессивный, а второй консервативный, он не будет сбалансированный, как если поровну поделить 10 счетов- такой портфель не будет эффективным. Даже 20 счетов должны быть примерно одинаковыми по торговле.