Больше трейдеров - выше эффективность?

[Midas]

Сообщение от Lawanski

Я с вами согласен, так как действительно соотношения в портфеле консерваторов к агрессорам 1к3 является довольно таким оптимальным. Ведь ясное дело, что инвестор 30% не будет инвестировать в одного агрессора, а распределит их как минимум на 5, значит и 30% потери никогда не будет, максимум, что может быть это потеря не более 10%, которую можно будет отработать немного больше чем за месяц.

5 счетов для агрессоров это хороший вариант, больше счетов точно не нужно, иначе они все по очереди начнут проседать в портфеле и в итоге можно прибыли не увидеть а только топтание на месте. А если портфель в целом будет состоять из 15 счетов 10 из которых умеренные консерваторы, то даже не большой убыток по агрессорам будет перекрыт.

[КириллТакойОдин]

Сообщение от ataman

Цифры очень грубо подбиты. Неужели нет такой математической вероятности, что 5 агрессивных счетов сольются? Или хотя бы, что 5 агрессов одновременно дадут просадки? Шанс этого бовольно велик, однако уменьшается с увеличением количества трейдеров в портфеле. Однако происходит полная путаница, а проценты слишком усредняются и получается такой же консервативный доход.

Всегда когда речь заходит о агрессорах, все постоянно твердят об убытках. Вероятность есть всегда, что счёт начнёт проседать, это даже у консерваторов случается, никто не захтрахован от рисков. Но точно такая же вероятность что счёт начнёт приносить прибыль. И вы уже забудете что был риск и т.д

[IRON55]

Я на себе проверял, что недостаточно просто взять и раскидать капитал по куче агрессоров. Такая стратегия работает только если вы хотя бы немного их анализируете и фильтруете. Часто речь идет о полном сливе счета, поэтому о взаимной компенсации речи нет. Если база портфеля (70-80% инвестиций) топовые консервативные счета и добавляемые в портфель агрессивные счета тщательно отбираются, то вы получите прибыль. В обратном случае будет ноль или убыток. Т.е. за количеством счетов гнаться не стоит.

[Serjiu88]

Сообщение от КириллТакойОдин

Всегда когда речь заходит о агрессорах, все постоянно твердят об убытках. Вероятность есть всегда, что счёт начнёт проседать, это даже у консерваторов случается, никто не захтрахован от рисков. Но точно такая же вероятность что счёт начнёт приносить прибыль. И вы уже забудете что был риск и т.д

Так вот именно что вероятность 50\50.А это уже не инвестирование а игра в рулетку.Не от вероятности нужно отталкиваться при работе с агрессорами,а от распределения средств на работу с агрессорами.Исходя из того что при агрессорах как можно получить прибыль то также можно и проиграть,то убыток не должен сильно отражаться на основном депозите.Агрессоров не должно быть много,так как риск получить убыток по многим счетам очень велик,что не скажешь о консерваторах.

[AlexStorm]

Сообщение от Serjiu88

Так вот именно что вероятность 50\50.А это уже не инвестирование а игра в рулетку.Не от вероятности нужно отталкиваться при работе с агрессорами,а от распределения средств на работу с агрессорами.Исходя из того что при агрессорах как можно получить прибыль то также можно и проиграть,то убыток не должен сильно отражаться на основном депозите.Агрессоров не должно быть много,так как риск получить убыток по многим счетам очень велик,что не скажешь о консерваторах.

Капитал надо распределять таким образом чтобы возможные убытки от агрессивных счетов покрывались консерваторами в течении 1-2 месяцев. Учитывая безопасный процент инвестирования в 5% можно получить соотношение консервативных счетов к агрессорам. Учитывать полный слив депозита по всем счетам агрессоров будет не оптимальным вариантом - а максимально возможным. в среднем получается что соотношение должно быть от 5:1 до 10:1 - это или 2 агрессора из 10, либо вообще 1 из 10 - это без учета того что и агрессоры могут принести прибыль...

[Lawanski]

Сообщение от ataman

Цифры очень грубо подбиты. Неужели нет такой математической вероятности, что 5 агрессивных счетов сольются? Или хотя бы, что 5 агрессов одновременно дадут просадки? Шанс этого бовольно велик, однако уменьшается с увеличением количества трейдеров в портфеле. Однако происходит полная путаница, а проценты слишком усредняются и получается такой же консервативный доход.

Я бы сказал цифры очень близки к реальным. Знаете, теоретически все возможно, а вот практически далеко не всегда, особенно в данном случае если инвестор не будет подбирать каких попало агрессоров, то как они одновременно могут полностью слиться или просесть более чем на 50%? В других случаях я все учел и вполне реальная и при этом самая большая просадка при хорошем подборе ПАММ счетов и при условии что их будет количество от 5 и более, должна быть на уровне 10%, если агрессоров будет закуплено на 30% как уже я говорил.

[Avita]

Сообщение от Lawanski

Я бы сказал цифры очень близки к реальным. Знаете, теоретически все возможно, а вот практически далеко не всегда, особенно в данном случае если инвестор не будет подбирать каких попало агрессоров, то как они одновременно могут полностью слиться или просесть более чем на 50%? В других случаях я все учел и вполне реальная и при этом самая большая просадка при хорошем подборе ПАММ счетов и при условии что их будет количество от 5 и более, должна быть на уровне 10%, если агрессоров будет закуплено на 30% как уже я говорил.

Знаю инвесторов, которые работу ведут именно с агрессорами. То есть собирают портфель из 15-25 агрессивных счетов. Естественно, такой подход будет требовать больше времени от инвестора. Но по доходности такой портфель действительно, превосходит портфель консервативный. А потери бывают крайне редко, за счет вложения в большое количество счетов - именно при работе с агрессорами этот фактор остается основным.

[Crosh]

Сообщение от Avita

Знаю инвесторов, которые работу ведут именно с агрессорами. То есть собирают портфель из 15-25 агрессивных счетов. Естественно, такой подход будет требовать больше времени от инвестора. Но по доходности такой портфель действительно, превосходит портфель консервативный. А потери бывают крайне редко, за счет вложения в большое количество счетов - именно при работе с агрессорами этот фактор остается основным.

А давно данный инвестор работает по такой вот методике? Как много времени он уделяет инвестиционному процессу? И просадки те что бывают редко, какого они размера?

Соглашусь в том что наверное только при работе с агрессорами, большое количество счетов имеет значение, а вот при работе с консерваторами она будет немного мешать как мне кажется.

[Avita]

Сообщение от Crosh

А давно данный инвестор работает по такой вот методике? Как много времени он уделяет инвестиционному процессу? И просадки те что бывают редко, какого они размера?

Соглашусь в том что наверное только при работе с агрессорами, большое количество счетов имеет значение, а вот при работе с консерваторами она будет немного мешать как мне кажется.

Работает он таким образом уже года два. Начинал с образования дополнительного второго портфеля. Т.е. первоначально идея была такова, что паралельно с основным, консервативным портфелем он будет небольшую часть капитала размещать в агрессивный портфель. Конечно, первоначально портфель ему давал и значительные просадки, до 40-50% капитала. Но со временем и опытом, как-то этот процесс пошел более гладко и он снизил уровень риска до 20-25%. На сегодняшний день получается так, что 1-2 периода может получиться просадка до 25%, а после 3-5 периодов портфель дает ему прибыль - приблизительно получается от 10 до 100%. Я думаю, что даже такая нестабильность работы портфеля относительно каждого периода, не будет иметь большого значения, если делать выводы о работе за год - тут показатели доходности у него получаются около 30-40%.

[WarnerDC]

Я бы сказал, что, если инвестор включает много агрессивных счетов в портфель, что их число доходит аж до 15-25, то делается это скорее от безысходности. Я понимаю, если инвестор берет на заметку 15-20 агрессоров и каждую неделю формирует новый и новый состав управляющих из 5-6 счетов, меняю одних на других в завсимости от торгового периода. Хотя все может быть... если у инвестора действительно получается работа с большим количеством агрессивных управляющих, то большая ему заслуга.