Больше трейдеров - выше эффективность? - Страница 336 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Crosh · 21.02.2014, 11:32

Цитата:

Сообщение от iSergio

Действительно, эффективность портфеля может зависеть не только от количества управляющих и их стиля торговли, но и от наличия достаточного времени у самого инвестора, чтобы наиболее эффективно использовать имеющийся у него капитал. Полностью с Вами согласен, что для этого достаточно нескольких счетов на нескольких площадках. Ведь не секрет, что подготовка к процессу всегда требует больше времени, чем сам процесс. А, так как счета нужно регулярно анализировать, то и подбирать их количество надо столько, сколько времени можно выделить.

Ну так чем больше агрессоров в портфеле, тем больше времени будет необходимо для анализирования работы этих самых счетов. так что мне кажется что если вы уже и решили взять в портфель большое количество счетов. то стоить искать консервативно умеренные счета. А вот агрессивные должны рассматриваться как экспериментальные.

galat · 21.02.2014, 11:34

Цитата:

Сообщение от Lawanski

Ну в одном фонде или индексе не так много управляющих. Лично для меня большое количество управляющих начинается, если будет более 10 ПАММ счетов, вот если уже к примеру инвестировать в 2-3 индекса, то можно смело уже говорить, что вы инвестируете в большое количество трейдеров. И действительно при правильном подборе счетов должна повышаться эффективность в плане безопасности.

Ну так а я о чем и толкую. Вот смотрите - есть у вас портфель из 5 управляющих. Приносит прибыль и казалось бы все неплохо. Но если есть возможность расширить портфель до 20 памм счетов вы что будете от этого отказываться? Ведь в плане прибыли вы ничего не потеряете - будете получать такую прибыль как и раньше а риски будут ниже. Вот пример эффективности большого количества памм счетов.

nicko5672 · 21.02.2014, 12:00

Цитата:

Сообщение от galat

Ну так а я о чем и толкую. Вот смотрите - есть у вас портфель из 5 управляющих. Приносит прибыль и казалось бы все неплохо. Но если есть возможность расширить портфель до 20 памм счетов вы что будете от этого отказываться? Ведь в плане прибыли вы ничего не потеряете - будете получать такую прибыль как и раньше а риски будут ниже. Вот пример эффективности большого количества памм счетов.

20 ПАММ - это уже серьёзный портфель, который потребует соответствующий размер рабочего капитала, если мы не говорим о ПАММ с минимальным входом 1 доллар. Ведь чем больше топовых управляющих будет добавлено в инвестиционный портфель, то помимо хорошей прибыльности он будет обладать высокой степенью безопасности, поэтому как говориться...за удовольствие надо платить.

sabail · 21.02.2014, 12:37

Цитата:

Сообщение от galat

Ну так а я о чем и толкую. Вот смотрите - есть у вас портфель из 5 управляющих. Приносит прибыль и казалось бы все неплохо. Но если есть возможность расширить портфель до 20 памм счетов вы что будете от этого отказываться? Ведь в плане прибыли вы ничего не потеряете - будете получать такую прибыль как и раньше а риски будут ниже. Вот пример эффективности большого количества памм счетов.

Утверждение о том, что повышение количества управляющих с 5 до 20 в обязательном порядке снижает риски, я не считаю очевидным. Все зависит от качества и профессионального уровня вновь принятых управляющих. Практика показывает, что прибыль управляющих исчисляется в процентах, а иногда в долях процентов, а убытки, к сожалению, зачастую исчисляются десятками процентов. Так что не всегда если больше управляющих - то меньше риска.

Фор · 21.02.2014, 12:48

Сглаживание - это укрепление сохранности средств. Вот сколько для этого необходимо памм-счетов, это решает каждый инвестор по своему. Кому-то для сглаживания необходимо пять счетов, для кого-то двадцать. Еще от типов счетов и их пропорции зависит сглаживание, ведь могут быть только консервативные счета, а есть разбавленные портфели.

asirisa · 21.02.2014, 13:10

Цитата:

Сообщение от iSergio

Действительно, эффективность портфеля может зависеть не только от количества управляющих и их стиля торговли, но и от наличия достаточного времени у самого инвестора, чтобы наиболее эффективно использовать имеющийся у него капитал. Полностью с Вами согласен, что для этого достаточно нескольких счетов на нескольких площадках. Ведь не секрет, что подготовка к процессу всегда требует больше времени, чем сам процесс. А, так как счета нужно регулярно анализировать, то и подбирать их количество надо столько, сколько времени можно выделить.

очень тяжело управлять портфелем если там перемешанны счета и другие инструменты с разной стратегией торговли. Достаточно проблемно расчитать диверсификацию в таком портфеле . да и количество управов тоже должно быть более 10. А если еще у такого количества и торговые периоды разные . то инвестору понадобится много усилий следить за таким портфелем и принимать правильные решения.

geg66geg · 21.02.2014, 14:22

Цитата:

Сообщение от Wave

Сглаживание - это укрепление сохранности средств. Вот сколько для этого необходимо памм-счетов, это решает каждый инвестор по своему. Кому-то для сглаживания необходимо пять счетов, для кого-то двадцать. Еще от типов счетов и их пропорции зависит сглаживание, ведь могут быть только консервативные счета, а есть разбавленные портфели.

Ну вот,появилось еще одно слово в памм инвестировании,хотя чем оно отличается от диверсификации не знаю.Давайте называть все своими именами а то новички точно запутаются.

Конечно,диферсификация портфеля не только зависит от суммы депозита,но и от правильного анализа и распределения средств между этими счетами,а распределение идет еще в зависимости от прибыльности,риска и типа счетов.С первого дня инвестирования это конечно не получится,нужно делать постепенно с получением знании и опыта.

martinish · 21.02.2014, 14:30

Цитата:

Сообщение от asirisa

очень тяжело управлять портфелем если там перемешанны счета и другие инструменты с разной стратегией торговли. Достаточно проблемно расчитать диверсификацию в таком портфеле . да и количество управов тоже должно быть более 10. А если еще у такого количества и торговые периоды разные . то инвестору понадобится много усилий следить за таким портфелем и принимать правильные решения.

Напротив, лучшим решением с целями диверсификации будет именно портфель где управляющие трейдеры торгую по разным стратегиям и желательно не по одним и тем же торговым инструментам. Иначе диверсификация будет лишь в плане каких нибудь казусов в торговле управляющих и их MM.

Midas · 21.02.2014, 14:37

Цитата:

Сообщение от asirisa

очень тяжело управлять портфелем если там перемешанны счета и другие инструменты с разной стратегией торговли. Достаточно проблемно расчитать диверсификацию в таком портфеле . да и количество управов тоже должно быть более 10. А если еще у такого количества и торговые периоды разные . то инвестору понадобится много усилий следить за таким портфелем и принимать правильные решения.

Согласен. Когда счета разные используется то очень сложно понять на сколько портфель может быть эффективен в дальнейшем. И чем больше счетов тем сложнее контролировать такой портфель. Я вообще за то чтоб создавать портфели по методу торговли управляющих. Допустим 5 счетов консервативных и и по 3 умеренных и агрессивных.

WarnerDC · 21.02.2014, 14:48

Ну, да, куда лучше три-пять консервативных счета, чем по 3-5 управов трех типов - консервативных, умеренных и агрессивных - ведь тогда выйдет более 10 счетов. Я не то чтобы имею против количества, но разумный подход, когда у вас компактный портфель, а не такой, что туда входят разные счета, плюс Фонды, плюс Индексы (тогда уж точно будет т.н. сглаживание результатов, то есть усредненный процент). Чем больше счетов, тем выше вероятность просадки одного или нескольких управов, а из-за этого выходит процент раза в полтора-два меньше.

21.02.2014, 12:48	#3355
Фор Acrypto-Мастер Регистрация: 12.02.2013 Сообщений: 5,606 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Сглаживание - это укрепление сохранности средств. Вот сколько для этого необходимо памм-счетов, это решает каждый инвестор по своему. Кому-то для сглаживания необходимо пять счетов, для кого-то двадцать. Еще от типов счетов и их пропорции зависит сглаживание, ведь могут быть только консервативные счета, а есть разбавленные портфели.

21.02.2014, 14:48	#3360
WarnerDC Acrypto-Профессионал Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 8,231 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Ну, да, куда лучше три-пять консервативных счета, чем по 3-5 управов трех типов - консервативных, умеренных и агрессивных - ведь тогда выйдет более 10 счетов. Я не то чтобы имею против количества, но разумный подход, когда у вас компактный портфель, а не такой, что туда входят разные счета, плюс Фонды, плюс Индексы (тогда уж точно будет т.н. сглаживание результатов, то есть усредненный процент). Чем больше счетов, тем выше вероятность просадки одного или нескольких управов, а из-за этого выходит процент раза в полтора-два меньше.