Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[ixion]

ПАММ 2.0[background=rgb(252, 252, 255)] - это умелое распределение, как возможной прибыли, так и возможных убытков между инвесторами и управляющим в результате торговли совокупным капиталом на счету управляющего.[/background]

[background=rgb(252, 252, 255)]А это, согласитесь, существенная разница от обычного ПАММа, где нет распределения возможных убытков от трейдинга на счету управляющего. [/background]

[serg dnepr]

Сообщение от Гера

Однозначно нужно проводить постоянный мониторинг и войти после просадки ( разумеется если он в пределах рабочей) это означает снижение рисков. несмотря на то , что многие утверждают обратное. Это в агрессорах риски повышены, что управляющий не справится с напряжением . да и просадки у них бывают не рабочими, а в консервативных счетах это как раз снижение риска попасть в просадку в ближайшее время. Но для этого нужно знать особенности работы выбранного управляющего.

Да ,соглашусь с вами. Пока не узнаешь управа ,не выучишь, то определить сложно .Если долго за ними наблюдать ,то не которые начинают прогнозироваться приблизительно конечно. А другие наоборот ,вот тогда и начинаешь понимать ,что не прогнозируемых( как Хозяин например) лучше не трогать ,даже если у него и просадка рабочая вполне.

[antonull]

Сообщение от Laborant

Мне например все равно как ведется торговля , с мартином или без . Мне важно что бы ПАММ счет существовал долгое время и не имел за это время больших просадок и не важно при этом как работает ПАММ управляющий с мартином или без, торгует руками или с помощью торгового советника , лишь бы не менял свою тс по ходу работы .

Есть много примеров, когда памм счета, на которых торговля велась с использованием мартингейла, закрывались больше чем через год успешной торговли. Мартин рано или поздно обязательно приведет к убытку, а когда это случиться, завтра или через год, неизвестно. Тут получается повезёт или нет. А это уже не инвестирование а рулетка. Поэтому при отборе памм счетов для инвестирования я бы обращал на этот факт особое внимание.

[Гера]

Сообщение от ixion

ПАММ 2.0[background=rgb(252, 252, 255)] - это умелое распределение, как возможной прибыли, так и возможных убытков между инвесторами и управляющим в результате торговли совокупным капиталом на счету управляющего.[/background]

[background=rgb(252, 252, 255)]А это, согласитесь, существенная разница от обычного ПАММа, где нет распределения возможных убытков от трейдинга на счету управляющего. [/background]

И к чему это? Ну допустим вы имели в виду то что риски в ПАММ 2 меньше , чем в обычном ПАММ счете, да они меньше, но только за счет того, что в ПАММ 2 нет возможности потерять все. а только половину, и на моей памяти из давнешних ПАММ 2 еще не один не закрылся, т.е. анализируя деятельность ПАММ инвестирования в целом можно сделать вывод, что в ПАММ2 риски меньше чем в обычных счетах.

[Dele]

Сообщение от antonull

Есть много примеров, когда памм счета, на которых торговля велась с использованием мартингейла, закрывались больше чем через год успешной торговли. Мартин рано или поздно обязательно приведет к убытку, а когда это случиться, завтра или через год, неизвестно. Тут получается повезёт или нет. А это уже не инвестирование а рулетка. Поэтому при отборе памм счетов для инвестирования я бы обращал на этот факт особое внимание.

Мартин безусловно очень опасная вещь, но я могу сказать что есть паммы которые торгуют более 2 лет используя мартин, даже сейчас есть хедж-фонды, при разборе торговли которых понимаешь, что торгуют мартином. А еще мне интересно как Вы определяете что консервы фх-тренда торгуют без мартина, если нет нормального мониторинга?

[antonull]

Сообщение от Dele

Мартин безусловно очень опасная вещь, но я могу сказать что есть паммы которые торгуют более 2 лет используя мартин, даже сейчас есть хедж-фонды, при разборе торговли которых понимаешь, что торгуют мартином. А еще мне интересно как Вы определяете что консервы фх-тренда торгуют без мартина, если нет нормального мониторинга?

Хедж фонд никогда не будет использовать в торговле тупую мартышку, они как правило используют усреднение, причём лот настолько ничтожный, что максимальная просадка не превышает и 20% при самом неблагоприятном исходе. Если бы консервы форекс тренда использовали мартингейл, они не были бы консервами, из истории сделок видно, что лот в торговле в каждой сделке не увеличивается, да и сделок может быть 2 за всю неделю, а при мартингейле и 15 ордеров в порядке вещей и практически всегда большая плавающая просадка.

[Гера]

Сообщение от antonull

Хедж фонд никогда не будет использовать в торговле тупую мартышку, они как правило используют усреднение, причём лот настолько ничтожный, что максимальная просадка не превышает и 20% при самом неблагоприятном исходе. Если бы консервы форекс тренда использовали мартингейл, они не были бы консервами, из истории сделок видно, что лот в торговле в каждой сделке не увеличивается, да и сделок может быть 2 за всю неделю, а при мартингейле и 15 ордеров в порядке вещей и практически всегда большая плавающая просадка.

Часто бывает, что всего один раз в неделю управляющий входит в рынок, даже бывает такое , что в определенный день, хотя я вот не знаю с чем это может быть связано, скорее всего так просто удобно. Так что анализируя ПАММ счет можно сразу понять как управляющий торгует, есть дополнительные сайты с информацией, нет у брокера, то можно кое что найти в другом месте. Те же инвесторы часто делятся информацией. так что проводя аналитику, риски уменьшить можно - было бы желание.

[Thundermen]

Сообщение от ivis

Я уже не думаю. Я так работаю Какой смысл рассуждать, почему так случилось и что там придумал управляющий.. От этого ведь ничего не изменится. А так, если ограничивать определенный процент от капитала в инвестировании в отдельные паммы, то риски инвесторов уменьшаются. А если еще и инвестировать на просадках, то прибыль увеличивается.

О круто, конечно всегда стоит риски поделить на нескольких управляющих для этого в портфеле их должно быть как по мне 5-7 тогда уже можно себя чувствовать замечательно, как уменьшить риски думаю сам решает, для меня это диверсификация прежде всего и подбор трейдеров максимально стабильных, сейчас еще фонды способствуют уменьшить рис

[valvin1]

Сообщение от Thundermen

О круто, конечно всегда стоит риски поделить на нескольких управляющих для этого в портфеле их должно быть как по мне 5-7 тогда уже можно себя чувствовать замечательно, как уменьшить риски думаю сам решает, для меня это диверсификация прежде всего и подбор трейдеров максимально стабильных, сейчас еще фонды способствуют уменьшить рис

Согласен, что их должно быть как правило порядка 5 - 7 управляющих в которых инвестируешь. Вот с фондами тут как посмотреть, ведь если этот выбор будет из числа тех кто входит в фонд, то это практически одно и тоже. Только так сам выбираешь и не всех кто есть в фонде. Таким способом уменьшаются риски, так как получатся надёжные управляющие и в то же время это инвестировано в памм 2.0

[Thundermen]

Сообщение от Форум

Согласен, что их должно быть как правило порядка 5 - 7 управляющих в которых инвестируешь. Вот с фондами тут как посмотреть, ведь если этот выбор будет из числа тех кто входит в фонд, то это практически одно и тоже. Только так сам выбираешь и не всех кто есть в фонде. Таким способом уменьшаются риски, так как получатся надёжные управляющие и в то же время это инвестировано в памм 2.0

Практически узнаю себя в вас)) у меня тоже такой подход считаю что пересекающиеся управляющие в портфеле не очень то хорошая затея, и чтоб снизить риски лучше формировать портфель так чтоб там не было одних и тех же управляющих трейдеров. Памм 2.0 практически сразу можно отбросить они все равно закрыты, так что в теории уменьшить риски можно и инвестировав в памм 2.0 а на практике в фонды.