Больше трейдеров - выше эффективность?

[valera]

Сообщение от Инвестор

Ну да, в принципе думаю можно говорить о том, что прибыль может стать чуть более стабильной от инвестирования в несколько качественных счетов, чем если инвестировать только в 1 ПАММ-счет. Но это тоже можно достичь только опытным путем, так как не все ПАММ-счета подойдут для расширения портфеля и повышения эффективности.

Несколько счетов не добавят стабильности Вашему портфелю. Необходимую стабильность можете посчитать самостоятельно, сопоставив среднюю просадку по портфелю и количество счетов в портфеле. Несложные математические действия дадут Вам точную цифру возможной просадки по портфелю.

[Thundermen]

Сообщение от Гера

Согласна, много времени тратить на небольшое количества ПАММ счетов не нужно. Можно как Валера еще делать иметь в запасе ссылки на лучшие ПАМмы, которые работают, но могут по известным причинам проседать или такие в которых могут места появляться - следить нужно. когда прибыль закрывается ( ПАММ2) , они тоже помогают портфель расширять- первые на краткосрочный период, а вторые на долгосрочный. Так можно в одну неделю дойти и до 10 счетов.

Конечно всегда стоит следить что за ситуация на площадке происходит, раз уж вы затронули тему памм 2.0 то нужно быть расторопней чтоб успеть инвестировать когда такая возможность появиться. портфель из большого числа трейдеров намного лучше защищен но только если вы инвестируете только в проверенных управляющих и стабильных на дистанции, ну и конечно диверсификация самый эффективный прием контролировать риски.

[Инвестор]

Думаю даже не столько контролировать риски, сколько снизить до минимума, иногда еще пишут до теоретического уровня. Вот если у инвестора собран такой портфель, то он будет в любом случае эффективным и состаять из большого количества инструментов. Конечно в него стоит включать самые надежные счета, например, те же ПАММ 2.0.

[nicko5672]

Сообщение от Форум

Не всегда будет прибыль выше если станет больше трейдеров. Видим как в некоторых индексах управляет несколько трейдеров сразу и при этом это считаются управляющие с хорошими показателями. А прибыль в общем от этого не становится большой настолько, что показывает процент высокий настолько, что превышает какие то отдельные памм.

А в принципе так и должно быть. Ведь по идее чем больше по объёму становиться капитал инвестора, тем меньший риск он будет использовать по отношению к своим вклада, а прибыль в этом случае будет относительно тоже, что и была, что только если уже речь идёт не о увеличении КИ, а непосредственно после того, когда инвестор набрал тот объём средств, прибыль от которого он использует исключительно для собственных нужд.

[FirstX]

Сообщение от Инвестор

Думаю даже не столько контролировать риски, сколько снизить до минимума, иногда еще пишут до теоретического уровня. Вот если у инвестора собран такой портфель, то он будет в любом случае эффективным и состаять из большого количества инструментов. Конечно в него стоит включать самые надежные счета, например, те же ПАММ 2.0.

Понятное дело, что эффективный портфель должен приносить прибыль и риски при этом должны быть снижены, чтобы не получалось огромных просадок, которые бы после нужно было отбивать продолжительное время. Но нужно учитывать, что в погоне за максимально возможным безопасным портфелем, вы вряд ли сможете в это же время обзавестись высокоэффективным портфелем. Скорее всего это будут консерваторы, которые и доход будут приносит вам соответствующий, что не всегда будет радовать. А PAMM 2.0 - инструмент хороший, но не всегда его получиться добавить, так как и входы есть большеватые и не всегда в них можно инвестировать.

[Thundermen]

Сообщение от Инвестор

Думаю даже не столько контролировать риски, сколько снизить до минимума, иногда еще пишут до теоретического уровня. Вот если у инвестора собран такой портфель, то он будет в любом случае эффективным и состаять из большого количества инструментов. Конечно в него стоит включать самые надежные счета, например, те же ПАММ 2.0.

Ну снизить риск до минимуму или до определенного процента конечно возможно инвестируя в памм счета памм 2.0 и фонды есть такая возможность, во всех остальных случаях только за счет диверсификации методом подбора стабильных трейдеров из большого числа в свой портфель тогда эффективность портфеля будет в порядке полагаю.

[WarnerDC]

Эффективность определяется доходностью, но! тут еще зависит от времени инвестирования (краткросрок или долгосрок). Чем больше вы включаете счетов, тем меньше выходит доходность. Я тоже видел портфели, которые состоят из 15-20 самых разных управляющих, и что бы итоговая доходность выходила нормальной - нужно чтобы бОльшая часть счетов выходила в плюс, а это уже не во власти инвестора. Поэтому 3-5 управляющих дают необходимую доходность, но выбирать нужно только тех, в ком уверен. Иначе просадка может существенно повлиять на портфель.

[valera]

Сообщение от WarnerDC

Эффективность определяется доходностью, но! тут еще зависит от времени инвестирования (краткросрок или долгосрок). Чем больше вы включаете счетов, тем меньше выходит доходность. Я тоже видел портфели, которые состоят из 15-20 самых разных управляющих, и что бы итоговая доходность выходила нормальной - нужно чтобы бОльшая часть счетов выходила в плюс, а это уже не во власти инвестора. Поэтому 3-5 управляющих дают необходимую доходность, но выбирать нужно только тех, в ком уверен. Иначе просадка может существенно повлиять на портфель.

Эффективность - это доходность портфеля и его стабильность. Последнего Вам не удастся добиться с пятью ПАММ-счетами в портфеле. Слишком большой разброс результатов торговли по неделям будет наблюдаться. А это уже, извините меня, не эффективность портфеля. А вот два десятка счетов дадут требуемую эффективность в плане стабильности, но снизят доходность портфеля.

[WarnerDC]

Сообщение от valera

Эффективность - это доходность портфеля и его стабильность. Последнего Вам не удастся добиться с пятью ПАММ-счетами в портфеле. Слишком большой разброс результатов торговли по неделям будет наблюдаться. А это уже, извините меня, не эффективность портфеля. А вот два десятка счетов дадут требуемую эффективность в плане стабильности, но снизят доходность портфеля.

Игра слов.) Эффективность, когда портфель из 4-5 управляющих может принести за определенную неделю в три-четыре раза больше, чем из 20, когда как во втором случае состоят те же ПАММ-счета, что в первом. Большое количество счетов - необходимость, обусловленная надежностью, диверсификацией и тем же нивелированием разброса (убыточных) результатов. Однако чем проще портфель, тем он эффективнее. Эта простота и сложна тем, что не так легко создать сплоченный коллектив(с) из 3-5 трейдеров.



p.s. Если бы мне пришлось создавать такую тему, не тогда, а сейчас, я бы назвал ее как "меньше трейдеров - выше эффективность", ибо обратная пропорциональность действительно дает результаты! Все что выше 10 счетов (что уже считается большой отметкой) - банальное усреднение прибыли (результатов).

[Serjiu88]

Сообщение от WarnerDC

Игра слов.) Эффективность, когда портфель из 4-5 управляющих может принести за определенную неделю в три-четыре раза больше, чем из 20, когда как во втором случае состоят те же ПАММ-счета, что в первом. Большое количество счетов - необходимость, обусловленная надежностью, диверсификацией и тем же нивелированием разброса (убыточных) результатов. Однако чем проще портфель, тем он эффективнее. Эта простота и сложна тем, что не так легко создать сплоченный коллектив(с) из 3-5 трейдеров.



p.s. Если бы мне пришлось создавать такую тему, не тогда, а сейчас, я бы назвал ее как "меньше трейдеров - выше эффективность", ибо обратная пропорциональность действительно дает результаты! Все что выше 10 счетов (что уже считается большой отметкой) - банальное усреднение прибыли (результатов).

Если инвестор пользуется только одной площадкой,то так еще можно сказать,так как на одной площадке действительно трудно создать сбалансированный портфель.Но ведь сейчас довольно много брокеров предоставляющих такую услугу и если понаблюдать за ними то можно найти с двух десяток (и даже больше)хороших памм счетов,которых можно включить в свой портфель.