Больше трейдеров - выше эффективность?

[nicko5672]

Сообщение от Niagara

Получается, что крайне плохо потерпеть просадку при инвестировании в консервативный счет. Но если вы видите, что топовый консервативный счет ушел в просадку, то можно этим воспользоваться, потому что просадка такого счета два периода подряд практически исключена. Поэтому постоянно сидеть на консервативных счетах не обязательно, можно инвестировать в 2-3 счета именно в момент просадки.

Но тогда всё остальное время Ваши средства работать не будут, и получается вы зарабатывать будете только в один ролловер, а в следующий средства надо все выводить и искать новый ПАММ где образовалась просадка и вводить в него средства если подобный вход имеет смысл.Поэтому что бы средства не простаивали без дела возможно для работы входом на просадке какую-то часть средств держать свободными, либо делать это по текущей ситуации после окончания очередного ТП.

[TatiDu]

Сообщение от martinish

Если к примеру половина из этого десятка управляющих торгует исключительно валютными парами и скорее всего самыми основными, то в случае резкой смены рынка и просадки могут возникнуть у нескольких счетов. По настоящему эффективность дает увеличение счетов в портфеле, когда паммы различаются именно по тому какими инструментами они торгуют.

Просадка также может возникнуть и при условии, что управляющие торгуют разными валютными парами. Ведь на валютном рынке все взаимосвязано. И если идут сильные колебания основных мировых валют, то тут как круги по воде - колебания касаются и все остальные валюты.

Хотя, конечно же, чем больше трейдеров, тем более стабильным остается консервативный счет. Да, процент дохода может снижаться, если кто-то из основных управляющих уходит с минус, но абсолютно все уйти в минус не могут, и это нивелирует большие затраты.

[Devituvius]

Сообщение от Wave

Помимо консервативных счетов, есть ведь умеренные, балансовые памм-счета. Для меня было бы интересным инвестировать на половину в балансовые счета. Это вместо того, чтобы инвестировать в восемь консерваторов и в два агрессивных. Это у меня два варианта получения не слишком консервативной прибыли.

И всё лучше делать диверсификацию через большое количество счетов, в основном, одной стратегии и нескольких разных. Вот как в примере с 8 консервативными и 2 агрессивными. Только цифры, как мне кажется, не верные. Количество агрессивных счетов в общем портфеле не должно превышать 5%, это значит, что в портфеле из 19 сугубо консервативных место только 1 агрессору.

[Dele]

Сообщение от TatiDu

Просадка также может возникнуть и при условии, что управляющие торгуют разными валютными парами. Ведь на валютном рынке все взаимосвязано. И если идут сильные колебания основных мировых валют, то тут как круги по воде - колебания касаются и все остальные валюты.

Хотя, конечно же, чем больше трейдеров, тем более стабильным остается консервативный счет. Да, процент дохода может снижаться, если кто-то из основных управляющих уходит с минус, но абсолютно все уйти в минус не могут, и это нивелирует большие затраты.

Когда идут сильнейшие движения на рынке, лучше всего быть в тренде или вообще вне рынка и большая диверсификация не поможет. Посмотрите графики в мт4 за 2008 год и сравните с графиками наших дней, я думаю все станет на свои места.

[WarnerDC]

Часто приходится встречаться с аксиомой, что умеренно-агрессивным управляющим надо выделять не больше 10% от капитала... Таким образом, по логике этого распределения, если ваш портфель пренебрежителен к консервативным счетам, вы должны иметь не менее 10 ПАММ-счетов. Дело не в эффективности, а рациональном подходе к портфелю. Но чем больше счетов, тем больше надо тасовать портфель, включать новые счета - заменять старые. Я и сам не представляю себе портфель из 10 счетов, пусть даже агрессоров... ОК, максимум (!) 7 умеренно-агрессивных трейдеров, и то... с каждым ТП у меня будет желание уменьшать портфель, а не оставлять его в первозданном виде и вдобавок еще и увеличивать количеством.

[Thundermen]

Сообщение от Niagara

Получается, что имеет место закономерность "ниже вероятность просадки - ниже прибыль - меньше счетов" и, соответственно, "выше вероятность просадки - выше прибыль - больше счетов". Если перефразировать, то для консервативного инвестирования много счетов не надо, а для агрессивного - надо.

Ну для кого то возможно так и есть)) но я бы предпочел больше трейдеров консервативного стиля торговли чем агрессивного а уж про то что больше агрессоров в портфеле так это и вовсе исключено, рано или поздно придет колоссальный убыток, зачем так рисковать не понимаю. Большая эффективность как раз исходит от консерваторов и умеренных управляющих вот в них и надо больше инвестировать.

[FirstX]

Сообщение от Thundermen

Ну для кого то возможно так и есть)) но я бы предпочел больше трейдеров консервативного стиля торговли чем агрессивного а уж про то что больше агрессоров в портфеле так это и вовсе исключено, рано или поздно придет колоссальный убыток, зачем так рисковать не понимаю. Большая эффективность как раз исходит от консерваторов и умеренных управляющих вот в них и надо больше инвестировать.

Если инвестор решит собирать портфель сплошь из агрессоров, эффективность такого портфеля вряд ли повысится, так как даже имея десяток агрессоров можно будет достаточно долго ждать когда будет первая заметная прибыль из-за того, что достаточно будет хотя бы двум сильно просесть и прибыль будет небольшой, а такой вариант, чтобы агрессоры сработали слажено если и будет, то крайне редко. А значит эффективность будет низкой, при повышенных рисках. Пример - агрессивный фонд. В то же время как в портфеле из консервативных счетов будет более вероятно получить прибыль, причём это будут не редкие моменты.

[Географ]

Сообщение от nicko5672

Вы правы, но я считаю, что диверсификация тоже должна быть уместна, и в первую очередь её следует планировать исходя из количества средств, которые инвестор готов вложить в ПАММ инвестирование.Небольшую сумму нет смысла разбрасывать по нескольким счетам, можно просто использовать пару ПАММ фондов и индексов, и поскольку это уже готовые портфели, то и диверсификацию инвестор уже получит готовую.Если сумма инвестиций большая, то она требует более продуманного подхода, но тут следует учитывать аппетиты инвестора относительно прибыли, и уже после этого делать подборку счетов.

Больше трейдеров и правда необходимо крупным инвесторам, однако, парадокс в том, что у них меньше всего времени. ДУ не дает той диверсификации, какой хотелось бы, а просиживать днями на форумах и в мониторингах в поисках подходящих ПАММ для портфеля крупные инвесторы просто не могут.

Но, без сомнения, и крупным и мелким инвесторам нужно разделять свой депозит на несколько счетов для максимальной безопасности.

[martinish]

Сообщение от Thundermen

Ну для кого то возможно так и есть)) но я бы предпочел больше трейдеров консервативного стиля торговли чем агрессивного а уж про то что больше агрессоров в портфеле так это и вовсе исключено, рано или поздно придет колоссальный убыток, зачем так рисковать не понимаю. Большая эффективность как раз исходит от консерваторов и умеренных управляющих вот в них и надо больше инвестировать.

Согласен, набирать в портфель множество агрессоров смысла тоже не вижу. Все это приведет к тому что в лучшем случае 2 из 10 агрессоров в итоге останутся в плюсе. И плюс это крайне маловероятно что покроет убытки остальных. Для консервативного портфеля думаю не стоит однозначно определять сколько оптимально, 5 или 10 счетов... Главное тут это чтобы они отвечали критериям.

[vardum]

Сообщение от IRON55

Предлагаю обсудить тему эффективности работы с ПАММ-счетами в зависимости от выбранного количества трейдеров. Торговый риск в ПАММ-счетах понятен: вот трейдер, вот рынок, вот торговля. Если торговая стратегия трейдера оказалась неэффективной, принятые трейдером решения оказались не в состоянии справиться с определенными условиями рынка, его инвестор потеряет седства. Поможет ли в данном случае, на Ваш взгляд, диверсификация (работа с несколькими трейдерами) или достаточно довериться одному-двум трейдерам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке, с приличным опытом работы и "разумными" просадками? На мой взгляд, диверсификация, в данном случае не всегда залог успеха. Предлагаю также обсудить успешные примеры такой диверсификации и успешные примеры работы с одним-двумя трейдерами.

Лично я, впервые начав инвестировать в ПАММ-счета в 2011 году, изначально решил диверсифицировать свои риски и даже первые вложения делал в разные ПАММы. Моя логика проста: каждый управляющий торгует по какой-то собственной стратегии, использует своих советников, для торговли выбирает разные валютные пары, точки входа/выхода различны. При инвестировании в большее количество ПАММов вероятность потери депозита снижается на порядок.