Больше трейдеров - выше эффективность?

[Thundermen]

Сообщение от Iren

Виртуально создавать портфели, инвестировать на бумаге, в таблицах можно, но это как демо в торговле, вроде и нормально, но не то, что в реале. Поймите, нет инвесторов успешных, которые бы не теряли депозитов. Все учились когда-то, и нужно учиться. А большое количество счетов не поможет вам ни научиться диверсифицировать риски, и не даст нужного результата, риски тоже не уменьшит.

Согласен демо инвестирование полезно только для новичков, и не стоит этим увлекаться надо инвестировать в реал хотя бы небольшую сумму, опыт на демо и реале разные вещи, эффективно когда в портфеле присутствуют 5-6 управляющих памм счетов естественно надежных, нужно только такие счета подобрать и тогда будете регулярно получать доход, без просадок конечно не обойтись но они будут не частые гости если вложили в топ памм счета.

[WarnerDC]

Сообщение от Niagara

Только не понятно, как можно "тусовать" счета в индексах. В индексах за вас уже все "перетусовано", поэтому вы либо инвестируете в индекс, либо сами выбираете счета, т.е. формируете как бы свой индекс. Не уверена, что одного индекса достаточно для диверсификации рисков. В общей сложности надо счетов 10, поэтому к индексу в дополнение требуется 5-6 счетов.

Возможно, он отметил значимость собственного инвест. портфеля по отношению к Индексам, так как во втором случае тасовать (заменять на других и/или перераспределять доли) управляющих не получится, притом что это и эффективно (т.н. портфель догма). А в своем портфеле можно переодически дополнять управляющих, например, тех, кто просел (Индексы же действуют как одно целое).

Кто-то берет количеством, а кто-то качеством двух-трех управляющих и этого может быть достаточно для полноценного портфеля. Так или иначе, в плане диверсификации выглядит приемлемым вариантом как 3 топ-управляющих (по примеру Индексов Платинум или Голд), так и 7 и может даже больше счетов в портфеле (по примеру Индексов Миллион1-2). То есть можно брать пример с понравившихся Индеков и создавать по этому подобию портфель из необходимого вам количества трейдеров!

[VVS]

Сообщение от valera

Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности. А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.

Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно.

И вы, и все остальные, вслед за вами, совершенно напрасно зацепились за теорию вероятности, я её специально для форекса не изучал, но несколько знаком. Так вот уверяю вас просчитать вероятность не возможно, т.к. мы имеем дело с условной вероятностью. Чтобы её просчитать надо весь мир представить в виде переменных, решать такие уравнения современная математика не умеет. Кода я немного разберусь, я может быть и попробую составить мат. ожидание. Если будет что-то путное обязательно поделюсь, но думаю это туфта, иначе не было бы нищих профессоров.

[alex0721]

Сообщение от Харламов

Да и что , пусть эффективность немного снизится в ущерб стабильности и надежности . Если так разобраться , то даже при двух памм счетах в вашем портфеле , какой то из них будет немного хуже другого , а значит и будет снижать эту самую эффективность от памм инвестирования .

А я и не сказал что это плохо, что снижается эффективность при увеличении количества памм счетов в портфеле инвестора. Это конечно явление не самое лучшее, но оно способствует увеличению безопасности, а как известно чем то приходится жертвовать всегда. И в данном случае мы жертвуем доходностью ради безопасности и сохранности наших средств.

[Харламов]

Сообщение от nicko5672

Такая схема подборки счетов эффективно работать только в том случае,если это портфель опытного трейдера.Он действительно сможет подобрать несколько счетов и сделать из них хорошую комбинацию,но для новичка такой вариант хорошим назвать нельзя,потому что из за отсутствия опыта он вряд ли сможет сделать такую грамотную подборку.2 индекса-это для него идеальный вариант для его 1ого портфеля,т.к. стабильность работы этих счетов компенсирует отсутствие опыта.

В любом случае , новичок вы в инвестировании или уже опытный инвестор , вам необходим полноценный памм потрфель с большим количеством памм счетов , которое зависит только от того , сколько денег у вас в инвестировании . Один , два памм счета это слишком не серьезно для инвестора , можно нарваться на большие неприятности .

[Crosh]

Сообщение от alex0721

А я и не сказал что это плохо, что снижается эффективность при увеличении количества памм счетов в портфеле инвестора. Это конечно явление не самое лучшее, но оно способствует увеличению безопасности, а как известно чем то приходится жертвовать всегда. И в данном случае мы жертвуем доходностью ради безопасности и сохранности наших средств.

Доходность при увеличении количества ПАММ остается неизменной, так как нет разница что получать процент на одну сумму, что на несколько ею частей но потом результат просуммировать. Разница лишь в том, что при использовании реинвестирования, вы теряете возможную дополнительную прибыль разделяя общую сумму за несколько более меньших частей. Так что тут нужно отталкиваться от кого какие цели ві преследуете при инвестировании.

[valera]

Сколько можно говорить, что у эффективности портфеля есть две составляющие: доходность и безопасность. Так вот при увеличении количества одноплановых счетов доходность не уменьшится - пойдёт выравнивание, сглаживание пиков доходности и пиков просадки. При этом общая доходность, скажем за месяц, не изменится. А безопасность портфеля безусловно будет больше. Поэтому приходим к выводу, что с разумным увеличением колличества счетов эффективность портфеля увеличивается.

Сообщение от nicko5672

Такая схема подборки счетов эффективно работать только в том случае,если это портфель опытного трейдера.Он действительно сможет подобрать несколько счетов и сделать из них хорошую комбинацию,но для новичка такой вариант хорошим назвать нельзя,потому что из за отсутствия опыта он вряд ли сможет сделать такую грамотную подборку.2 индекса-это для него идеальный вариант для его 1ого портфеля,т.к. стабильность работы этих счетов компенсирует отсутствие опыта.

Да нет, схема из двух ПАММ-счетов в портфеле будет работать разве что у ясновидящего или у человека способного заглядывать в будущее. При любом раскладе без метафизики не обойтись. А нам рядовым инвесторам, не обладающими сверхвозможностями, приходится уповать на анализ и деверсификацию.

[alex0721]

Сообщение от Crosh

Доходность при увеличении количества ПАММ остается неизменной, так как нет разница что получать процент на одну сумму, что на несколько ею частей но потом результат просуммировать. Разница лишь в том, что при использовании реинвестирования, вы теряете возможную дополнительную прибыль разделяя общую сумму за несколько более меньших частей. Так что тут нужно отталкиваться от кого какие цели ві преследуете при инвестировании.

Если я при увеличении количества счетов не теряю в доходности, то и при реинвестировании не потеряю так как нет на это никаких причин. Но все дело в том что с ростом числа памм счетов в которые я буду инвестировать свои средства я уменьшаю общую прибыль. Ведь все счета показывают абсолютно разную доходность и я буду намерено вкладывать в счета с различной доходностью.

[lektor2010]

Сообщение от valera

Сколько можно говорить, что у эффективности портфеля есть две составляющие: доходность и безопасность. Так вот при увеличении количества одноплановых счетов доходность не уменьшится - пойдёт выравнивание, сглаживание пиков доходности и пиков просадки. При этом общая доходность, скажем за месяц, не изменится. А безопасность портфеля безусловно будет больше. Поэтому приходим к выводу, что с разумным увеличением колличества счетов эффективность портфеля увеличивается.



Да нет, схема из двух ПАММ-счетов в портфеле будет работать разве что у ясновидящего или у человека способного заглядывать в будущее. При любом раскладе без метафизики не обойтись. А нам рядовым инвесторам, не обладающими сверхвозможностями, приходится уповать на анализ и деверсификацию.

Соглашусь с вами. Есть такое понятие как смазывание прибыли - типо когда много управляющих в портфеле прибыль смазывается. Но ведь при это смазываются и просадки и в итоге мы получаем тот же результат но с более плавный графиком без резких пиков как было сказано раньше. Собственно это нужно тем, кто серьйозно занимается инвестирование и что немаловажно - реинвестированием. При таком подходе достаточное количество управляющих - просто необходимая мера.

[Харламов]

Сообщение от lektor2010

Соглашусь с вами. Есть такое понятие как смазывание прибыли - типо когда много управляющих в портфеле прибыль смазывается. Но ведь при это смазываются и просадки и в итоге мы получаем тот же результат но с более плавный графиком без резких пиков как было сказано раньше. Собственно это нужно тем, кто серьйозно занимается инвестирование и что немаловажно - реинвестированием. При таком подходе достаточное количество управляющих - просто необходимая мера.

Для этого и берут достаточное количество памм счетов в свой портфель , что бы не было больших просадок по нему . А так , даже плохая работа одного или двух паммов за какойто период времени перекрывается прибылью с осталных памм счетов и в общем в партфеле наблюдается порядок и график прибыли все еще смотрит вверх .