Правила управления капиталом (money management)

[Прокурор]

Ну тут я не спец - сколько всего ученых с такой фамилией было.

А атк в теор вере и теории случайных процессов наиболее известны пожалуй: Марков (Марковские процессы, Чебышев (это с русских), Ляпунов Бернулли, Ба(е)йес, Леви, Линдерберг ,Пуассон - с их людей (так навскидку назвал кого помню).

Кстати Вам раузмно сказали - подучите теор вери мат стат - вельми полезные дисицплины при торговле на фин рынках. А если не поленитесь малость теорию игр почитать - то и ММ пограмотнее будет (В принципе ММ - лишь подраздел теори игр причем отнюдь не самый сложный. Матрица рисков в нем составялется элементарно также как и вопросоы регулирования рисков достаточно просты).

(Тут кстати смешно было: жене в институте (она получает типа очередное высшее образование дали контрольную (для получения зачета) по сией фигне - пришлось мозг напрягать, но таки решил ее 10 задач - но одну хотя бы говорю: РЕШИ С ОШИБКОЙ - ОН НЕ ПОВЕРИТ ЧТО ТЫ САМА РЕШИЛА - нет говорит, не буду. Ну и конечно прав оказался: препод увидя, что все решено от и до, не будь дурак дал ей еще одну задачку на определение мат ожидания функции по плотности распределения (а это кто помнит интегральчик брать надо ) -где она благополучно и рухнула - написать то она написала что под знаком интеграла стоит, а взять не смогла, а в контрольной интеграл посложнее был) - как говорится: "долго смеялись над шуткою гости"