Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Tanatan]

Сообщение от umida0306

Совершенно верно, и даже если приходится закрыться в минусе, все равно нужно высчитать свою прибыль к примеру за месяц если она высокая и профит велик, то можно считать что тс эффективная. Но есть один нюанс, входы в рынок должны быть одинаковыми по лоту, а то можно войти 10 центами закрыть в минусе 3 доллара, а потом войти чтобы отбить лотом в доллар и за три пункта вернуть потеряные.

Кроме цены на пункт, должны учитываться только сделки, которые были открыты согласно собственной торговой системы, с предварительным анализом. Тогда результаты будут достоверные. Только для этого надо вначале придется освоить торговую систему и научится четко ей следовать.

[Бойко]

Сообщение от umida0306

Совершенно верно, и даже если приходится закрыться в минусе, все равно нужно высчитать свою прибыль к примеру за месяц если она высокая и профит велик, то можно считать что тс эффективная. Но есть один нюанс, входы в рынок должны быть одинаковыми по лоту, а то можно войти 10 центами закрыть в минусе 3 доллара, а потом войти чтобы отбить лотом в доллар и за три пункта вернуть потеряные.

Каждый говорит своими словами. кто как думает так и выражает мысли. а идея тут одна, надо работать по своей торговой системе но всегда помнить о соотношении прибыль:стоп. и только после оптимального соотношения можно систему выводить на эффективный показатель. после нескольких стопов - одна хорошая сделка может вывести депо в прибыль и перекрыть все минуса.

[Andrew88]

Сообщение от Бойко

Каждый говорит своими словами. кто как думает так и выражает мысли. а идея тут одна, надо работать по своей торговой системе но всегда помнить о соотношении прибыль:стоп. и только после оптимального соотношения можно систему выводить на эффективный показатель. после нескольких стопов - одна хорошая сделка может вывести депо в прибыль и перекрыть все минуса.

Это смотря какую систему Вы выбираете , если она долгосрочная то нету смысла делать соотношения стоп-ордера к профиту в разы меньше, а если всё таки занимаетесь дневной торговлей то Вы правы основополагающий принцип это плюсовое матожидание которое и определяет прибыльность системы.

[Николай Фа]

Я считаю что основной подход при оптимизации торговой системы должен быть направлен на оптимизацию не параметров индикаторов торговой системы, а на оптимизацию таких показателей как прибыль и стоп. нужно экспертным подходом на основе исторических данных подобрать оптимальные показатели и экстраполировать их на будещее. и продолжать работу в направлении оптимизации.

[yuridasha]

Надежная стратегия должна давать положительные результаты в широком диапазоне параметров. Если, например, вы прогнали советника с параметром 55 и он дал 30% в месяц, а с параметром 54 дал убыток, то параметр 55 нельзя считать оптимальным. Это просто удачный параметр для данного конкретного куска истории и он не будет работать в будущем. С таким же успехом в будущем 54 может дать положительные результаты, а 55 отрицательные.

[umida0306]

Если думать по логике, то нужно конечно анализировать свои сделки в какой-то период в зависимости от метода торговли, допустим каждое 30 число месяца, вы смотрите на сделки за весь месяц как профитные так и минусовые, высчитываете сколько у вас прибыли и подщитываете сколько процентов от депозита ваша прибыль составляет, если на протяжении нескольких месяцев прибыль составляет выше 10 процентов, тогда можно считать что ваша тс эффективная.

[Tanatan]

Достаточно эффективная система позволяет адекватно реагировать на любое изменение цены валютной пары на которой происходит торговля. Даже, если будет безубыток или небольшой плюс, все равно система хоть и требует доработки, но построена стратегически правильно.

[Бойко]

Сообщение от Andrew88

Это смотря какую систему Вы выбираете , если она долгосрочная то нету смысла делать соотношения стоп-ордера к профиту в разы меньше, а если всё таки занимаетесь дневной торговлей то Вы правы основополагающий принцип это плюсовое матожидание которое и определяет прибыльность системы.

То по вашим словам при использовании в своей торговле долгосрочных стратегий мы никогда не сможем поддерживать положительное матожидание. А это говорит о том что мы изначально себя и свою систему программируем на отрицательный результат. Тогда не понимаю как при долгосрочных тратегиях можно работать в плюс. ведь один минус перекроет несколько профитных сделок!

[zeher]

Сообщение от Максимус

Риск-профит тоже далеко не самое главное, это больше для собственного комфорта... Тот же майтред пишет об этом, что не стоит заморачиваться о соотношении. Важно само качество сигнала и то, с какой вероятностью открытая сделка принесет прибыль. А если прибыль идет сразу, то значит уже можно говорить об эффективном сигнале. Я поэтому в последнее время не заморачиваюсь об этом, поэтому и прибылью даже малой не брезгую

Не самое главное? Эффективность торговой системы можно оценить при помощи двух данных, соотношение стоп профит и соотношения убыточных и прибыльных сделок. Все остальное уже не столь важное, Качество сигнала тут при чем? Мы оцениваем прибыльность торговой системы, а не качество отдельных сигналов.

[Бойко]

Сообщение от zeher

Не самое главное? Эффективность торговой системы можно оценить при помощи двух данных, соотношение стоп профит и соотношения убыточных и прибыльных сделок. Все остальное уже не столь важное, Качество сигнала тут при чем? Мы оцениваем прибыльность торговой системы, а не качество отдельных сигналов.

Вы правы качество сигнала не играет большую роль в системе. так как система выходит в плюс через соответственное количество сделок и при правильном соотношении прибыль:стоп мы систему вытягиваем в плюс. Резьвяков говорил, что ему все равно куда включить сделку на бай или на сел. но он уверен в том что применяя такую систему торгов он, он все равно через определенное количество сделок выведет счет в плюс.