Тестирование и оптимизация советников

[Бойко]

Сообщение от grizli

Ну знаете может вы и правы,наверное оптимизацию нужно проводить после некоторых движений,рост месяц идет так и через месяц проводить оптимизацию,поэтому и 2 недели так как где вы видели чтобы тренд ишёл 2 недели без откатов?наверное так,хотя это целиком зависит от трейдера который следит за рынком и совой.

Что для вас оптимизация вообще? что это за процесс? как для меня оптимизация это принятно-допустимые параметры системы, использования которых приведет к наилучшим финансовым результатам. например советник поработал неделю и просадка у него 20%. если через неделю его не оптимизировать то через 2 недели уже на счету останется 50% от депо. через неделю денег уже не будет. а потому при первых проблемах нужно влиять на лотность в соответствии с размером депо, для уменьшения риска в будущем. если мы будем менять параметры МА то просадка не уменьшится.

[geg66geg]

Сообщение от Бойко

Что для вас оптимизация вообще? что это за процесс? как для меня оптимизация это принятно-допустимые параметры системы, использования которых приведет к наилучшим финансовым результатам. например советник поработал неделю и просадка у него 20%. если через неделю его не оптимизировать то через 2 недели уже на счету останется 50% от депо. через неделю денег уже не будет. а потому при первых проблемах нужно влиять на лотность в соответствии с размером депо, для уменьшения риска в будущем. если мы будем менять параметры МА то просадка не уменьшится.

Так если у вас советник дал за неделю такой минус к депозиту то такой советник вообще надо снимать с торговли и провести тестирование заново и оптимизацию.Хотя бывает и так что неделю минус а два в плюсе.Все зависит от системы на котором он основан.

А оптимизация это выявление наиболее подходящих параметров при которых советник дает наибольшую прибыль.

[grizli]

Сообщение от Бойко

Что для вас оптимизация вообще? что это за процесс? как для меня оптимизация это принятно-допустимые параметры системы, использования которых приведет к наилучшим финансовым результатам. например советник поработал неделю и просадка у него 20%. если через неделю его не оптимизировать то через 2 недели уже на счету останется 50% от депо. через неделю денег уже не будет. а потому при первых проблемах нужно влиять на лотность в соответствии с размером депо, для уменьшения риска в будущем. если мы будем менять параметры МА то просадка не уменьшится.

так а зачем же нам дожидаться просадки 20% чтобы потом оптимизировать тс на сове?нужно заранее находить неполадки в сове поэтому и говорится что оптимизироваться надо в течении нескольких недель а не ждать пока будит просадка по советнику,но как это сделать технически каждый сам как может так и делает.

[andrstar]

Сообщение от grizli

так а зачем же нам дожидаться просадки 20% чтобы потом оптимизировать тс на сове?нужно заранее находить неполадки в сове поэтому и говорится что оптимизироваться надо в течении нескольких недель а не ждать пока будит просадка по советнику,но как это сделать технически каждый сам как может так и делает.

Вот немного не понял что значит зачем нам дожидаться? Советник работает, да, например вижу пошла убыточная сделка но не вмешиваюсь потому что пока есть надежда что советник вытянет. Вот когда уже совсем сильный минус закрываю сам. Или может советник всетаки вытянул то потом в конце недели подвожу итог и вижу просадка 20% Вот тогда и начинаю оптимизировать. А заранее найти неполадки это разве что только при тестировании на тестере или на демо. Все ведь все равно не предугадаешь.

[Sergeynet]

Сообщение от andrstar

Вот немного не понял что значит зачем нам дожидаться? Советник работает, да, например вижу пошла убыточная сделка но не вмешиваюсь потому что пока есть надежда что советник вытянет. Вот когда уже совсем сильный минус закрываю сам. Или может советник всетаки вытянул то потом в конце недели подвожу итог и вижу просадка 20% Вот тогда и начинаю оптимизировать. А заранее найти неполадки это разве что только при тестировании на тестере или на демо. Все ведь все равно не предугадаешь.

Все конечно правильно, нужно дать советнике возможность выбраться из сложной ситуации самому, тем самым проверив сможет он это сделать или нет. Но в то же время нужно более тщательно изучать его алгоритм действий и не допускать больших просадок т.к. потом можно месяцами избавляться от последствий!

[sergey339]

Сообщение от Sergeynet

Все конечно правильно, нужно дать советнике возможность выбраться из сложной ситуации самому, тем самым проверив сможет он это сделать или нет. Но в то же время нужно более тщательно изучать его алгоритм действий и не допускать больших просадок т.к. потом можно месяцами избавляться от последствий!

Даже знания алгоритма не поможет нам избавиться от просадок. Потому что для этого нужно постоянно анализировать рынок и неплохо в нем разбираться. Что уже редкость, да и в таком случае проще торговать руками. По-моему просадки рабочий момент, просто при тестировании следут учитывать, что бы советник мог выдержать любые рыночные движения...

[geg66geg]

Сообщение от Sergeynet

Все конечно правильно, нужно дать советнике возможность выбраться из сложной ситуации самому, тем самым проверив сможет он это сделать или нет. Но в то же время нужно более тщательно изучать его алгоритм действий и не допускать больших просадок т.к. потом можно месяцами избавляться от последствий!

Не бывает систем работающих вообще без просадки.Только эту просадку надо вычеслять на тестере до того как его поставить на реальном счете,а не после.Конечно мы все предугадывать не можем и в таком случае лучше на тестере настроить его с минимальной просадкой.

[Гера]

Сообщение от Sergeynet

Все конечно правильно, нужно дать советнике возможность выбраться из сложной ситуации самому, тем самым проверив сможет он это сделать или нет. Но в то же время нужно более тщательно изучать его алгоритм действий и не допускать больших просадок т.к. потом можно месяцами избавляться от последствий!

Ну думаю, что как раз на тестере можно выявить все самые тяжелые периоды поведения советника и провести под них оптимизацию, правда я вот думаю, может и не стоит ее проводить, если эти периоды очень редко бывают, ведь тогда прибыль станет еще меньше. Кстати, вот хотела уточнить ктото в курсе как конвертировать М1 котировки в более старшие таймы?

[Mini]

Никакой отчет не поможет быть успешным трейдером! Более того, такое мышление вас погубит... Или уже погубило... Поясню...Ну увидите вы отчет, а советник у вас завтра сольет, что будете делать? Скажете, что вас обманули! Железно знаю, что именно так и скажете! Это первый вариант... Второй — увидите отчет, советник заработает вам больше! Но вы сольете не успев даже вывести прибыль!

[geg66geg]

Сообщение от Mini

Никакой отчет не поможет быть успешным трейдером! Более того, такое мышление вас погубит... Или уже погубило... Поясню...Ну увидите вы отчет, а советник у вас завтра сольет, что будете делать? Скажете, что вас обманули! Железно знаю, что именно так и скажете! Это первый вариант... Второй — увидите отчет, советник заработает вам больше! Но вы сольете не успев даже вывести прибыль!

Вот мне даже интересно как вы торгуете.Ведь даже ручная система торговли тоже тестируется и решение на пригодность тоже предусматривает отчеты за историю.Иначе как по другому,все что находишь и придумываешь сразу на реал.Такого не бывает.На создание прибыльной системы иногда уходят годы,так сколько депозитов надо сливать до этого.