Тестирование и оптимизация советников

[Crosh]

Сообщение от Бойко

Например я не доверяю тестирование советника на тестере в терминале. много раз были случаи что проганяю советник он дает хорошие результаты. проганяет этот советник мой друг - и результатов никаких. даже проблема не в прибыльности, а в полном сливе. и мы дошли к тому что поняли что многое зависит от точки входа первой позиции. значит нужно войти в рынок даже не в нужной точке, которая подтверждена правильным сигналом, а в нужное время. а это уже совсем другая проблема...

Такого еще не встречал. Проводил тестирование по несколько раз на разных периодах - всегда результаты совпадали. В вашем случае может быть следующее: разные терминалы разных дилинговых центров, разные загруженные котировки валютных пар, ну и в конце концов разные настройки и условия тестирования советника. В тестере что может быть палкой в колесах, так это если советник использует историю при открытии ордеров - заглядывает наперед

[Николай Фа]

Сообщение от baksik

В тестере на исторических данных просто идет не соответствие в котировках (разрывы) которые и влияют зачастую на качества тестирования, допустим если был обрыв в котировках на 500 пунктов скажем, и вход был прибыльны то по итогу в тестере получится прибыль в 500 пунктов ну или убытка а без обрыва ситуация была бы совершенно другой

Подскажите как в тестере может быть такое несоответствие в котировках. Если вы говорите о 500 пунктах то это на 5 знаке или 4-х? Все равно какая разница и так развыв огромен. Этот разрыв он на акциях или на валютных парах. Я не понимаю. Так как разрыв в цене можно увидеть на гепе в понедельник. А в простые дни его по валютам тяжело найти. Или я вас не правильно понял?

[baksik]

Сообщение от Николай Фа

Подскажите как в тестере может быть такое несоответствие в котировках. Если вы говорите о 500 пунктах то это на 5 знаке или 4-х? Все равно какая разница и так развыв огромен. Этот разрыв он на акциях или на валютных парах. Я не понимаю. Так как разрыв в цене можно увидеть на гепе в понедельник. А в простые дни его по валютам тяжело найти. Или я вас не правильно понял?

Конечно просто не правильно поняли такой гепп очень редко бывает да и бывает ли вообще не знаю если только на волатильных парах. Такие цифры я назвал как пример, а не как фактическое значение, лично у меня бывало по 100-200 пунктов обрывы, но даже 30-50 пунктов вроде бы не значительное изменение но оно уже приведет к разнице ощутимой по сравнению с реальной торговлей.

[sergey339]

Сообщение от Николай Фа

Подскажите как в тестере может быть такое несоответствие в котировках. Если вы говорите о 500 пунктах то это на 5 знаке или 4-х? Все равно какая разница и так развыв огромен. Этот разрыв он на акциях или на валютных парах. Я не понимаю. Так как разрыв в цене можно увидеть на гепе в понедельник. А в простые дни его по валютам тяжело найти. Или я вас не правильно понял?

Такое несоответствие в котировках называется дырами и они могут возникать по той причине, что мы загрузил котировки с плохих источников. Естественно помимо всех недостатков тестера, этот вообще просто убивает весь смысл в тестировании. И лучше перед тестами советников убедиться, что в наших котировках ничего подобного нету...

[geg66geg]

Сообщение от Николай Фа

Подскажите как в тестере может быть такое несоответствие в котировках. Если вы говорите о 500 пунктах то это на 5 знаке или 4-х? Все равно какая разница и так развыв огромен. Этот разрыв он на акциях или на валютных парах. Я не понимаю. Так как разрыв в цене можно увидеть на гепе в понедельник. А в простые дни его по валютам тяжело найти. Или я вас не правильно понял?

История в терминале сохраняется насколько я знаю не более трех месяцев,ну может в разных ДЦ по разному,но то что нет котировок в истории на пару лет это точно.Так вот для того чтоб тестировать на такой период времени надо загружать котировки с постороннего ресурса.Вот в этих котировках и есть дыры.То есть нет которовок в определенные периоды времени.С чем это связанно не знаю,но надо найти те ресурсы у которых есть хорошие котировки.Но все равно перед тестированием надо проверять данные об котировках в истории.

[grizli]

Сообщение от Crosh

Такого еще не встречал. Проводил тестирование по несколько раз на разных периодах - всегда результаты совпадали. В вашем случае может быть следующее: разные терминалы разных дилинговых центров, разные загруженные котировки валютных пар, ну и в конце концов разные настройки и условия тестирования советника. В тестере что может быть палкой в колесах, так это если советник использует историю при открытии ордеров - заглядывает наперед

Та тестировать вобще сову на тестере надо на предмет того как работает алгоритм,если покупает и продает мы вычисляем то и то хорошо,а если нет то плохо а каких то существенных выводов вы не получите на нем,даже демо версия вам ничего не даст положительного,только надо на реальном счете тестировать сову,дорого а надо.

[geg66geg]

Сообщение от grizli

Та тестировать вобще сову на тестере надо на предмет того как работает алгоритм,если покупает и продает мы вычисляем то и то хорошо,а если нет то плохо а каких то существенных выводов вы не получите на нем,даже демо версия вам ничего не даст положительного,только надо на реальном счете тестировать сову,дорого а надо.

И как вы себе представляете тестировать сову на реале не зная ни ее прибыльность ни просадку.Так на каком же депозите его поставить.И сколько времени вы его тестировать будете.Нет,это не выход.Я на такое не решился бы.Советника надо тероризировать в тестере пока он не даст всю информацию о себе.

[grizli]

Сообщение от geg66geg

И как вы себе представляете тестировать сову на реале не зная ни ее прибыльность ни просадку.Так на каком же депозите его поставить.И сколько времени вы его тестировать будете.Нет,это не выход.Я на такое не решился бы.Советника надо тероризировать в тестере пока он не даст всю информацию о себе.

Включаем сову на тестер смотрим как она работает там,правильный ли алгоритм вобще покупает он или нет,сделки заключает или нет,потом демо версия идет у нас как пробный вариант а потом пойдем торговать на центовый счет для нормального тестирования советника,там будит ясно.как работает сова,просто сразу на большие деньги ставит сову нельзя.на центовом и маленькую сумму.

[geg66geg]

Сообщение от grizli

Включаем сову на тестер смотрим как она работает там,правильный ли алгоритм вобще покупает он или нет,сделки заключает или нет,потом демо версия идет у нас как пробный вариант а потом пойдем торговать на центовый счет для нормального тестирования советника,там будит ясно.как работает сова,просто сразу на большие деньги ставит сову нельзя.на центовом и маленькую сумму.

Вот это и есть неправильное тестирование советника.Насколько бы не было бы трудно,но советника надо довести до ума в тестере стратегии терминала.Уже после этого можно поставить на небольшой центовый счет и прогонять там его недельку для уточнения некоторых данных.А так что,ну сколько вы протестируете его на центовом,месяц,два.А разве можно считать такое тестирование достоверным.

[Гера]

Сообщение от grizli

Включаем сову на тестер смотрим как она работает там,правильный ли алгоритм вобще покупает он или нет,сделки заключает или нет,потом демо версия идет у нас как пробный вариант а потом пойдем торговать на центовый счет для нормального тестирования советника,там будит ясно.как работает сова,просто сразу на большие деньги ставит сову нельзя.на центовом и маленькую сумму.

Та ну grizli, тестер это не для определения алгоритма, вернее и для этого но только второстепенно, на тестере советник нужно подогнать так что он показывал не просто средние результаты, а удивительно прибыльные, тогда и можно тестировать на демо, потому что на демо всегда результаты тестирования хуже. Но как раз и алгоритм можно разобрать и оптимальные данные подобрать...