Локи, усреднения, мартингейл

[FXol]

Сообщение от Michael Partas

Локирование отличный инструмент торговой тактики, который может помочь спасти потерянные средства, особенно хорошо если этот инструмент интегрирован в саму торговую систему трейдера. Я вот активно использую локирование позиций при возникновении убыточной сделки в ходе торговли. Я торгую на разворот цены, если цена не разворачивает после того как я открыл ордер, начинаю входить в лок, получаю с него прибыль, потом цена разворачивает, как правило.

Локирование применять как инструмент очень хорошо и я с вами согласна но с вашим высказыванием что для спасения потеренях средст не соглашусь если подходить с таким подходом то с временем спасать нечего будет . не нужно применять локи когда нужно уже что то спасать нужно применять тогда когда требует ситуация но не затягивать с просадкой тогда проблем не будет с выходом из просадки . потоу лок это как вариант для выхода из просадки и губителен если мы собираемся спасать депо или средства .

[Andrew88]

Сообщение от FXol

Я вот тут по паре евро доллар думала что можно заменить локом и мне кажется для тех кто не в состоянии разруливать локи можно просто брать фрак в ту же сторону как евро получиться и не хеджирования и не лок и вроде как не работа с корреляцией что то среднее . но это только идея и как она будет в реале не знаю нужно попробовать так сделать . возможно в понедельник займусь и отпишу . вдруг хорошая альтернатива для лока .

Практически тот же лок получается , а даже и хуже, так как движение доллар франка бывает меньше чем евро доллара , что и делает лок практически не полным, лучше просто локировать на той же валютной паре , хлопот от этого будет меньше.

[FXol]

Сообщение от Andrew88

Практически тот же лок получается , а даже и хуже, так как движение доллар франка бывает меньше чем евро доллара , что и делает лок практически не полным, лучше просто локировать на той же валютной паре , хлопот от этого будет меньше.

Да по сутти тот же лок и выходит но франк к примеру он дороже потому может некоторое движения компенсировать . я приводила пример как можно открыв одновременно два ордера по парам по одному на каждую пару на корреляции заработать . тут можно так залокировать но не одновременно потому как жто уже другая система а при просадке например бая по евре вместо лока баем франк и теоретически он сам по себе выйдет в плюс и не нужно забивать голову всякими там сигналами где снимать лок . но тут нужно просчитать и высчитать какую просадку может отбить такой вариант потому как больше 100п не думаю что получиться а вот пунктов 40-50 возможно .

[igoryak]

Сообщение от FXol

Локирование применять как инструмент очень хорошо и я с вами согласна но с вашим высказыванием что для спасения потеренях средст не соглашусь если подходить с таким подходом то с временем спасать нечего будет . не нужно применять локи когда нужно уже что то спасать нужно применять тогда когда требует ситуация но не затягивать с просадкой тогда проблем не будет с выходом из просадки . потоу лок это как вариант для выхода из просадки и губителен если мы собираемся спасать депо или средства .

Сам по себе лок - дело довольно-таки простое, а вот решать противоречия которые образовались в результате его открытия - вот настоящая проблемы. Хотя я благодаря локу дважды спасал себе довольно крупный депозит. Так что для меня пока-что локирование скорее положительный момент, нежели отрицательный.

[Andrew88]

Сообщение от FXol

Да по сутти тот же лок и выходит но франк к примеру он дороже потому может некоторое движения компенсировать . я приводила пример как можно открыв одновременно два ордера по парам по одному на каждую пару на корреляции заработать . тут можно так залокировать но не одновременно потому как жто уже другая система а при просадке например бая по евре вместо лока баем франк и теоретически он сам по себе выйдет в плюс и не нужно забивать голову всякими там сигналами где снимать лок . но тут нужно просчитать и высчитать какую просадку может отбить такой вариант потому как больше 100п не думаю что получиться а вот пунктов 40-50 возможно .

Но это без расчёта .Может у Вас и получилось пару раз , но не факт что будет получаться всегда, ведь вполне вероятно что корреляция в итоге пойдет не в пользу Вами открытых позиций, а это уже будет ещё губительнее чем просто кинуть в замок на той же валютной паре.

[zeher]

Сообщение от FXol

Ну возможно я ошиблась и вы не пользуетесь усреднениями просто по другому форуму мне казалось что вы где то писали что усредняетесь - но не важно нет значит нет . по поводу стопов с усреднением я уже с вами по этому вопросу общалась . у меня например есть два уровня сопротивления онин например по 1.3040 второй 1.3090 а если пробиваем 1.3120 то все отменяется идем в другую сторону вот и выставляю я ордера по 1.3040 и по 1.3090 и стоп на все по 1.3120 вот и все и усреднения и стоп .

Вообще непонятно, а зачем усреднение, что оно дает в данном случае? Просто войдите в сделку от 1,3040 со стопом 1,3120 и все, усреднение в данном случае все равно нарушает принцип ММ, так как вы уже заложили риск в первую сделку и открывая еще одну, вы его нарушаете.

[Бойко]

Сообщение от igoryak

Сам по себе лок - дело довольно-таки простое, а вот решать противоречия которые образовались в результате его открытия - вот настоящая проблемы. Хотя я благодаря локу дважды спасал себе довольно крупный депозит. Так что для меня пока-что локирование скорее положительный момент, нежели отрицательный.

при локе возникают проблемы которые влияют на психологию трейдера. Так как он будет сосредотачиваться только на разруливании лока. А вот по методу усреднения в прошлую неделю поднял с депозита 5%. Правда просадка была 10%. Пока работает система. О стабильности говорить рано.

[FXol]

Сообщение от zeher

Вообще непонятно, а зачем усреднение, что оно дает в данном случае? Просто войдите в сделку от 1,3040 со стопом 1,3120 и все, усреднение в данном случае все равно нарушает принцип ММ, так как вы уже заложили риск в первую сделку и открывая еще одну, вы его нарушаете.

А если я например не заложила весь риск в первый вход а имею два входа и разделяю лот на две части по первому входу 0.5 лота и по второму входу 0.5 лота в общем объеме имею полный лот и имею усредненный вход а если сделка не пойдет выше первого входа то я в рынке с половинкой к которой всегда могу добавить еще половину на стоповом входе и получить тот же полный объем но добавляя у меня будет первый вход в прибыли потому я открывая дополнительный ордер уже в безубытке - вот такой например вариант ?

[zeher]

Сообщение от FXol

А если я например не заложила весь риск в первый вход а имею два входа и разделяю лот на две части по первому входу 0.5 лота и по второму входу 0.5 лота в общем объеме имею полный лот и имею усредненный вход а если сделка не пойдет выше первого входа то я в рынке с половинкой к которой всегда могу добавить еще половину на стоповом входе и получить тот же полный объем но добавляя у меня будет первый вход в прибыли потому я открывая дополнительный ордер уже в безубытке - вот такой например вариант ?

Тогда у вас получится объем в сделке меньше нормального, рабочего, если цена не пойдет ко второму уровню, а пойдет в вашу сторону сразу от первого, то есть вы теряете прибыль по сигналу своей системы, опять не вижу абсолютно никакого смысла.

[FXol]

Сообщение от zeher

Тогда у вас получится объем в сделке меньше нормального, рабочего, если цена не пойдет ко второму уровню, а пойдет в вашу сторону сразу от первого, то есть вы теряете прибыль по сигналу своей системы, опять не вижу абсолютно никакого смысла.

Да если не пойдет к второму уровню объем будет меньшим и после первой волны на откате можно его дополнить тем самым усреднить но уже профит и новая позиция уже будет в профите потому как от первого входа пара уже пройдет довольно не мало что бы можно было бы все усреднения ставить в безубыток и получим в итоге весь объем . зато если бы пара пошла к стопу то мы получили бы вход по второй позиции и потом стоп но реально убыток был бы меньшим чем если бы мы вошли на первом уровне полным объемом . а если стоп не ухватит и примет в рынок вторую отложку то прибыль в итоге будет больше потому как усреднит вход и технически в общем он получиться между первым и вторым входом . как то так .