Больше трейдеров - выше эффективность?

[antonull]

Сообщение от valera

Вы всё поняли с точностью до наоборот. С разрастанием числа ПАММов в портфеле эффективность (если под эффективностью понимать размер прибыли) работы портфеля падает. На практике это выглядет следующим образом: если в портфеле десять ПАММов, то вероятность того, что один из них уйдёт в просадку именно на этой неделе в два раза выше, чем если бы в портфеле было пять ПАММов.

Вероятность такого события одинакова. Какая разница один памм из пяти уйдет в просадку, или 2 счета из 10? В глубокой диверсификации важен момент того, если мы полностью потеряем один из памм счетов. Если у нас портофель из пяти паммов и один мы теряем, у нас общий убыток будет 20%. А если у нас 10 паммов и один торгует неудачно, у нас потери всего 10%, плюс прибыль от других счетов снизит убыток до 5%.

[IRON55]

Тут еще важно, какие счета мы привлекли в портфель. Может быть такое, что в глубокой диверсификации один счет так подвел, что сотни других не хватит для выравнивания ситуации. А бывает, что среди 3-х счетов ни одной просадки или небольшая просадка на одном. Тут я с коллегой согласен - речь не о вероятности просадки, а в том, что глубокая диверсификация может привести к увеличению ненадежных счетов в портфеле. А это совсем другой тип рисков.

[WarnerDC]

Сообщение от valera

Вы всё поняли с точностью до наоборот. С разрастанием числа ПАММов в портфеле эффективность (если под эффективностью понимать размер прибыли) работы портфеля падает. На практике это выглядет следующим образом: если в портфеле десять ПАММов, то вероятность того, что один из них уйдёт в просадку именно на этой неделе в два раза выше, чем если бы в портфеле было пять ПАММов.

Так может человек подумал о своем, что если добавлять управов с высокой доходностью к управам консерваторам, то вот вам и эффективность идущая от количества трейдеров в инвест. портфеле. Это можно говорить только в случае прибыли с консервативного портфеля, которую можно вложить в агрессоров или хотя бы умеренных управляющих.

Кстати яркий пример однотипного портфеля, где сосредоточены лица с приставкой -топ с одним видом торговли (консервативным), - Миллион, где и прибыль небольшая, и убыток в случае просадки одного-двух управов не достигает больше 1-2% в основном.

[Crosh]

Лично я под увеличением количества управов со временем, вижу такой процесс. В начале торговли вы создали портвель с 3-4 ПАММ счетами, инвестировали в каждого некую сумму, в зависимости от процентного распределения, на конец торгового периода получили прибыль. Отсеяли не эффективные счета, а прибыль инвестировали в новые счета, которые вы думаете будут перспективны, и так после каждого торгового периода. Таким образом у вас в портфеле будут собираться ПАММ счета по принципу естественного отбора.

[valera]

Сообщение от Crosh

Лично я под увеличением количества управов со временем, вижу такой процесс. В начале торговли вы создали портвель с 3-4 ПАММ счетами, инвестировали в каждого некую сумму, в зависимости от процентного распределения, на конец торгового периода получили прибыль. Отсеяли не эффективные счета, а прибыль инвестировали в новые счета, которые вы думаете будут перспективны, и так после каждого торгового периода. Таким образом у вас в портфеле будут собираться ПАММ счета по принципу естественного отбора.

Если постоянно культивировать этот принцип, а по другому, наверное, и быть не может, то есть вероятность того, что со временем доходность портфеля будет незначительно расти. Но для этого необходимо определиться с колличеством собираемых ПАММ-счетов и по итогам определённого временного промежутка проводить ротацию. Параллельно, кстати, можно запустить демо-инвестирование (или инвестирование с минимальновозможным депозитом) на счетах-кандидатах. И тогда как в спортивной лиге: худший ПАММ уходит из портфеля, а его место занимает один из ПАММов-кандидатов.

[lektor2010]

Сообщение от Харламов

Что еще раз убеждает меня в том , что чем больше памм счетов входят в ваш памм портфель , то больше эффективность у ваших инвестиций в целом . С такими подходами к инвестированию , можно увеличивать сумму в инвестициях до просто огромных , по вашим меркам и не бояться за свои деньги в инвестициях .

Я считаю что для того, что бы происходил постоянный рост вашего портфеля нужно в первую очередь не гнаться за прибылью, а построить вашу инвестиционную стратегию таким образом, что бы в ней вообще не было минусовых периодов. Даже когда все плохо пусть по итогам недели вы останетесь при своих - главное не просадка, которая будет постоянно отбрасывать вас назад. Лично у меня уже шестая неделя подрят проходит без просадок. Прибыль конечно не радует, но мая цель выйти на 1% в неделю и при неблагоприятном развитии ситуации не входить в просадку а оставаться при своих. Этого я поанирую добиваться за счет достаточного количества управляючих в моем инвестиционном портфеле.

[Гера]

Сообщение от valera

Если постоянно культивировать этот принцип, а по другому, наверное, и быть не может, то есть вероятность того, что со временем доходность портфеля будет незначительно расти. Но для этого необходимо определиться с колличеством собираемых ПАММ-счетов и по итогам определённого временного промежутка проводить ротацию. Параллельно, кстати, можно запустить демо-инвестирование (или инвестирование с минимальновозможным депозитом) на счетах-кандидатах. И тогда как в спортивной лиге: худший ПАММ уходит из портфеля, а его место занимает один из ПАММов-кандидатов.

Демо инвестирование не поможет правильно отобрать ) Что вам даст история. Но вот я сегодня убедилась , что реально в портфеле из 4 счетов может быть просадка у всех. Поэтому мое мнение, что если бы в портфеле удет больше счетов хотя бы около 7-10, то тогда только можно говорить о полной диверсификации, хоть кто-то будет покрывать затраты убыточных управляющих. И параллельно как вы правильно заметили иметь кандидатов в таком же количестве.

[valvin1]

Сообщение от Гера

Демо инвестирование не поможет правильно отобрать ) Что вам даст история. Но вот я сегодня убедилась , что реально в портфеле из 4 счетов может быть просадка у всех. Поэтому мое мнение, что если бы в портфеле удет больше счетов хотя бы около 7-10, то тогда только можно говорить о полной диверсификации, хоть кто-то будет покрывать затраты убыточных управляющих. И параллельно как вы правильно заметили иметь кандидатов в таком же количестве.

Счетов десять иметь было бы как раз то, что необходимо. Трудность заключается в том, что будет необходимо иметь не малое количество средств. Ведь каждый памм имеет свою минимальную сумму для инвестирования и порой она бывает не маленькой. Но в конечном итоге конечно же это будет хорошая страховка вложенных средств.

[Харламов]

Сообщение от Crosh

Лично я под увеличением количества управов со временем, вижу такой процесс. В начале торговли вы создали портвель с 3-4 ПАММ счетами, инвестировали в каждого некую сумму, в зависимости от процентного распределения, на конец торгового периода получили прибыль. Отсеяли не эффективные счета, а прибыль инвестировали в новые счета, которые вы думаете будут перспективны, и так после каждого торгового периода. Таким образом у вас в портфеле будут собираться ПАММ счета по принципу естественного отбора.

Если уж вы и начали вести аналогию с природой , термин естественный отбор , так вот в природе под естественным отбором понимают смерть организмов , что в переводе на инвестирование , смерть ваших денежек и где вы тогда будите брать деньги для инвестирования в новые паммы .

[antonull]

Сообщение от Форум

Счетов десять иметь было бы как раз то, что необходимо. Трудность заключается в том, что будет необходимо иметь не малое количество средств. Ведь каждый памм имеет свою минимальную сумму для инвестирования и порой она бывает не маленькой. Но в конечном итоге конечно же это будет хорошая страховка вложенных средств.

Поэтому я и придерживаюсь мнения, что с маленькой суммой для инвестирования не собрать хорошый памм портфель, так как будет нарушаться принцип диверсификации, который увеличивает надёжность наших инвестиций за счет большого колличество грамотных управляющих. Только с большим количеством топовых управляющих в портфеле, можно рассчитывать на максимальную сохранность вложенных средств.