Больше трейдеров - выше эффективность?

[zeher]

Сообщение от Crosh

Ну почему же не может. При выборе памм инструмента можно посмотреть состав памм счёта, и исходя не только из его характеристик но и в соответствии с составом, определить нужен ли он в портфеле, ну и если доля какого то управляющего больше нежели вы хотите, то можно с помощью доливок увеличить Жоли отдельных других счетов. Аот только есть ли в этом смысл, если мы выбираем инструмент, а не отдельные счёта входящий в его состав, да и врдяли будет эффективно брать в работу много инструментов, чтобы доля отдельного памм счёта была настолько значимой.

Что то вы таких сложностей наговорили что понять не могу, смотреть состав памм счета это как? как состав сборной по футболу? Из чего по вашему состоит памм счет? И что значит если доля управляющего больше чем мы хотим то ее можно увеличить с помощью доливок? Вы специалист по абракадабре? Мы отбираем счета в портфель не по какому то мифическому составу, а по показателям прибыльность просадка, при этом отбираем достаточное количество для диверсификации рисков, у всех может быть разное количество, но в среднем думаю около десяти.

[Crosh]

Сообщение от zeher

Что то вы таких сложностей наговорили что понять не могу, смотреть состав памм счета это как? как состав сборной по футболу? Из чего по вашему состоит памм счет? И что значит если доля управляющего больше чем мы хотим то ее можно увеличить с помощью доливок? Вы специалист по абракадабре? Мы отбираем счета в портфель не по какому то мифическому составу, а по показателям прибыльность просадка, при этом отбираем достаточное количество для диверсификации рисков, у всех может быть разное количество, но в среднем думаю около десяти.

)))) действительно намудрил немного. Я хотел сказать состав памм инструмента( индекса или фонда) и видя какие памм счета входять в его состав определять инструменты которые подойдут для вашего портфеля. Просто если говорить о множестве памм счетов в портфеле с помощью готовых инструментов, то получиться так что абсолютная доля в одном из счетов будет намного больше и как следствие распределение средств будет не наилучшим образом осуществелнно.

[galat]

Сообщение от WarnerDC

Возможно, вы правы. Вложить в пару-тройку Индексов легче, чем составить портфель из тех же 10 счетов (проверенно многими инвесторами). 10-12 счетов - это, скорее, портфель одного типа: умеренного или консервативного, тогда как 15-25 трейдеров предполагают смешанный портфель, куда входят даже новички и агрессоры. При небольшом количестве счетов (до 10, скажем), что априори предполагает эффективность, инвестор будет дисциплинированнее и выбирать только надежных управов, не допуская рисковых агрессоров в свой портфель.

Интересно какой подход будет более прибыльным? Ведь понятное дело если использовать агрессоров и новичков то потенциальная прибыль будет больше, однако за счет большого количества управляющих в портфеле эта прибыль будет размываться и портфель с небольшого количества консерваторов может принести больше прибыли.

[Brainsdonor]

Сообщение от iSergio

Интересно, как иногда практика расходится с теорией. Точнее сказать, как реальность влияет на практическое воплощение теоретического расчёта, во загнул! Раньше я считал, что пяти нормальных счетов вполне достаточно для прибыльного портфеля. В принципе. я и сейчас так считаю. Но вот на практике я себя более спокойно чувствую, когда счетов больше. Потому на данный момент минимальное комфортное число счетов для меня составляет 7-9, когда и контролировать несложно, и прибыльность нормальная.

Если есть столько капитала, позволяющего на 10 управляющих (как мне кажется это максимум, можно и 8 и обязательно минимальная сумма 100 долларов в каэжый), то это оптимальное количество управляющих. А если не секрет, при имеющихся 9 счетов, как Вы распределили по площадкам? кому отдаёте больше предпочтения? или раз на раз не приходится?

[vikvin]

Сообщение от Alisa

Просто есть определенный минимальный порог, при котором портфель будет сбалансированным.Как по мне, это от 7 до 10 трейдеров.Ниже получается маленькая диверсификация, а выше пока непонятно.В принципе в портфель можно и больше трейдеров включить, но основную часть капитала отдать под эти основный 7-10 трейдеров и еще 5 включить для диверсификации, но с меньшей суммой.

Чем больше трейдеров будет в вашем портфеле, тем сложнее будет ими управлять, проводить анализ и тратить на это больше времени. Если в вашем портфеле будет до 10 счетов, то этого будет вполне достаточно. Ведь подобрать подходящего трейдера тоже не так то и просто, который бы удовлетворял вашим запросам и вы имели возможность в него войти. Порог входа порой тоже немаленький.

[Skorpionis]

Сообщение от hufu

Если вносит такое количество управляющих в портфель, то думаю что лучше уже работать с индексами, все равно в индексы входят лучшие управляющие компании, и что бы они не были в россыпную то лучше держать в купе, и таким образом и входной минимальный порог будет, ведь в индексах он 100 долларов а если брать каждого по отдельности то может и денег не хватить.

В любом случае,если есть желание зарабатывать хорошие деньги,то нужно вкладывать больше,потому что со 100 долларов ничего не заработаешь,это только новички могут начинать с такой суммы. Если есть опыт,лучше сделать свой портфель со счетами,которые кажутся более прибыльными,может получится оптимизировать портфели и сделать лучше чем индекс.

[Vlados25]

Сообщение от Pro100Trader

Преимущество индекса заключается прежде всего в том, что в таком случае начинает работать закон больших чисел. Ведь чем больше выборка и вариационный ряд, тем лучше и нагляднее просматривается сама тенденция и тем меньше влияние шума. Тоже самое происходит когда человек инвестирует свои средства в индексы где количество управляющих от 10 и больше.

Согласен с вами, причем в это очень легко можно убедиться на практике. Сравните индексы с большим количеством управляющих - например и500 и с небольшим - например балансы. Частота просадок у первого индекса - примерно 7% убыточных недель в то время как у балансов этот показатель в 3-4 раза выше..

[Dr_many]

Сообщение от Vlados25

Согласен с вами, причем в это очень легко можно убедиться на практике. Сравните индексы с большим количеством управляющих - например и500 и с небольшим - например балансы. Частота просадок у первого индекса - примерно 7% убыточных недель в то время как у балансов этот показатель в 3-4 раза выше..

ну так то понятно чисто математически большее число участников не может повторить одно и тоже а вот небольшое запросто как бы и прибыли тоже так же сглаживаются вот в чем тут нужно золотую середину чтоль как делать и балансировать портфели например собрать большой но постепенно отсеивать аутсайдеров и добавлять новых и снова отсеивать.

[Инвестор]

Значит большая диверсификация лучше, чем распределение средств по 4-5 или 6-7 ПАММ-счетам. Хотя то, что индекс и500 работает, это же не значит, что и у инвестора портфель из, например, 20-25 ПАММ-счетов тоже будет эффективен. Для этого думаю действительно нужно произвести предварительное тестирование выбранных счетов, чтобы отобрать наиболее эффективные и безопасные.

[Виктор10]

Сообщение от galat

Интересно какой подход будет более прибыльным? Ведь понятное дело если использовать агрессоров и новичков то потенциальная прибыль будет больше, однако за счет большого количества управляющих в портфеле эта прибыль будет размываться и портфель с небольшого количества консерваторов может принести больше прибыли.

Тогда зачем иметь эту размытую прибыль с большого количества трейдеров, просто лучше делать ударение на качественны управляющих и притом консерваторов, тогда и большое количество просто не понадобится, а хватит и 8 штук. Но если будет больше, то мне кажется ничего плохого в этом нет, потом надо смотреть лучше и менять на более прибыльные счета, а времени для этого понадобится больше.