Больше трейдеров - выше эффективность?

[hufu]

Сообщение от iSergio

Вот и я считаю, что простое вложение средств в большое количество управляющих не может рассматриваться как самое эффективное. И как паз индекс 500 является хорошим подтверждением этому. Не знаю, как кому, но мне сложно считать эффективной работу портфеля, состоящего из 25 управляющих, который показывает доходность немногим больше одного процента. Тем более, что другой, в котором в 5 раз меньше счетов, прибыльнее почти вдвое.

Чем больше управляющих входит в инвестиционный портфель то это не значит что и прибыль будет больше. Ведь чем больше управляющих то и тем больше будет тех кто будет показывать отрицательный результат в итоге остальным придется диверсифицировать убыток своей прибылью. Если есть желания инвестировать в большое количество управляющих то можно просто инвестировать в несколько индексов.

[Brainsdonor]

Сообщение от Avita

Я думаю, что отобрав первоначально два-три десятка счетов, инвестировать во все не стоит. Лучше сначала отобрать те, которые нам наиболее интересны в плане надежности, стабильности и доходности, а уже потом инвестировать в 8-12 счетов их первоначально выбранных.

Больше ведь не означает лучше. Тут ещё вопрос смотря сколько инвестировать в каждый ПАММ-счёт. Если одинаковое количество, то что-то не вижу разницы в большом количестве. Надо иметь на примете несколько счетов, но выбирать максимум 8. Если же суммы позволяют эксперементировать, то малыми суммами лучше повыбирать перспективные агрессивные счета

[WarnerDC]

Сообщение от iSergio

Вот и я считаю, что простое вложение средств в большое количество управляющих не может рассматриваться как самое эффективное. И как паз индекс 500 является хорошим подтверждением этому. Не знаю, как кому, но мне сложно считать эффективной работу портфеля, состоящего из 25 управляющих, который показывает доходность немногим больше одного процента. Тем более, что другой, в котором в 5 раз меньше счетов, прибыльнее почти вдвое.

Средний доход Индекса, состоящего из 25 трейдеров, где-то на уровне 1,25% в неделю или 5% в месяц. Забавно, на этой неделе Индекс Платинум, состоящий из трех трейдеров, просел меньше, чем фонд, состоящий из семи - и в том и другом случае есть свен, а в большом Индексе просело куча управов, но там безубыток. Трудно придти к общему знаменателю, кому-то подходит 7-10 управляющих, а кому-то - 15-20, во втором случае будет больше стабильности при любых обстоятельствах.

[tatas]

Сообщение от Brainsdonor

Больше ведь не означает лучше. Тут ещё вопрос смотря сколько инвестировать в каждый ПАММ-счёт. Если одинаковое количество, то что-то не вижу разницы в большом количестве. Надо иметь на примете несколько счетов, но выбирать максимум 8. Если же суммы позволяют эксперементировать, то малыми суммами лучше повыбирать перспективные агрессивные счета

Конечно, суммы должны быть различными потому что только таким образом можно себя обезопасить и получить шанс на повышение своей прибыли. Если вкладывать одинаковое количество и в агрессоров и в консерваторов, то агрессоры могут перевесить и инвестор окажется в убытке. Здесь очень важно просчитать потенциальные убытки и прибыль каждого счета и после этого уже распределять между ними свои средства.

[valera]

Сообщение от Dele

Большинство инвесторов с опытом приходят именно к первому варианту, к инвестициям в долгосрок с закладыванием просадок и не большой, но стабильной прибыли. Зачастую это происходит после того как побыв на рынке пару-тройку лет приходит осознание, того что нельзя быть умнее рынка и игра с ним в кошки-мышки по снижению рисков не так эффективна как кажется.

К сожалению, мой стаж ПАММ-инвестирования далёк от трёх лет, поэтому осознание этого факта ко мне ещё только в пути. Тем более у меня перед глазами моя статистика по работе летом, которая однозначно даёт понять что стратегия уклонения от просадок на среднесрочном периоде работает. Не могу сказать, что она показывает 100%-ный результат, но просадке по ядру портфеля - вещь нечастая.

[Alisa]

Сообщение от serg1111

Лучше всего при составлении инвестиционного портфеля выбрать с десяток памм счетов, ну тех кто даже просто вам понравился или показывает нормальную прибыль. Ну а уже потом можно будет постоянно совершенствовать свой портфель, достигая при этом минимальных рисков и максимальной прибыльности. Так что если 20 памм счетов будут давать лучшую прибыль, то они будут оптимальным количеством.

Я думаю, что надо инвестировать в то количество счетов, которые вам подходят по эффективности, которые проанализированы и подходят под оптимальное соотношение просадка/прибыль, а не специально набирать недостающее количество из счетов, которые в принципе в этом портфеле и не нужны, но надо набрать количество, чтобы якобы была больше эффективность.

[Инвестор]

Да ситуация в консервативном фонде показывает, что и относительно большое количество управляющих не панацея от убытков. Хотя возможно портфель наподобие индекса и500 и минимизирует эти убытки. Но опять-таки инвестору еще нужно постараться создать такой эффективный портфель из 25 ПАММ-счетов, это очень непростая задача.

[hufu]

Сообщение от Инвестор

Да ситуация в консервативном фонде показывает, что и относительно большое количество управляющих не панацея от убытков. Хотя возможно портфель наподобие индекса и500 и минимизирует эти убытки. Но опять-таки инвестору еще нужно постараться создать такой эффективный портфель из 25 ПАММ-счетов, это очень непростая задача.

Дело в том что надо еще найти 25 управляющих которых стоит добавлять в свой портфель. Например столько консерваторов точно с одного ДЦ не на собирается. Тем более взять 5-ть проверенных временем управляющих будут показывать лучший результат по итогам чем портфель с 25 управов. Как по мне то лучше минимизировать число управляющих в портфеле чем наоборот увеличивать.

[valera]

Сообщение от Инвестор

Да ситуация в консервативном фонде показывает, что и относительно большое количество управляющих не панацея от убытков. Хотя возможно портфель наподобие индекса и500 и минимизирует эти убытки. Но опять-таки инвестору еще нужно постараться создать такой эффективный портфель из 25 ПАММ-счетов, это очень непростая задача.

Вы меня простите, но ситуация сложилась так, что у консерваторов из семи управляющих одномоментно просели четыре! Причём два из них принесли инвесторам минус в 4.63% и 7, 74%. А убыток по фонду всего 1.5% инвесторам! Вполне. кстати консервативный убыток. который фонд может перекрыть за неделю или две прибыльной работы.

Кроме того, этот пример не совсем характерен. Портфель из семи управляющих нельзя назвать портфелем с достаточной деверсификацией. Тем более статический портфель. Например сравните, как в последнее время уменьшался КИ Свена - всё потому, что трейдер держал плавающую просадку. А из фонда его по этой причигне не уберёшь.

[Leos]

Сообщение от hufu

Чем больше управляющих входит в инвестиционный портфель то это не значит что и прибыль будет больше. Ведь чем больше управляющих то и тем больше будет тех кто будет показывать отрицательный результат в итоге остальным придется диверсифицировать убыток своей прибылью. Если есть желания инвестировать в большое количество управляющих то можно просто инвестировать в несколько индексов.

Такой недостаток можно скорректировать, если убирать из портфеля те счета, которые могут уйти в просадку, поэтому качество портфеля будет повышаться. Однако, такая стратегия в любом случае не позволит точно рассчитать количество счетов: 7-10 или 15-20 в портфеле. На мой взгляд основным фактором является объем капитала и предпочтения самого инвестора.