Анализ работы управляющего ПАММ-счета

[VVS]

Сообщение от Гера

Нашла интересный сайте, где есть много счетов с разных площадок, так деятельность управляющих там измеряется коэффициентами Сортина, Калмара и Шарпа. Хочу поподробнее на них остановиться. К. Калмара- это отношение средней прибыли по счету к максимальной просадке, чем он выше тем лучше работает управ. К. Сортино- отношение доходности к риску стратегии, т.е. на сколько стратегия подвержена риску. К. Шарпа - отношение прибыли к риску, насколько счет устойчив к потерям, чем он больше- тем лучше.

Все как-то сразу ополчились, на формулы, на сложность, на избыточность информации, даже странно, огромное количество сообщений, указывало на то, что многие пытаются анализировать на основе теории вероятности, мат ожидания, а тут вдруг коэффициенты сложными стали, странно. Но, что хочу сказать, кому не интересно, тот, наверное просто не будет читать, а вот мне, к примеру, было бы интересно.

[Sietta]

Сообщение от Thundermen

Это какие то расчетные формулы, я вот что подумал для новичков это будет ваще темный лес)) раз вы нашли такую информацию так создайте соответствующую ветку может среди пользователей ресурса найдется тот кого это заинтересует. пока в основном анализ не коэффициентами измеряем а так сказать на глаз этого более чем достаточно, я проанализировал памм счет Максима 5000290 и могу точно сказать что у него одна открытая сделка видимо убыточная, и доход по недели -4.08 % отсюда вывод до этого он не был представлен не в каких индексах и фондов, теперь как представлен дела пошли не очень, может не стоило?...

А на мой взгляд, для новичка напротив, будет намного понятнее такая информация. По крайней мере, анализировать счет можно без самостоятельного проведения всех расчетов. Кстати, на счет ветки - согласна, если есть желание заниматься сбором информации подобной, то было бы полезно для многих, я думаю.

[ivis]

Сообщение от Гера

Нашла интересный сайте, где есть много счетов с разных площадок, так деятельность управляющих там измеряется коэффициентами Сортина, Калмара и Шарпа. Хочу поподробнее на них остановиться. К. Калмара- это отношение средней прибыли по счету к максимальной просадке, чем он выше тем лучше работает управ. К. Сортино- отношение доходности к риску стратегии, т.е. на сколько стратегия подвержена риску. К. Шарпа - отношение прибыли к риску, насколько счет устойчив к потерям, чем он больше- тем лучше.

Вот наверное не со всех площадок можно взять управляющих в такой обзор. Я так предполагаю, что анализ делается по мониторингу, желательно независимому. А если мониторинга нет, как например в фх-тренде, то как можно судить о представленных параметрах в виде разных коэффициентов? Приходится обращать внимание на капитал управляющего и лотность с которой он работает.

[martinish]

Сообщение от ivis

Приходится обращать внимание на капитал управляющего и лотность с которой он работает.

Так ведь это самое главное, то что необходимо при анализе торговли на счете. Первая задача инвестора это определить какие риски применяются в торговле управляющего. И что как не загрузка депозита, то есть соотношение торгового объема к капиталу на памме дает такую информацию..?

[ivis]

Сообщение от martinish

Так ведь это самое главное, то что необходимо при анализе торговли на счете. Первая задача инвестора это определить какие риски применяются в торговле управляющего. И что как не загрузка депозита, то есть соотношение торгового объема к капиталу на памме дает такую информацию..?

Тут можно еще немножко разделить. Есть общий капитал на памме и есть капитал личный - управляющего паммом. Я например, в последнее время стараюсь смотреть как работает управляющий относительно лоты-личный капитал. Поскольку ситуация, что управляющий заходит в КУ минусовый, мне не нравится. Так любой инвестор выведя инвестицию может завалить такой памм.

[Redmen]

Полагаю что для полного анализа работы счета по маниторингу ПАММ счета не сделать. Для того что бы все увидеть и риски и просадку и текущую просадку необходим детализированный отчет со счета. Именно в нем можно провести анализ работы управляющего, какие пары, лотность процент прибыли и процент просадки, а так же высчитать мани менеджмент рисков сделок

[Sietta]

Сообщение от Redmen

Полагаю что для полного анализа работы счета по маниторингу ПАММ счета не сделать. Для того что бы все увидеть и риски и просадку и текущую просадку необходим детализированный отчет со счета. Именно в нем можно провести анализ работы управляющего, какие пары, лотность процент прибыли и процент просадки, а так же высчитать мани менеджмент рисков сделок

А на мой взгляд вполне достаточно общих сводных данных и процентного соотношения прибыльности/убыточности торговли, так же, всегда в параметрах счета можно увидеть просадки - допустимые и те, которые были на счете по факту. Этих данных вполне достаточно для проведения анализа счета - ведь не все управы подробные мониторинги дают.

[Dele]

Сообщение от Sietta

А на мой взгляд вполне достаточно общих сводных данных и процентного соотношения прибыльности/убыточности торговли, так же, всегда в параметрах счета можно увидеть просадки - допустимые и те, которые были на счете по факту. Этих данных вполне достаточно для проведения анализа счета - ведь не все управы подробные мониторинги дают.

Зачастую многие выбирают данные о которых Вы писали, но надо понимать, что этого можеь быть мало.Например, управляющий пересиживает, у него будет отличня статистика по отношению прибыльных к убыточным сделкам, но он реально пактически слитватор. А с другой стороны может быть трейдер с отношением отрицательных и положительных сделок 60 на 30 и он вроде бы плохой трейдер, но его отрицательные сделки 30 пунктов, а положительыне 100 и он отличный трейдер.

[Thundermen]

Сообщение от Sietta

А на мой взгляд, для новичка напротив, будет намного понятнее такая информация. По крайней мере, анализировать счет можно без самостоятельного проведения всех расчетов. Кстати, на счет ветки - согласна, если есть желание заниматься сбором информации подобной, то было бы полезно для многих, я думаю.

По формулам подбирать в портфель памм счета для новичка думаете легче? ну не знаю если им непросто на статистических простых данных работать что уж говорить о формулах. Анализировать конечно нужно если этим не заниматься вы не когда не станете успешным инвестором получается вы просто играете а не вдумчиво работаете.

[Гера]

Сообщение от ivis

Вот наверное не со всех площадок можно взять управляющих в такой обзор. Я так предполагаю, что анализ делается по мониторингу, желательно независимому. А если мониторинга нет, как например в фх-тренде, то как можно судить о представленных параметрах в виде разных коэффициентов? Приходится обращать внимание на капитал управляющего и лотность с которой он работает.

Многие счета и с форекс тренда на независимых ресурсах стоит только поискать или задать в поисковике например " рейтинг памм счетов" И можно найти много информации по памм счетам, и анализировать с другого ракурса ПАММ-счет, а не только с тех данных , что предоставлены на площадке. По крайней мере можно увидеть просадку за период и посмотреть графики доходности.