Больше трейдеров - выше эффективность?

[Гера]

Сообщение от WarnerDC

Инвестору не стоит рассчитывать на минимизацию потерь (просадок), даже если трейдеров больше. Да, когда много трейдеров - процент прибыли усредняется, но, с другой стороны, собрав портфель в разнобой из 25-30 трейдеров найдутся 5-6 счетов, которые могут попасть на убытки и соответственно ваш портфель может уйти в убыточную зону. Даже если в портфеле инвестора из 10 счетов просядут 2-3, не факт что будет общий минус - многое зависит от величины просадок просевших счетов (главное, чтобы ими не были агрессоры) и величины прибыли тех управов, которые показали плюс.

Все верно. большое количество трейдеров в портфеле может только означить, что есть также риск проседать не 1 или 2 счетам а больше. Есть шанс минусовать портфелю из 25 счетов , такой же шанс есть и у портфеля и 5 счетов, дело больше не в количестве а в качестве сборки этого портфеля, на сколько управляющие будут работать в команде и от доли этих управляющих в портфеле. Мне например достаточно подобрать 12 качественный счетов ( середнячок) и я буду довольна )

[galat]

Сообщение от пульт

25 топ трейдеров это даже более чем достаточно. Некоторым достаточно будет выбрать и 5 самых успешных в рейтинге трейдерской таблицы для достижения необходимых целей. Но а 1,77% в неделю это достаточно не много. По скольку с 100$ это даже не 2$ прибыли получается. Для такой прибыли и депозит для инвестирования понадобится большой. Примерно начинать нужно с 100 000$, чтоб эти 2% были ощутимы, Ито при выводе из ВЭБ мани вы потеряете комиссию в размере 0.8% от общего депозита. Так что эта прибыль врезается почти в два раза. Да и банк даёт больше процентов годовых. Что-то типа 7% в год при инвестировании. Так что либо сложить средства в управление более чем под 7% годовых, либо же уже банк... Не думаю что количество трейдеров, больше чем не большое как-то сможет повлиять на доходность

Что у вас с рассчетами? 1.77% в неделю это более 6% в месяц а с учетом реинвестирования до 100% годовых. Назовите банки которые предлагают вам больше?

А по поводу количества управляющих - инвестировать в 5 памм счетов слишком рискованно, так как даже небольшая просадка процентов в 20 одного из них сразу загонит ваш портфель в просадку на 4% а это достаточно много и совсем не консервативно.

[Midas]

Сообщение от galat

Что у вас с рассчетами? 1.77% в неделю это более 6% в месяц а с учетом реинвестирования до 100% годовых. Назовите банки которые предлагают вам больше?

А по поводу количества управляющих - инвестировать в 5 памм счетов слишком рискованно, так как даже небольшая просадка процентов в 20 одного из них сразу загонит ваш портфель в просадку на 4% а это достаточно много и совсем не консервативно.

Согласен, только 25 счетов вс равно всегда не будут прибыль приносить, может это период такой удачный, что большинство в плюсах , если не все, но теоретически можно же представить что просадка будет сразу у 5 и более счетов из 25, хотя в индексе многие повторяются управляющие, но риск есть.

[galat]

Сообщение от Midas

Согласен, только 25 счетов вс равно всегда не будут прибыль приносить, может это период такой удачный, что большинство в плюсах , если не все, но теоретически можно же представить что просадка будет сразу у 5 и более счетов из 25, хотя в индексе многие повторяются управляющие, но риск есть.

Хорошо, давайте допустим что из 25 памм счетов в портфеле 5 допустят просадку по 10% для инвестора каждый. По портфелю мы получим убыток в размере 2% что совсем не критично. А теперь представьте если у вас в портфеле 5 памм счетов и 3 из них выдадут просадку по 10% - просадка по портфелю в таком случае составит 6% что уже куда более ощутимо.

[Thundermen]

Сообщение от Tatyr1988

Так и делают , особенно если у инвесторов не хватает денег для сбора портфеля из отдельных ПАММ счетов . Все инвесторы пытаются защитить свои деньги путем набора большого количества ПАММ счетов в портфеле , даже если инвестиции идут в ПАММ индексы и фонды .Ну а то , что от этого падает прибыльность портфеля , то это плата за безопасность .

Согласен плата за безопасность пусть так, но я еще пойму если портфель из 10 управляющих но когда в два раза больше такая безопасность уже через всякой мере, не очень то таким составом будет управлять удобно, рекомендовал бы маленький портфель 5-10 трейдеров и достаточно.

[Redbook]

Сообщение от asirisa

В том то и дело . что очень глубокая диверсификация способна значительно снижать прибыль по портфелю . Поэтому в зависимости от типа портфеля по торговой стратегии инвестор должен собирать необходимое количество инструментов .но в любом случае вряд ли есть необходимость иметь более 15 счетов в портфеля .а для консервативного портфеля хватит и 5-8 счетов.

Думаю, что большое значение имеет соотношение консервативных, умеренных и агрессивных ПАММ-счетов. Один агрессивный счет может перекрыть прибыль пяти консервативных, как впрочем и их убытки. Хотя это может быть и другое число, важно вычислить это соотношение. При значительном количестве счетов в портфеле уменьшаются не только риски, но и прибыль.

[WarnerDC]

Сообщение от Redbook

Думаю, что большое значение имеет соотношение консервативных, умеренных и агрессивных ПАММ-счетов. Один агрессивный счет может перекрыть прибыль пяти консервативных, как впрочем и их убытки. Хотя это может быть и другое число, важно вычислить это соотношение. При значительном количестве счетов в портфеле уменьшаются не только риски, но и прибыль.

Если на 5 консервов будет всего один агрессор, то надо понимать, что убыток последнего едва ли компенсируется прибылью первых. В этом случае агрессоров должно быть больше, скажем, 3-4, это будет мини-портфель к основному, консервативному. Если портфель состоит из 10 счетов, шести которым принадлежат основная доля капитала (скажем, 80-90%) из-за их консервативности, а четырем другим меньшая доля из-за их агрессивности, то это и будет прагматичным (разумным) соотношением количества счетов.

[serg1111]

Сообщение от WarnerDC

Если на 5 консервов будет всего один агрессор, то надо понимать, что убыток последнего едва ли компенсируется прибылью первых. В этом случае агрессоров должно быть больше, скажем, 3-4, это будет мини-портфель к основному, консервативному. Если портфель состоит из 10 счетов, шести которым принадлежат основная доля капитала (скажем, 80-90%) из-за их консервативности, а четырем другим меньшая доля из-за их агрессивности, то это и будет прагматичным (разумным) соотношением количества счетов.

Не всегда и обязательно включать в свой инвестиционный портфель агрессивные памм счета. Когда на депозите будет большая сума, то в инвестиционный портфель можно включить и 10 памм счетов консерваторов. Но думаю что максимально можно иметь в портфеле до 20 памм счетов, если будет больше то просто не реально будет проследить за всеми управляющими.

[Laborant]

Сообщение от Redbook

Думаю, что большое значение имеет соотношение консервативных, умеренных и агрессивных ПАММ-счетов. Один агрессивный счет может перекрыть прибыль пяти консервативных, как впрочем и их убытки. Хотя это может быть и другое число, важно вычислить это соотношение. При значительном количестве счетов в портфеле уменьшаются не только риски, но и прибыль.

Вот и нужно , что бы в большом консервативном ПАММ портфеле не находилось место для агрессивных ПАММ счетов . Все равно эти агрессивные счета сильно не влияют на работу этого портфеля , из-за малой доли в портфеле , а возни с этим агрессивным счетом очень много , жалко времени которое можно провести с большей пользой .

[ivis]

Сообщение от serg1111

Не всегда и обязательно включать в свой инвестиционный портфель агрессивные памм счета. Когда на депозите будет большая сума, то в инвестиционный портфель можно включить и 10 памм счетов консерваторов. Но думаю что максимально можно иметь в портфеле до 20 памм счетов, если будет больше то просто не реально будет проследить за всеми управляющими.

Я к стати сегодня моделировал ситуацию с портфелем, в основе которого находятся старожилы площадок пантеона и фх-тренда. Взял период от начала 2014 года и до настоящего момента. Пполучилось, что портфель из 20 паммов всего на 0,3% в среднем за неделю, имеет прибыли меньше, чем портфель из 10. Но сами понимаете, где риски меньше . Хотя с с другой стороны меня удивило то, что просадок больше 1% в неделю, не было за все время.