Больше трейдеров - выше эффективность?

[FirstX]

Сообщение от ivis

Надо сказать, что у меня в портфеле были и новички. Вполне может быть, что если бы в составе были управы из нового индекса, то даже при таком количестве в 20 паммов, портфель бы приносил неплохую прибыль. Я просто в начале того эксперимента не моделировал ситуацию с разными управами. Да и что было моделировать, если там три-четыре памма из новичков, которые периодически менял.

Конечно, даже большое количество счетов способны приносить прибыль по портфелю и вполне возможно, что она будетболее менее стабильной, но за счёт усреднения на высокие результаты инвестору лучше не расчитывать. Однако, если набирать нормальных счетов побольше, то безопасности в портфеле прибавится. Поэтому всё зависеть будет от целей инвестора: если он нацелен на большую стабильность, то может брать побольше счетов, а если больше на прибыльность, то меньше счетов, но точнее выбирая инструменты. И вряд ли оба варианта нельзя будет называть не эффективными.

[ivis]

Сообщение от rudzaki

Ваш вопрос решается, дело в том, что вероятность того, что все счета просядут одновременно - крайне мала, более того, заранее перед формированием портфеля можно определить те счета, которые проседают одновременно, то есть те счета, в основе работы которых лежат близкие торговые системы, для этого необходимо сложить показатели таких счетов по торговым периодом. Таким образом вы сможете исключить те счета, которые коррелируют и создать безопасный портфель.

На счет кореляции в работе разных управляющих, мне кажется это слишком ненадежно. Например два управа ведут торговлю по одному инструменту и приблизительно одинаковая ТСка. Но ведь нет гарантии, что в будущем они будут работать в одно и то же время. Поэтому результаты будут разные. А к тому один работал и словил минус, а другой был занят другими делами и просто пропустил тот минус . Но то что с десяти паммов может просесть сразу и три-четыре, я соглашусь на 100%.

[Midas]

Сообщение от Thundermen

Очень хорошо что есть такой опыт, вот новичкам которые думают что больше трейдеров то все они будут зарабатывать всегда, ваш пример показывает что оказывается что возле ноля все будет, индивидуальный случай но заставит задуматься, почему я и считаю что 5-7 управляющих отличных эффективно будут торговать и портфель будет стабильно накапливать прибыль.

А вот новый индекс создал из 25 счетов теперь можно понаблюдать насколько будут эффективны столько счетов впортфеле приравной доле каждого управляющего. Чисто по практике интересно сколько такой большой портфель большая часть которых умеренные счета будут приносиьь прибыли. Не у каждого есть такой портфель из хотя бы 20 счетов.

[asirisa]

Сообщение от Midas

А вот новый индекс создал из 25 счетов теперь можно понаблюдать насколько будут эффективны столько счетов впортфеле приравной доле каждого управляющего. Чисто по практике интересно сколько такой большой портфель большая часть которых умеренные счета будут приносиьь прибыли. Не у каждого есть такой портфель из хотя бы 20 счетов.

думаю , это очень многим будет интересно . так как очень много споров , сколько трейдоров должно быть в портфеле и как это будет работать на практике. так как мнения инвесторов в количестве трейдоров очень сильно расходятся. Здесь это можно будет понаблюдать на практике. мне интересно из такого количество трейдоров сколько могут сразу уходить в просадку.

[Avita]

Сообщение от Midas

А вот новый индекс создал из 25 счетов теперь можно понаблюдать насколько будут эффективны столько счетов впортфеле приравной доле каждого управляющего. Чисто по практике интересно сколько такой большой портфель большая часть которых умеренные счета будут приносиьь прибыли. Не у каждого есть такой портфель из хотя бы 20 счетов.

Я считаю, что 25 счетов в портфеле - это слишком много. Для меня хватает вполне для надежной работы портфеля и 5-6 счетов. Но тут нужно смотреть по типам счетов, портфель из которых вы предпочитаете собирать. Конечно, если это счета умеренные и не слишком надежные, то лучше распределять средства на 5-10 таких счетов, плюс я бы добавила 3-5 консервативных счета для большей безопасности.

[FirstX]

Сообщение от Avita

Я считаю, что 25 счетов в портфеле - это слишком много. Для меня хватает вполне для надежной работы портфеля и 5-6 счетов. Но тут нужно смотреть по типам счетов, портфель из которых вы предпочитаете собирать. Конечно, если это счета умеренные и не слишком надежные, то лучше распределять средства на 5-10 таких счетов, плюс я бы добавила 3-5 консервативных счета для большей безопасности.

Согласен, что нужно всегда обращать внимание на тип инструментов, которые добавляются, чтобы понять насколько нужно расширить портфель для надёжности. Для меня,например, вполне достаточно счетов 5-8, чтобы мой портфель приносил мне нормальную прибыль, но я работаю в основном с консерваторами и умеренными, а если уже добавлять агрессоров, то и портфель может быть уже побольше, чтобы и безопасность была, и прибыль на хорошем уровне, что и есть эффективность.

[Midas]

Сообщение от Avita

Я считаю, что 25 счетов в портфеле - это слишком много. Для меня хватает вполне для надежной работы портфеля и 5-6 счетов. Но тут нужно смотреть по типам счетов, портфель из которых вы предпочитаете собирать. Конечно, если это счета умеренные и не слишком надежные, то лучше распределять средства на 5-10 таких счетов, плюс я бы добавила 3-5 консервативных счета для большей безопасности.

Да сам так считаю только доказать никак не могу потому что у меня столько средств нет для того чтоб инвестировать в столько счетов чтоб равномерно так как в индексе разложить если брать среднюю минималку за 1000 долларов в каждый памм чтоб ровно все было распределено то тогда надо денег 25к для такого портфеля. У меня же только 5 счетов и сейчас 2 индекса в итоге 7 всего и на большее не хватает средств. Вот и вся эффективность ) А прибыль не хуже ).

[valera]

Сообщение от ivis

На счет кореляции в работе разных управляющих, мне кажется это слишком ненадежно. Например два управа ведут торговлю по одному инструменту и приблизительно одинаковая ТСка. Но ведь нет гарантии, что в будущем они будут работать в одно и то же время. Поэтому результаты будут разные. А к тому один работал и словил минус, а другой был занят другими делами и просто пропустил тот минус . Но то что с десяти паммов может просесть сразу и три-четыре, я соглашусь на 100%.

Пробовал я анализировать и подгонять портфель в том числе и по корреляциолнной составляющей, но оставил эту затею. Неразрешённым оказзался вопрос как с трейдерами, работающими с несколькими валютными парами, таки и работающим по одной но с разными подходами и разными рисками. Поэтому оставил я эту идею в глобальном масштабе, но изредка, бывает, применяю при выборе одного кандидата из двух счетов.

[zeher]

Сообщение от Географ

Вырастет не прибыль. Чисто в теории может вырасти только безопасность, а прибыль будет даже меньшей (огромное количество счетов усредняет прибыль). Ещё важно, чтобы все счета были одинакового типа, и по просадке и по доходности. В общем, имели похожие риски. Только так будет выполнена диверсификация. И чем больше будет таких счетов - тем она будет сильнее.

Я понимаю о чем вы говорите, да, распределяя средства на несколько счетов мы уменьшаем риски потерять из за ошибки трейдера, размещая в разные компании, уменьшаем не торговые риски, это все понятно и логично, но вопрос то в другом, я думаю что нет смысла увеличивать счета до бесконечности. Ну есть какое то оптимальное количество счетов выше которого эффективность уже увеличиваться не будет, ну из за той же невнимательности инвестора (невозможно качественно мониторить большой объем информации одному человеку.)

[Mihalina]

Сообщение от Avita

Я считаю, что 25 счетов в портфеле - это слишком много. Для меня хватает вполне для надежной работы портфеля и 5-6 счетов. Но тут нужно смотреть по типам счетов, портфель из которых вы предпочитаете собирать. Конечно, если это счета умеренные и не слишком надежные, то лучше распределять средства на 5-10 таких счетов, плюс я бы добавила 3-5 консервативных счета для большей безопасности.

Я вообще считаю что если в готовом сформированном портфеле инвестора много счетов и большая часть из них относяться к агрессивным то эффективности у такого портфеля будет намного меньше чем просто даже у одного но консервативного Памма.Если инвестор получает хорошую прибыль инвестируя в один Памм счёт и его это устраивает тогда такой способ более эфективен.