Больше трейдеров - выше эффективность?

[Географ]

Сообщение от Niagara

А почему именно 6? Для 1000 долларов, на мой взгляд, многовато. Во-первых, - трудно сопровождать, во-вторых,- хотя бы 1 из 6 этих инструментов подведет. Поэтому проще найти 2-3 надежных счета и работать с ними. Ну и не забываем, что минимальная инвестиция у надежных счетов 1000 долларов как раз.

Ну 6 это в среднем. На самом деле, все любят цифру в 5-7 счетов. И это совсем не много, это нормально. 1000$ долларов можно без проблем разбить на 5 счетов, по 200$ на такие топовые инструменты, как индексы или фонды, ну а в чистые памм такую сумму действительно не имеет смысла разбивать, когда минимальный порог под 500$.

[IRON55]

На мой взгляд, лучше сразу начать работать с большой суммой и инвестировать в проверенные счета, чем пытаться раскрутить капитал со 100 долларов. Инвестирование - дело больших капиталов по умолчанию, а не азартная игра. Я убежден, что портфель может состоять буквально из 2-3 инструментов, и быть при этом надежным.

[Инвестор]

Главное чтобы на площадке было столько надежных ПАММ-счетов, так как если их наберется, например, 10-15 штук, то и увеличивать портфель до 30 ПАММ-счетов явно не стоит. Другое дело если качественных ПАММ-счетов на площадке действительно много, то можно попытаться сформировать максимально эффективный портфель.

[nikolja07]

Сообщение от IRON55

На мой взгляд, лучше сразу начать работать с большой суммой и инвестировать в проверенные счета, чем пытаться раскрутить капитал со 100 долларов. Инвестирование - дело больших капиталов по умолчанию, а не азартная игра. Я убежден, что портфель может состоять буквально из 2-3 инструментов, и быть при этом надежным.

Да. 2-3 проверенных консерватора и можно сформировать надежный портфель, но эффективность данного портфеля будет оставлять лучшего в плане получаемой прибыли от инвестиций. Другое дело когда в портфеле более десятка памм счетов и сумма инвестиций инвестора от 1к, так и получается наибольшая эффективность, ведь по сути инвестор при большем количестве памм счетов у себя в портфеле получает прибыль как от агресоров так и от консерваторов, я имею ввиду ситуацию когда инвестор набирает в свой портфель разные памм счетоа в том числе и агресивные.

[Demonchikkiev]

Сообщение от Харламов

Если не будите включать в свой портфель агрессивные памм счета , то вам и десяти счетов в портфеле будет достаточно для нормальной диверсификации . Ну а если решитесь включить агрессивный счет , то на него нужно минимум десять консервативных счетов , что бы снизить его влияние на портфель .

Не обязательно, что бы пару агрессоров было, хватит на них и 6 например консерваторов, соотношение я думаю должно быть 1 к 3, то есть на одного агрессивного трейдера-управляющего - три, что бы таким делом была диверсификация и так же взаимоотношение пропорциональное между результатами первых и вторых. На самом деле портфель и его количество определяется по ходу поиска ПАММ-счетов.

[Харламов]

Сообщение от Demonchikkiev

Не обязательно, что бы пару агрессоров было, хватит на них и 6 например консерваторов, соотношение я думаю должно быть 1 к 3, то есть на одного агрессивного трейдера-управляющего - три, что бы таким делом была диверсификация и так же взаимоотношение пропорциональное между результатами первых и вторых. На самом деле портфель и его количество определяется по ходу поиска ПАММ-счетов.

Нет ну это соотношение явно не справедливо , потерю 30 процентов вашего депозита консерваторы долго потом будут отрабатывать , не менее трех месяцев им для этого понадобится . Так что собирая портфель и включая туда агрессоров нужно иметь соотношении не менее чем 1 к 10 .

[Lawanski]

Сообщение от Demonchikkiev

Не обязательно, что бы пару агрессоров было, хватит на них и 6 например консерваторов, соотношение я думаю должно быть 1 к 3, то есть на одного агрессивного трейдера-управляющего - три, что бы таким делом была диверсификация и так же взаимоотношение пропорциональное между результатами первых и вторых. На самом деле портфель и его количество определяется по ходу поиска ПАММ-счетов.

Я с вами согласен, так как действительно соотношения в портфеле консерваторов к агрессорам 1к3 является довольно таким оптимальным. Ведь ясное дело, что инвестор 30% не будет инвестировать в одного агрессора, а распределит их как минимум на 5, значит и 30% потери никогда не будет, максимум, что может быть это потеря не более 10%, которую можно будет отработать немного больше чем за месяц.

[AlexStorm]

Сообщение от Харламов

Нет ну это соотношение явно не справедливо , потерю 30 процентов вашего депозита консерваторы долго потом будут отрабатывать , не менее трех месяцев им для этого понадобится . Так что собирая портфель и включая туда агрессоров нужно иметь соотношении не менее чем 1 к 10 .

У всех разное представление об оптимальности агрессоров и консерваторов в портфелях - если рассчитывать на среднесрочные инвестиции то Ваш вариант более оптимальный - 1 к 3 другие рассчитывают исходя из того что инвестиции в них будут краткосрочными - т.к. вложения на более длительные сроки учитывая большой риск и сроки жизни агрессивных счетов несут большие риски...

чтобы составлять такие отношения как 1 к 3 нужно быть активным инвестором и рассчитывать не только на статистику но и на удачу...

в моем понимании инвестирования расчеты на удачу не приемлемы и мне ближе ваш вариант даже на короткий срок инвестирования в агрессивные счета.

[ataman]

Сообщение от Lawanski

Я с вами согласен, так как действительно соотношения в портфеле консерваторов к агрессорам 1к3 является довольно таким оптимальным. Ведь ясное дело, что инвестор 30% не будет инвестировать в одного агрессора, а распределит их как минимум на 5, значит и 30% потери никогда не будет, максимум, что может быть это потеря не более 10%, которую можно будет отработать немного больше чем за месяц.

Цифры очень грубо подбиты. Неужели нет такой математической вероятности, что 5 агрессивных счетов сольются? Или хотя бы, что 5 агрессов одновременно дадут просадки? Шанс этого бовольно велик, однако уменьшается с увеличением количества трейдеров в портфеле. Однако происходит полная путаница, а проценты слишком усредняются и получается такой же консервативный доход.

[IRON55]

Сообщение от ataman

Цифры очень грубо подбиты. Неужели нет такой математической вероятности, что 5 агрессивных счетов сольются? Или хотя бы, что 5 агрессов одновременно дадут просадки? Шанс этого бовольно велик, однако уменьшается с увеличением количества трейдеров в портфеле. Однако происходит полная путаница, а проценты слишком усредняются и получается такой же консервативный доход.

Согласен, как минимум надо частоту просадок учитывать. Для агрессивных счетов это важнейший показатель, на мой взгляд, т.к. позволяет понять, какова вероятность не получить убыток в тот конкретный инвестиционный период, в который вы собираетесь инвестировать в определенные агрессивные счета. Таким образом, вы сможете рассчитать возможную прибыль по портфелю в целом.