Эффективная работа счёта и каково его влияние на портфель.

[Bagira]

Сообщение от Tr@der

Вот тоже долго думал, отдать средства на управления 4-5 управляющим, с наиболее высокой прибылью. Но с другой стороны, риски высокие получаются, да...

В общем, я моделировал различные портфели, состоящие из умеренных трейдеров, но в разном количестве и с разными пропорциями. В конечном счете получилалась примерно одинаковая доходность, но с большим количеством счетов меньшая максимальная доходность и просадка. Так что как по мне, 9-11 счетов - оптимальный вариант. А вот если разбавлять консервативными счетами, то уже падает доходность.

Показали бы в кого вы инвестировать хотели, понятие наиболее прибыльное растяжимое можно вложить в БПМ или новичков взять Меркурий и ему подобных разные портфели будут, если на прибыль делаете портфель то надо брать не новичков а опытных управляющих, БПМ, Валекс, 5000242, Лион, Ахмедос, от них эффективность будет больше.

[FanTomatos]

Сообщение от Alisa

50% можно отдать 3 локомотивным счетам, а остальные 50% - еще 10 второстепенным.Тоже вариант неплохого портфеля с большей диверсификацией, но сохраняющей принцип главного счета в портфеле.А какая разница, какого размера портфель у инвестора, эффект локомотива выражается в процентном увеличении прибыльности портфеля, разницы в капитале никакой нет.

Какие то нечетные будут распределения по 25 процентов в два локомотива а остальные 50 процентов распределить из того сколько трейдеров. Обязательно что ли иметь локомотив, или можно и без него обойтись, кто не будь распределяет ровно на всех? а то я хочу понять вот вложу я в топ 15 фонд там прибыль 1.5 процента вроде как может быть, а в консервативном у меня 1 процент в неделю, но вложить хочу 300 долларов и столько же на консервативном, стоит ли ставить на топ 15 или и так сойдет.

[Фейрик]

Сообщение от IRON55

Надо понимать, что надежных счетов не бывает. Доверять одному счету ни в коем случае нельзя. Я сам с этим сталкивался, думал, что один топовый консервативный счет, - это залог моего успеха. Большая просадка не заставила себя долго ждать. Таким образом, нельзя ставить работу конкретного счета в зависимость от работы портфеля в целом.

Ну, у консервативных счетов большие просадки не бывают, а, иначе счет бы не считался консервативным. Но, с другой стороны, если даже просадка будет небольшая, но в этом счете будет большая доля средств, потому что инвестор его выбрал в качестве главного, то она все равно будет ощутима для портфеля.

[user100]

Сообщение от Midas

Не знаю, если 10 счетов в портфеле, то зачем какой-то делать локомотивом его. Проще все дать равные доли и все. Но все равно по манере торговли они будут отличаться- одни зарабатывают больше, другие меньше. все равно будет один какой-то считать более главным над другими даже без увеличенной доли.

Локомотив в портфель берут инвесторы которых помимо диверсификации портфеля заботит еще и его доходность. Незачем брать в портфель агрессоров, зато можно увеличить долю одного из надежных, но при этом прибыльных) консерваторов или умеренных управляющих - да при этом риски (в плане влияния просадки) немного повышаются, но они все равно не такие высокие как при подключении агрессоров

[5Andrey2006]

Сообщение от Фейрик

Ну, у консервативных счетов большие просадки не бывают, а, иначе счет бы не считался консервативным. Но, с другой стороны, если даже просадка будет небольшая, но в этом счете будет большая доля средств, потому что инвестор его выбрал в качестве главного, то она все равно будет ощутима для портфеля.

Поэтому при появлении плавающей просадки в счете "локомотиве" сразу же надо вывести средства, тем самым уменьшить влияние возможной просадки данного счета и увеличить значимость остальных счетов в портфеле. У каждого инвестора всегда найдется "любимчик", которому он всегда доверяет больше средств, чем остальным, но в любом случае даже такие счета должны тщательно анализироваться.

[Виктор10]

Сообщение от user100

Локомотив в портфель берут инвесторы которых помимо диверсификации портфеля заботит еще и его доходность. Незачем брать в портфель агрессоров, зато можно увеличить долю одного из надежных, но при этом прибыльных) консерваторов или умеренных управляющих - да при этом риски (в плане влияния просадки) немного повышаются, но они все равно не такие высокие как при подключении агрессоров

Я думаю что один к 10 агрессора можно пустить и тогда можно увидеть стоит его вообще держать в портфеле или нет. В принципе есть умеренные неплохие счета. Если в такой пропорции подбирать портфель, то может быть влияние на портфель в целом не будет отрицательно на него сказываться. Хотя с другой стороны смотря какой агрессор, если допустит 50% просадку, то тогда влияние на портфель будет ощутимо.

[Alisa]

Сообщение от FanTomatos

Какие то нечетные будут распределения по 25 процентов в два локомотива а остальные 50 процентов распределить из того сколько трейдеров. Обязательно что ли иметь локомотив, или можно и без него обойтись, кто не будь распределяет ровно на всех? а то я хочу понять вот вложу я в топ 15 фонд там прибыль 1.5 процента вроде как может быть, а в консервативном у меня 1 процент в неделю, но вложить хочу 300 долларов и столько же на консервативном, стоит ли ставить на топ 15 или и так сойдет.

Я там писала про 50% на 3 счета, так что получится не по 25%.Портфели инвесторы формируют разные, но в этой теме обсуждается именно влияние отдельного счета при таком подходе.Если вы выбираете инвестирование в 2 фонда, то конечно я бы сделала локомотивом топ-15 даже в распределении 70/30.Хотя нет, я бы в консервативный не инвестировала бы вообще, меня там ни ТП, ни прибыльность не устраивает.

[Midas]

Сообщение от user100

Локомотив в портфель берут инвесторы которых помимо диверсификации портфеля заботит еще и его доходность. Незачем брать в портфель агрессоров, зато можно увеличить долю одного из надежных, но при этом прибыльных) консерваторов или умеренных управляющих - да при этом риски (в плане влияния просадки) немного повышаются, но они все равно не такие высокие как при подключении агрессоров

Я согласен, что для этого и делают у одного двух счетов больше долю, но чем больше счетов в портфеле, тем меньше смысл этих действий. Потому что те кто собирают большой портфель делают диверсификацию выше, а один счет в большей доле ее ломает может и эффективность тогда будет спорной в плане рисков.

[FirstX]

Сообщение от Midas

Я согласен, что для этого и делают у одного двух счетов больше долю, но чем больше счетов в портфеле, тем меньше смысл этих действий. Потому что те кто собирают большой портфель делают диверсификацию выше, а один счет в большей доле ее ломает может и эффективность тогда будет спорной в плане рисков.

Согласен, при больших портфелях нет смысла выделять сильно повышенную долю на один какой-то счёт, например 30%, чтобы доходность всего портфеля зависела только от него. В таких случаях инвесторы уже скорее прибегают к выделению повышенной доли определённому количеству счетов, которые уже и будут заниматься вытягиванием портфеля, , но в таком случае даже если один из таких локомотивов портфеля просядет, другие счета включая и другие локомотивы и остальные счета смогут без труда вытянуть портфель в прибыльную зону. У меня в портфеле сейчас повышенная доля выделена сразу на 2 счёта, которые и стабильны, и прибыльны, но даже если один из этих счетов сядет на 20%, портфель устоит.

[Demonchikkiev]

Не хочу приводить пример по влиянию отдельного ПАММ-счета на портфели готовых продуктов, но вот если возьму свой собственный портфель, то с пропорциональным делением капитала на все 10 счетов, то допустим убыток 10 процентов по одному счету может вызвать убыток портфеля 1 процент, то-есть особо изменения и влияния не происходят, но все равно, иногда один счет повышает эффективность за неделю аж на 0,5 процентов работы в целом портфеля.