Больше трейдеров - выше эффективность?

[valera]

Сообщение от martinish

Тут тоже важно не переусердствовать. А то бывает у некоторых инвесторов мания искать такие счета которые показывают прибыль исключительно каждый торговый период, каждую неделю и так далее. С таким пониманием торговли управляющего, они и будут постоянно заниматься чисткой и искать то чего нет.

Такой мониторинг счетов необходимо проводить каждый ролловер. У каждого инвестора есть свой минимальный недельный процент прибыли приносимой ПАММ-счётом. Счета с меньшей прибылью он просто не берёт в портфель. Каждый ролловер происходи ротация портфеля - ПАММы показавшие низкую доходность на протяжении ряда последних ТП выводятся, как и те счета, что долго не были в просадке. А их место занимают счета - кандидаты, которые удовлетворяют критериям инвестора.

[Kpixi]

Сообщение от martinish

Тут тоже важно не переусердствовать. А то бывает у некоторых инвесторов мания искать такие счета которые показывают прибыль исключительно каждый торговый период, каждую неделю и так далее. С таким пониманием торговли управляющего, они и будут постоянно заниматься чисткой и искать то чего нет.

Такие счета попадаются, даже агрессивные, которые торгуют больше месяца без малейших просадок. Вот только нужно понимать, что торговля без убытков не возможна в принципе, следовательно чем больше управляющий торгует без убытков сейчас, тем больше вероятность появления частых убытков позже... Большое количество трейдеров и так позволяет уменьшить риски в портфеле, вовсе не обязательно искать "уникальных" управляющих.

[Devituvius]

Сообщение от Lawanski

Ну да, только проблема в том, что некоторые инвесторы не соблюдают "чистоту" своего портфеля, так проходит некоторое время и прибыль инвестора действительно начинает уменьшаться. В таком случае инвестор может отказаться от большого количества счетов, говоря потом всем, что большое количество трейдеров это безопасно, но не эффективно. Поэтому, новички, старайтесь постоянно оптимизировать свой портфель и большое количество трейдеров всегда будет вам только на руку!

Чистоты портфеля добиться очень тяжело. ПАММ счета каждый месяц показывают разные результаты, и только в среднем мы получаем чистый процент (например 5% в мес). По настоящему же, счета будут показывать то 4%, то 3%, то 6% каждые месяцы. И убирать счет из портфеля только по тому, что в этом ТП он показал пониженную прибыль не стоит. В любом случае больше трейдеров нужно для большей безопасности, пусть кто-то из них и несет низкий процент.

[Харламов]

Сообщение от galat

Все-равно не понимаю. Если я беру в свой портфель консервативные счета у которых средняя прибыль в неделю составляет 1% то не важно сколько памм счетов я подберу - 3 или 25 средняя недельная прибыль все-равно будет 1%. А раз количество памм счетов на уровень прибыли не влияет а на уровень диверсификации влияет значит чем больше памм счетов тем лучше, тем более безопасная инвестиция, и стоит заметить что прибылью жертвовать не нужно.

Ну так не бывает , что все памм счета ровные , кто то немного лучше торгуется , кто то хуже и если выкинуть тех , кто торгуется хуже , то в целом ваш портфель станет более прибыльным , но менее надежным . Вот и приходится инвесторам искать эту золотую середину , между надежностью и прибыльностью .

[Фор]

Сообщение от Kpixi

Такие счета попадаются, даже агрессивные, которые торгуют больше месяца без малейших просадок. Вот только нужно понимать, что торговля без убытков не возможна в принципе, следовательно чем больше управляющий торгует без убытков сейчас, тем больше вероятность появления частых убытков позже... Большое количество трейдеров и так позволяет уменьшить риски в портфеле, вовсе не обязательно искать "уникальных" управляющих.

Действительно, может быть и такое, что выбирая слишком чисто торгующих управляющих, можно в будущем потерпеть убытки, так-как эти чистые управляющие выдерживали чистоту за счет опасных приближений сделок к дефолту. Лучше выбрать десять управляющих торгующих по всем правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента.

[Darya]

Сообщение от galat

Все-равно не понимаю. Если я беру в свой портфель консервативные счета у которых средняя прибыль в неделю составляет 1% то не важно сколько памм счетов я подберу - 3 или 25 средняя недельная прибыль все-равно будет 1%. А раз количество памм счетов на уровень прибыли не влияет а на уровень диверсификации влияет значит чем больше памм счетов тем лучше, тем более безопасная инвестиция, и стоит заметить что прибылью жертвовать не нужно.

Это в теории так ,действительно разницы нет ,среднее арифметическое будет 1%. А на практике даже 3-4 счета будет не так просто найти ,чтобы они показывали прибыль 1% стабильно, то просадка ,то меньше ,то бывает больше. 3-4 сможем найти ,а дальше уже будут счета которые не будут давать такой результат, вот и получится ,что средняя прибыль будет снижаться.

[Харламов]

Сообщение от Wave

Действительно, может быть и такое, что выбирая слишком чисто торгующих управляющих, можно в будущем потерпеть убытки, так-как эти чистые управляющие выдерживали чистоту за счет опасных приближений сделок к дефолту. Лучше выбрать десять управляющих торгующих по всем правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Не понял я вас , как может памм счет который отлично работает , быть опасным и про какой дефолт тут может вестись речь , если вы как инвестор должны иметь максимально доступное количество счетов в своем портфеле , что бы предотвращать такие вот дефолты из-за одного неродимого памм счета .

[Фор]

Сообщение от Харламов

Не понял я вас , как может памм счет который отлично работает , быть опасным и про какой дефолт тут может вестись речь , если вы как инвестор должны иметь максимально доступное количество счетов в своем портфеле , что бы предотвращать такие вот дефолты из-за одного неродимого памм счета .

Под дефолтом имеется ввиду слив счета. Бывает такое, что красота графика сделок притягивает многих инвесторов, но эта красота может оказаться иллюзорной, так-как красивый график создан за счет отодвигания стопов, а отодвигание стопов может подвести сделки очень близко к опасной черте слива (стоп-ауту).

[Midas]

Сообщение от asirisa

Смешанный портфель достаточно хорошо себя показывает по прибыли . Единственное , что может быть не совсем правильно в таком портфеле -пересечение счетов. Но и это можно решить . если работать хотя бы на двух площадках.. При смешанном портфеле можно иметь и 3 инструмента и при этом будет достаточно глубокая диверсификация портфеля и практически мало шансов потерять депозит.. сейчас у многих инвесторов именно смешанные портфели.

Чтоб избежать пересечения счетов, достаточно взять в работу пару тройку Индексов и несколько счетов до 5- тех, которых нет в Индексах и вот вам неплохой портфель из 7-8 продуктов, которые в целом могут работать на общую прибыль. Главное их примерно одинаковые подбирать по уровню надежности.

[sabail]

Сообщение от Darya

Это в теории так ,действительно разницы нет ,среднее арифметическое будет 1%. А на практике даже 3-4 счета будет не так просто найти ,чтобы они показывали прибыль 1% стабильно, то просадка ,то меньше ,то бывает больше. 3-4 сможем найти ,а дальше уже будут счета которые не будут давать такой результат, вот и получится ,что средняя прибыль будет снижаться.

Я полностью согласен с тем, что 3-4 по-настоящему надежных ПАММ-счета - это гораздо лучше, чем десяток счетов с неопределенными результатами. Давайте не забывать, что один слитый счет может перевести в убыток портфель из нескольких нормально-прибыльных счетов, потому что нормальная прибыль нормально-прибыльного счета - несколько процентов, а убыток от слитого счета может составить десятки процентов.