Распределение прибыли и убытков, просадка в ПАММ.

[iSergio]

Сообщение от Гера

Для меня лично 50-60% распределение в пользу инвесторов считается самым удобным, как бонус некоторые стабильные трейдеры ставят 70% инвестору, но считаю, что к такому распределению тоже нужно осторожнее относиться, чтоб на просадки часто не попадать. Но чаще всего встречаю 50 и 60% в сторону инвестора.

Мне немного непонятно, каким образом между собой связаны распределение и частота просадок? Но в любом случае при большом распределении в пользу инвестора к анализу счёта нужно подходить ещё более тщательно. Да и риски больше ограничивать, поскольку даже при небольшой просадке убытки могут быть весьма чувствительными И вот сейчас у Доменика интересная ситуация получается. На умеренном счёте КУ уже отрицательный и вся прибыль пойдёт инвесторам. А на агрессивном КУ положительный , но и просадка больше. Вопрос - где инвесторы потеряют меньше?

[serg dnepr]

Сообщение от iSergio

Мне немного непонятно, каким образом между собой связаны распределение и частота просадок?

Если у трейдера распределение 30 на 70, в пользу инвестора, то в случае успешной торговли инвестор будет получать повышенную прибыль, но если будут просадки, то тогда эти 70% ложатся на инвестора. Вот так ,потому частота просадок имеет ключевое значение здесь , в случае 50 на 50 уже проще ,что так ,что так управ получает 50% прибыли/убытка соответственно.

[iSergio]

Сообщение от serg dnepr

Если у трейдера распределение 30 на 70, в пользу инвестора, то в случае успешной торговли инвестор будет получать повышенную прибыль, но если будут просадки, то тогда эти 70% ложатся на инвестора. Вот так ,потому частота просадок имеет ключевое значение здесь , в случае 50 на 50 уже проще ,что так ,что так управ получает 50% прибыли/убытка соответственно.

Я согласен с Вами, что при распределении 50 х 50 в случае просадки убыток инвесторов будет меньше, чем при распределении 70 х 30 в пользу инвесторов. Но на саму частоту просадок распределение же никак не влияет. Я, по-видимому, не совсем точно пост Геры понял. Кстати говоря, на самом деле убытки инвесторов даже при разном распределении могут быть одинаковыми, ведь ещё имеет большое значение и соотношение КУ и КИ. Насколько я понимаю, убыток делится согласно оферте между управляющим и инвесторами. Другими словами, чем больше инвесторов, тем меньший убыток получит каждый из них. При капитале в 100, распределении 70 х 30 и соотношении КУ к КИ 1:1 при просадке в 10% инвесторы понесут убыток в размере 14% от КИ : (100 х 10% х 70%) / (100 - 50) х100% = 14% А при соотношении КУ к КИ 1 :4, как у Ахмедоса, инвесторы потеряют 8,75% от КИ (100 х 10% х 70%) / (100 - 20) х 100% = 8,75% А вот при просадке на те же 10% у Патрика инвесторы потеряют 10% от КИ (100 х 10% х 50%) / ( 100 - 50) х 100% = 10% То есть , при одинаковой просадке в 10% инвесторы в Патрике потеряют больше, чем в Ахмедосе!! Вот такая занятная арифметика

[gazziantep]

Сообщение от serg dnepr

Если у трейдера распределение 30 на 70, в пользу инвестора, то в случае успешной торговли инвестор будет получать повышенную прибыль, но если будут просадки, то тогда эти 70% ложатся на инвестора. Вот так ,потому частота просадок имеет ключевое значение здесь , в случае 50 на 50 уже проще ,что так ,что так управ получает 50% прибыли/убытка соответственно.

Конечно если взять в пример ахмедоса то в него поэтому многие инвестируют потому тчо он дает отличную прибыль а за счет распределения она вообще коллосальна просто. Конечно вариант с 50/50 самый лучший по моему и для трейдера и для инвестора тут. В общем тут многое зависит от управляющего если он будет давать хорошую прибыль в среднем то для инвестора это будет выгодным в любом случае.

[Thundermen]

Сообщение от Sephiroth

Что то я не совсем понял. Какими по вашему процентами сейчас располагает инвестор? А то в начале сообщения вы написали о 30-35%, а в конце 60-70%. Из своих наблюдений мне кажется что сейчас сильно распределение не поменялось у большинства управляющих оно 50/50 или 40/60, и даже новые управы не меняют этой традиции, оставляя распределение в этих рамках, в большинстве случаев отдавая инвесторов чуть-чуть большую часть прибыли.

30-35 процентов это сумма заработка в год а 60-70% это распределение для инвестора, да большинство конечно имеет распределение 50 процентов, но при одинаковом скажем доходе из групп управляющих естественно инвестору больше понравится там где зарабатывать будут на 10-20 процентов больше да.

[FanTomatos]

Сообщение от FirstX

Как раз если бы консерваторы ставили хотя бы по 70% распределения в сторону инвесторов они вряд ли бы потеряли в доходности. Ведь и инвесторов больше появилось бы желающих заработать неплохо на надёжных счетах. А учитывая то, что ещё и досрочно можно забрать некоторую часть средств, можно было бы при просадках и большем распределении в сторону инвесторов часть выводить досрочно и уменьшать свои потери. Поэтому те управляющие, которые понимают, что поставив распределение большее в сторону инвесторов они при иъх стабильной работе привлекут гораздо больше инвестиций и имеют больше КИ, например тот же ahmedos и domenic.

А вон чего, наверное тоже верно, если торгует хорошо по любому с таким распределением в них инвестировать будут, и походу крупные инвесторы в основном, с мелкими депозитами в них не инвестируют. Ки наверное будет ништяк у них, если надо то можно и найти у кого распределение на нашу сторону а не только на 50 процентов.

[Гера]

Сообщение от iSergio

Я согласен с Вами, что при распределении 50 х 50 в случае просадки убыток инвесторов будет меньше, чем при распределении 70 х 30 в пользу инвесторов. Но на саму частоту просадок распределение же никак не влияет. Я, по-видимому, не совсем точно пост Геры понял. Кстати говоря, на самом деле убытки инвесторов даже при разном распределении могут быть одинаковыми, ведь ещё имеет большое значение и соотношение КУ и КИ. Насколько я понимаю, убыток делится согласно оферте между управляющим и инвесторами. Другими словами, чем больше инвесторов, тем меньший убыток получит каждый из них. При капитале в 100, распределении 70 х 30 и соотношении КУ к КИ 1:1 при просадке в 10% инвесторы понесут убыток в размере 14% от КИ : (100 х 10% х 70%) / (100 - 50) х100% = 14% А при соотношении КУ к КИ 1 :4, как у Ахмедоса, инвесторы потеряют 8,75% от КИ (100 х 10% х 70%) / (100 - 20) х 100% = 8,75% А вот при просадке на те же 10% у Патрика инвесторы потеряют 10% от КИ (100 х 10% х 50%) / ( 100 - 50) х 100% = 10% То есть , при одинаковой просадке в 10% инвесторы в Патрике потеряют больше, чем в Ахмедосе!! Вот такая занятная арифметика

Помомему немного не так. Количество инвесторов не влияет на распределение оно такое же и будет для каждого инвестора, допустим вы вложили 100 дол, при просадке 50% вы получаете 70% от этой просадки при распределении 70 на 30 и не важно сколько кроме вас инвесторов, т.е. в любом случае все инвесторы получат 70% от 50% просадки. Потому что капитал считается при торговле единым целым.

[Sephiroth]

Сообщение от gazziantep

Конечно если взять в пример ахмедоса то в него поэтому многие инвестируют потому тчо он дает отличную прибыль а за счет распределения она вообще коллосальна просто. Конечно вариант с 50/50 самый лучший по моему и для трейдера и для инвестора тут. В общем тут многое зависит от управляющего если он будет давать хорошую прибыль в среднем то для инвестора это будет выгодным в любом случае.

При большем распределении прибыли/убытка в сторону инвестора главное что бы размер просадок был не большим и их частота не превышала 1/5 недель, в таком случае инвестора будут просто ломится в такие счета. Ведь по сути с большей долей прибыли, инвестор получает и большую долю убытка, а убыток как нам известно в управляющих почти всегда больше прибыли. И вот именно этим мне кажется ахмедос привлекает все больше и больше инвесторов.

[КириллТакойОдин]

Сообщение от gazziantep

Конечно если взять в пример ахмедоса то в него поэтому многие инвестируют потому тчо он дает отличную прибыль а за счет распределения она вообще коллосальна просто. Конечно вариант с 50/50 самый лучший по моему и для трейдера и для инвестора тут. В общем тут многое зависит от управляющего если он будет давать хорошую прибыль в среднем то для инвестора это будет выгодным в любом случае.

В случае Ахмедоса, ещё играет не плохую роль КУ, он уже не нуждается в разгоне капитала, и выставил распределение в 70% инвестору. В случае с Ахмедосом, такое распределение, только на руку инвесторам, но такие трейдера, как Доменик, могут не плохо ударить по карману из-за такого распределения, если не успеть вовремя вывести досрочно, и при старте трейдерской карьеры, такое распределение можно выставлять, для получения дополнительной диверсификации средств именно трейдера.

[iSergio]

Сообщение от Гера

Помомему немного не так. Количество инвесторов не влияет на распределение оно такое же и будет для каждого инвестора, допустим вы вложили 100 дол, при просадке 50% вы получаете 70% от этой просадки при распределении 70 на 30 и не важно сколько кроме вас инвесторов, т.е. в любом случае все инвесторы получат 70% от 50% просадки. Потому что капитал считается при торговле единым целым.

Возможно, Вы и правы. Тогда хочу уточнить. Насколько я понимаю, по оферте просадка делится между КУ и КИ согласно распределению. Допустим, КУ=КИ=100К, то есть общий капитал КО=200К. Распределение 30 х70 в пользу инвесторов. Вышла просадка в 10%, то есть 200/100х10=20К. Каким образом она будет распределяться? 70% - на КИ и 30% - на КУ. То есть КИ понесёт убыток в : 20К х 70% = 14К, что составляет 14% от КИ

Если же при том же КО = 200К КУ = 50К, а КИ = 150К, то при той же величине просадки в 10% КИ понесёт убыток на те же 14К. Но в процентном отношении это будет уже не 14%, как в первом случае, а 14 / 150 х 100% = 9,3%.