Корреляция EURUSD-USDCHF и как на этом заработать ...

[Andrew88]

Учитывая тот факт что еврофранк уже довольно высоко находится и состоит в свободном плавание , то можно предположить что произойдет определённая раскорреляция валютных пар , из этого следует что скоро уже швейцарский ЦБ не сможет влиять на ситуацию в паре с евродолларом.

[FXol]

Сообщение от Andrew88

Учитывая тот факт что еврофранк уже довольно высоко находится и состоит в свободном плавание , то можно предположить что произойдет определённая раскорреляция валютных пар , из этого следует что скоро уже швейцарский ЦБ не сможет влиять на ситуацию в паре с евродолларом.

Разкорреляции не будет это точно между доллар\франк и евро доллар , по одно причине что индексы стоят по разные стороны через диез , во вторых пары как были зеркальными так и будут , возможно разкорреляции всегда есть но она носит только спекулятивный характер тут нужно рассматривать каждую пару отдельно по движению а потом между собой или наоборот ( я уже не помню как высчитывать на какую пару идет нагрузка ) .

[Максимус]

Необходимая данной стратегии корреляция уже давно не наблюдается. Лет 5 назад еще можно было по такой стратегии работать, а сейчас необходимая корреляция наблюдается меньшую часть времени. ТЕм более ШНБ гораздо сильнее контролирует свою валюту и привязка е евро это подтверждает. Поэтому франк будет двигаться с оглядкой на евро, но со своими внутренними особенностями. Не думаю, что здесь цельное зерно можно выделить

[FXol]

Сообщение от Максимус

Необходимая данной стратегии корреляция уже давно не наблюдается. Лет 5 назад еще можно было по такой стратегии работать, а сейчас необходимая корреляция наблюдается меньшую часть времени. ТЕм более ШНБ гораздо сильнее контролирует свою валюту и привязка е евро это подтверждает. Поэтому франк будет двигаться с оглядкой на евро, но со своими внутренними особенностями. Не думаю, что здесь цельное зерно можно выделить

Странно как то . а какая необходимая корреляция должна быть ? я смотрю за корреляцией по этим паре и ничего такого серьезного не вижу , ну и что что кто то что то контролирует . у этих пар индекс доллара стоит по разные стороны и корреляция будет в любом случае чуть меньше чуть больше но они будут коррелированться на отрицание в 80% раньше было немного больше но ничего страшного , иногда корреляция и доходит к 90-100% редко но бывает , бывает и больше бывает и меньше , и что за внутренние особенности будут влиять на корреляцию ?

[Максимус]

Сообщение от FXol

Странно как то . а какая необходимая корреляция должна быть ? я смотрю за корреляцией по этим паре и ничего такого серьезного не вижу , ну и что что кто то что то контролирует . у этих пар индекс доллара стоит по разные стороны и корреляция будет в любом случае чуть меньше чуть больше но они будут коррелированться на отрицание в 80% раньше было немного больше но ничего страшного , иногда корреляция и доходит к 90-100% редко но бывает , бывает и больше бывает и меньше , и что за внутренние особенности будут влиять на корреляцию ?

Франк привязан к евро по курсу 1.2000, об этом знают все. Поэтому курс франка будет рассчитываться по некой математической формуле и ШНБ для выполнения этой формулы будет покупать или продавать евро. Обратное копирование движений, к которому мы привыкли было давно. Если помните, то тогда пара еврофранк неделями стояла на одном месте, подтверждая прямую корреляцию, это было еще в 2008-2009 году. Тогда эта стратегия еще была популярна

[FXol]

Сообщение от Максимус

Франк привязан к евро по курсу 1.2000, об этом знают все. Поэтому курс франка будет рассчитываться по некой математической формуле и ШНБ для выполнения этой формулы будет покупать или продавать евро. Обратное копирование движений, к которому мы привыкли было давно. Если помните, то тогда пара еврофранк неделями стояла на одном месте, подтверждая прямую корреляцию, это было еще в 2008-2009 году. Тогда эта стратегия еще была популярна

Какая разница у кого какой курс привязки или не привязки мы говорим в теме о корреляции и курс тут совсем не играет роли , то что там будут делать ШНБ мало кого интересует в корреляции пар . пусть продает или покупает корреляция идет относительно доллара а не относительно франка , а то происходит между евро и франком в их паре не влияет на общую корреляцию , в четверг - пятницу корреляция между парами составила почти 95% в период от 20.00 30.05 по 16.00 31.05 ,

[Максимус]

Сообщение от FXol

Какая разница у кого какой курс привязки или не привязки мы говорим в теме о корреляции и курс тут совсем не играет роли , то что там будут делать ШНБ мало кого интересует в корреляции пар . пусть продает или покупает корреляция идет относительно доллара а не относительно франка , а то происходит между евро и франком в их паре не влияет на общую корреляцию , в четверг - пятницу корреляция между парами составила почти 95% в период от 20.00 30.05 по 16.00 31.05 ,

Это всего лишь ваше мнение, его вы мне не докажете, ибо я верю в то, что курс еврофранка показывает отношение евробакса и доллар-франка друг к другу. Я прекрасно помню моменты, когда еврофранк неделями стоял в узком коридоре в 20-30 пунктов, тогда и зеркальность движения между мажорами соответстующими была практически идеальная. А сейчас, когда еврофранк движется в немалом кордиоре от 1.2100 до 1.2500, то и зеркальность между мажорами слабая. А ваш пример, просто слаб на фоне того, что 95% корреляции 4 года назад где то неделями стояла, а не несколько часиков... ИМХО

[FXol]

Сообщение от Максимус

Это всего лишь ваше мнение, его вы мне не докажете, ибо я верю в то, что курс еврофранка показывает отношение евробакса и доллар-франка друг к другу. Я прекрасно помню моменты, когда еврофранк неделями стоял в узком коридоре в 20-30 пунктов, тогда и зеркальность движения между мажорами соответстующими была практически идеальная. А сейчас, когда еврофранк движется в немалом кордиоре от 1.2100 до 1.2500, то и зеркальность между мажорами слабая. А ваш пример, просто слаб на фоне того, что 95% корреляции 4 года назад где то неделями стояла, а не несколько часиков... ИМХО

У меня нет желания вам что то доказывать , я говорю как оно есть , что корреляция между этими парами относительно доллара а вы если есть желания рассматривайте по другому , я еще бы вам посоветовала бы посмотреть в гугле как рассчитывать корреляцию и вы посмотрите что отношения евро франк к ней не имеет никакого отношения , если мы будем рассматривать корреляцию между доллар франк и евро франк тогда другое дело а если мы рассматриваем в работе корреляцию относительно доллара то евро франк тут не нужен .

P.S если говорить о изменчивости корреляции между парами то вот такая изменчивость позволяет нам заработать на корреляции , между этими парами корреляция отрицательная была есть и будет и она будет всегда высокой .

[Максимус]

Сообщение от FXol

У меня нет желания вам что то доказывать , я говорю как оно есть , что корреляция между этими парами относительно доллара а вы если есть желания рассматривайте по другому , я еще бы вам посоветовала бы посмотреть в гугле как рассчитывать корреляцию и вы посмотрите что отношения евро франк к ней не имеет никакого отношения , если мы будем рассматривать корреляцию между доллар франк и евро франк тогда другое дело а если мы рассматриваем в работе корреляцию относительно доллара то евро франк тут не нужен .



P.S если говорить о изменчивости корреляции между парами то вот такая изменчивость позволяет нам заработать на корреляции , между этими парами корреляция отрицательная была есть и будет и она будет всегда высокой .

У каждого своя правда, особенно в торговле. Смысл что-то объяснять, когда у каждого из повидавшего немало на рынке, свое мнение уже сложилось? Вам кажется, что вы правы, я считаю, что я. Пусть так и остается. Просто я прекрасно помню, когда эта стретгия стала массовой. Это было где то 5 лет назад, как раз когда ситуация в валютных мажорах была иная и данная стратегия позволяла заработать. А сейчас вам корреляцию между любым инструментами по желанию найду.

[FXol]

Сообщение от Максимус

У каждого своя правда, особенно в торговле. Смысл что-то объяснять, когда у каждого из повидавшего немало на рынке, свое мнение уже сложилось? Вам кажется, что вы правы, я считаю, что я. Пусть так и остается. Просто я прекрасно помню, когда эта стретгия стала массовой. Это было где то 5 лет назад, как раз когда ситуация в валютных мажорах была иная и данная стратегия позволяла заработать. А сейчас вам корреляцию между любым инструментами по желанию найду.

Я не о том что бы вам что то доказывать , а о том что вы в корне не верно рассматриваете корреляцию между двумя парами ссылаясь на третью которая ни с боку ни с припеку . вот специально потрудилась что бы дать вам понять расчет корреляции между двумя парами и она зеркальна и варьируется от 95% к 65% там где корреляция запаздывает у одной из пар это и есть наша возможность заработка при работе на корреляции между этими парами .









На втором графике немного сбилась по времени там нужно было сдвинуть и учесть более мелкое движения что бы били идентичны но думаю что кто хочет тот сдвинет и разберется нет сейчас желания снова калякать .