Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сигнал селл в силе по паре, хотя и очень "грязный". Потому что такое сокращение может повлечь как цепную реакцию так и обратную, для пополнения поз на хорошем уровне поддержки

Это по йене говорилось на прошлых выходных.

И селл получили. Лоу хороший сделали но на уровне 100.7 пара находила сильную поддержку и трижды заходили вниз и каждый раз отскакивали.

В результате получили на недельках отличный пин - открывшись в понедельник на 100.9 пара сделала хай на 102.4 и упала, а в пятницу закрылась на 102.34 сделав хай на 102.57

[Valen10n]

Иена Сот.

И даже при беглом взгляде понимаешь что это самый сложный и запутанный Сот.

Первое - открытый интерес незначительно но вырос на 1300 контрактов.

А дальше - спекули продолжили сокращать свое присутствие на рынке причем шорты, в которых стоят, в 8 раз сильнее.

Хеджеры - наоборот, прибавили как лонги, так и шорты. Причем шортов почти 8 тысяч хотя и стоят в лонг. Ну и мелочь лонги подрезали шорты подкупили.

Сигнал двойной - в селл по хеджу и ни селл ни бай по спекулям.

А так как пара обратная - то скажу что преимущество все же за ростом пары

[Valen10n]

В последнее время заметил, что обратные пары, такие как йена и канадский доллар, перестали вести себя адекватно и нарушили саму суть. Поясню.

Я всегда их рассматривал как противоположное направление к основным торговым парам - евро и фунт. И понятно - если доллар ослабевает то евро и фунт растут а обратные пары падают. Но вот какой парадокс в последние месяцы наблюдается - евро в рост - йена с канадцем туда же. Евро с января снижается и канадец с йеной пошли в коррекцию. Т.е. центробанки стали более сильно влиять на свои валюты при изменении стоимости доллара.

Поэтому решил добавить еще две пары в анализ. Это зеркало евро - швейцарский франк и индекс доллара. И они уже действительно являются обратными парами и можно по ним отслеживать непонятные моменты, которые часто происходят по евро, как второй основной мировой валюте

[Valen10n]

Индекс доллара

Ои снизился на 1100 контрактов.

Спекулянты имеют преимущество лонгов но их сокращают как и шорты. Это не бай.

Хеджеры наоборот - увеличили как короткие позы та и длинные. А это уже бай

На мелких можно не обращать внимания.

Поэтому вывод не однозначный. Рост индекса может продолжить рост но пока главные толкатели не готовы к этому.

[Valen10n]

Швейцарский франк.

А на нем ОИ увеличился. И если для евро 1000 контрактов - это ниже плинтуса то на франке уже серьезная величина.

Спекулянты стоят в лонгах и увеличили их на 1800, сократив самую малость шорты. Это бай

Хеджеры так же увеличили лонги и у них изменился перевес в сторону длинных поз но так незначительно (всего 250 контрактов), что в любой момент ситуация может поменяться.

Поэтому они готовы на любой вариант. И это так же хорошо.

Удивительна поза мелких трейдеров, потому как мелкими их назвать нельзя - суммарная поза у них больше чем у спекулянтов.

Мелкие стоят в шорт и шорты увеличили. Это селл.

Поэтому скажу что преимущество за баем но может в любой может поменяться.

А по паре дол-франк - получается наоборот - основное направление вниз

[Valen10n]

А теперь уровни на завтра. Первая - Евро.

ОИ за пятницу вырос на 3570 контрактов.

Уровни вверх (ои марта 72272 и рост +133) - начинаются с барьера на 3630 за которым 3636 и 3657. Далее опять барьер один за другим 3679, 3694 и 3714

Уровни вниз (ои марта 82554 и рост +651) - 3627 первый барьер, 3620-04 и опять барьер на 3594 и 3573 между которыми ютится 3580

[Valen10n]

Напомню что с завтрашнего дня Уровни идут по новому мартовскому контракту. ПОэтому особо интересно куда в самом начале входили.

Фунт.

ОИ +1129.

Уровни вверх (колов 30313+925) - 6427, 6439, 6458 и 6487. Думаю этого с лихвой хватит и это не самые важные и большие

Уровни Вниз (путы 32550+575) - 6375 и это первый барьер, 6353-49 и 6287 - максимальный обьем и прирост Ои

[Valen10n]

Австралиец

Ои увеличилось и и добавило 671 контракт

Уровни вверх (28766+276) - 0.8986, 0.8994, 0.9001 и 0.9051 Дальше поставили сильный барьер

Уровни вниз (37758+345) - 0.8965, 0.8954 - барьер, 0.8937 и 8906 уже интересны а 0.8883 - сильные барьеры

[Valen10n]

Канадский доллар.

ОИ упал на 373 контракта.

Уровни вверх (19703+ 1397) - 1.1033-40 очень много страйков в таком диапазоне, далее 1.1050-62 и 1.1077 с максимальным обьемом и прибавкой Ои

Уровни вниз (16442+387) - 1.1022, 1.1006, 1.0989 и 1.0972 как барьер и самый значимый 1.0911

[Valen10n]

Японская йена.

ОИ - уменьшился 427 контрактов

Уровни вверх (34525+30) - 102.3, 102.35 - барьер, 102.49, 102.62, 102.86 барьер и за ним хороший 103.03 и 103.24

Уровни вниз (40759+596) - 101.28 первый барьер, 102.25, 102.13, 101.93, 101.60 и барьер на 101.38